ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ポーランドもチェコも利下げを始めていて、スワポは減少傾向となっています。
ポーランドズロチ/円は7月11日に年初来高値の41.247をつけましたが、その後は為替介入が疑われる円高となって急落しています。どうやら2008年10月以来の高値だったようですね。
6月30日週のユーロ/ズロチは4.313で始まり4.332の高値をつけましたが、4.277まで下落し4.284でクローズとなりました。7月7日週はユーロ安ズロチ高が進み4.249の安値をつけています。
ズロチは対ユーロでも強い動きを見せて、ユーロ/ズロチは5月28日の安値の4.247に接近しました。米CPIも介入っぽいドル/円の急落も関係ない通貨ペアなので大丈夫といいたいところですが、昨日は少しユーロ高ズロチ安となっています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
6月30日週の合計のスワポ額は3,628円とわずかな増加でした。
利益の合計は前週比-17,344円と減少しています。
ユーロ/ズロチがズロチ高で評価益が増えましたが、ユーロ/ドルでドル安となって利益減少となりました。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 6/30週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,964円 | 35.29円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 664円 | 11.86円 | |||
| 580,000円 | 174.23 | 3,628円 | 32.6%/0.5% | |||||
| 6/23週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,928円 | 34.86円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 664円 | 11.86円 | |||
| 580,000円 | 172.37 | 3,592円 | 32.3%/0.5% | |||||
| 6/16週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,868円 | 34.14円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 664円 | 11.86円 | |||
| 580,000円 | 170.81 | 3,532円 | 31.8%/0.5% | |||||
| 6/9週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,856円 | 34.00円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 624円 | 11.14円 | |||
| 580,000円 | 168.44 | 3,480円 | 31.3%/0.5% | |||||
| 6/2週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 2,904円 | 34.57円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 624円 | 11.14円 | |||
| 580,000円 | 169.31 | 3,528円 | 31.7%/0.5% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 6/30週 | AXORY(EURPLN) | 662,029 | 104,382 | 14,225 | 47,762 | 814,173 | 142,484 |
| AXORY(EURUSD) | -19,003 | 39,362 | 0 | -711 | 19,648 | -159,828 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 643,026 | 2,239,530 | -1,269,278 | 1,613,278 | -17,344 | |||
| 6/23週 | AXORY(EURPLN) | 522,509 | 101,418 | 14,225 | 47,762 | 671,689 | +68,643 |
| AXORY(EURUSD) | 141,489 | 38,698 | 0 | -711 | 179,476 | -26,908 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 663,998 | 2,235,902 | -1,269,278 | 1,630,622 | +41,735 | |||
| 6/16週 | AXORY(EURPLN) | 456,794 | 98,490 | 14,225 | 47,762 | 603,046 | +258,559 |
| AXORY(EURUSD) | 169,061 | 38,034 | 0 | -711 | 206,384 | +21,478 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 625,855 | 2,232,310 | -1,269,278 | 1,588,887 | +280,037 | |||
| 6/9週 | AXORY(EURPLN) | 201,103 | 95,622 | 14,225 | 47,762 | 344,487 | -296,679 |
| AXORY(EURUSD) | 148,247 | 37,370 | 0 | -711 | 184,906 | +120,246 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 349,350 | 2,228,778 | -1,269,278 | 1,308,850 | -176,433 | |||
| 6/2週 | AXORY(EURPLN) | 500,638 | 92,766 | 14,225 | 47,762 | 641,166 | -196,870 |
| AXORY(EURUSD) | 28,625 | 36,746 | 0 | -711 | 64,660 | +60,677 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 529,263 | 2,225,298 | -1,269,278 | 1,485,283 | -136,193 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓ 翌週のポーランドズロチの成績↓
iFOREX：ユーロ/チェココルナ売り
7月10日発表のチェコの6月の消費者物価指数は予想２.4%のところ2.0%となり、前回の2.6%から低下しました。インフレ率が低下し、政策金利も当面低水準に維持されそうです。
AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。
スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、その後少しずつ追加し売りで110,000通貨保有としています。
6月30日週のスワポの合計額は3,127円となり、ポジ追加した分増加しています。
損益の合計は前週比で-56,106円と4週続けて減少しました。
6月からコルナ安が進み、7月に入っても利益の減少が続いています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 6/30週 | EUR/CZK | 売110,000 | 330,000円 | 174.23 | 3,127円 | 40.61円 | 49.4%/0.9% |
| 6/23週 | EUR/CZK | 売100,000 | 300,000円 | 172.37 | 2,820円 | 40.29円 | 49.0%/0.9% |
| 6/16週 | EUR/CZK | 売100,000 | 300,000円 | 170.81 | 2,467円 | 39.16円 | 47.6%/0.8% |
| 6/9週 | EUR/CZK | 売70,000 | 210,000円 | 168.44 | 1,876円 | 38.29円 | 46.6%/0.8% |
| 6/2週 | EUR/CZK | 売70,000 | 210,000円 | 169.31 | 1,848円 | 37.71円 | 45.9%/0.8% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 6/30週 | -244,528 | 570,985 | (554,858) | -535,685 | -209,228 | -56,106 |
| 6/23週 | -185,295 | 567,858 | (554,858) | -535,685 | -153,122 | -68,761 |
| 6/16週 | -113,714 | 565,038 | (554,858) | -535,685 | -84,361 | -124,653 |
| 6/9週 | 13,406 | 562,571 | (554,858) | -535,685 | 40,292 | -46,046 |
| 6/2週 | 61,328 | 560,695 | (554,858) | -535,685 | 86,338 | +26,443 |
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