メキシコペソでスワップ目的の運用をしていますが、為替変動による影響を軽減するためにシンガポールドルの売りと両建てにしています。今回の急落で本当に機能するのか検証する機会が来ました。
昨年の1年間の値幅をもとに計算するとメキシコペソ/円は14.67％でシンガポールドル/メキシコペソは5.88％だったので、だいたい４割程度の動きになっていました。【メキシコペソの期待収益】
先週の5営業日で見てみるとメキシコペソ/円は7.76％動き、シンガポールドル/メキシコペソは5.27％でした。４割だとシンガポールドル/メキシコペソは3.1％くらいに収まってないといけません。先週の急落局面では、期待しただけのリスク軽減効果はなかったようです。これでは、証拠金を多めに入れてスワップが高いメキシコペソ/円で運用した方が有利になってしまいます。
週間のスワップの合計は2,232円で前の週の2,237円と金額ではあまり変化はありませんが、1セットポジションを増やしたので、実質ではスワップの付与額は減少しています。スワップは低下傾向で、計画当初の想定より収益率はだいぶ低下してきています。
FXプライム：シンガポールドル/円・メキシコペソ/円 両建て
国内の業者でメキシコペソ/円のスワップが高いのはFXプライムで、100,000通貨の買いで120~130円ほどつきます。シンガポールドル/メキシコペソの直接の取引はできないので、シンガポールドル/円の10,000通貨の売りとメキシコペソ/円の140,000通貨の買いで両建てにしています。売り買い両方の証拠金を入れないといけないので、必要証拠金が多くなるため資金効率が悪くなります。
先々週に続いてメキシコペソ/円の買いスワップが減り、収益が悪化しました。付与日数はメキシコペソ/円、シンガポールドル/円ともに6日でした。
メキシコペソは大幅に下落して評価損が増えていますが、シンガポールドルの売りが支えて奇跡的に評価損益はプラスを維持しています。
| スワップ額 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
| 2月23日週 | SGD/JPY | 売10,000 | *-165円 | -27.50円 | ||
| MXN/JPY | 買140,000 | *980円 | 163.33円 | |||
| 差引 | 90,000円 | 815円 | 135.83円 | 55.1％ | ||
| 2月16日週 | SGD/JPY | 売10,000 | -213円 | -30.43円 | ||
| MXN/JPY | 買140,000 | 1,210円 | 172.86円 | |||
| 差引 | 90,000円 | 997円 | 142.43円 | 57.7％ | ||
| 2月9日週 | SGD/JPY | 売10,000 | *-138円 | -23.00円 | ||
| MXN/JPY | 買140,000 | *1,246円 | 178.00円 | |||
| 差引 | 90,000円 | 1,108円 | 155.00円 | 62.9％ | ||
| 2月2日週 | SGD/JPY | 売10,000 | **-507円 | -31.88円 | ||
| MXN/JPY | 買140,000 | 2,744円 | 182.00円 | |||
| 差引 | 90,000円 | 2,237円 | 150.12円 | 60.9％ | ||
| 1月26日週 | SGD/JPY | 売20,000 | *-416円 | -34.67円 | ||
| MXN/JPY | 買280,000 | **2,352円 | 185.50円 | |||
| 差引 | 180,000円 | 1,936円 | 150.83円 | 61.2% |
*付与日数6日 **付与日数8日
1日平均のスワップ額は1セット（SGD/JPY売10,000、MXN/JPY買140,000）の1日あたりのスワップ額です。
| 週間成績 | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
| 2月23日週 | SGD/JPY | 36,650 | -2,491 | (-1,049) | 12,477 | 46,636 | |
| MXN/JPY | -35,980 | 9,142 | (3,150) | 5,180 | -21,658 | ||
| 差引 | 670 | 6,651 | 17,657 | 24,978 | -32,157 | ||
| 2月16日週 | SGD/JPY | 14,740 | -2,296 | (-1,049) | 12,477 | 24,921 | |
| MXN/JPY | 19,040 | 7,994 | (3,150) | 5,180 | 32,214 | ||
| 差引 | 33,780 | 5,698 | 17,657 | 57,135 | -10,120 | ||
| 2月9日週 | SGD/JPY | 23,760 | -2,083 | (-1,049) | 12,640 | 34,317 | |
| MXN/JPY | 21,280 | 6,748 | (3,150) | 5,180 | 32,938 | ||
| 差引 | 45,040 | 4,665 | 17,820 | 67,255 | +12,828 | ||
| 2月2日週 | SGD/JPY | 22,280 | -1,945 | (-1,049) | 12,640 | 32,975 | |
| MXN/JPY | 10,780 | 5,502 | (3,150) | 5,180 | 21,462 | ||
| 差引 | 33,060 | 3,547 | 17,820 | 54,427 | +41,053 | ||
| 1月26日週 | SGD/JPY | 28,434 | -1,438 | 0 | 26,996 | ||
| MXN/JPY | -16,380 | 2,758 | 0 | -13,622 | |||
| 差引 | 12,054 | 1,320 | 0 | 13,374 | +13,051 |
AXIORY：ユーロ/シンガポールドル・ユーロ/メキシコペソ 両建て
AXIORYで、ユーロ/シンガポールドルの買いとユーロ/メキシコペソの売りの両建てをしています。
1日あたりのスワップ額は前週より増加して92円になりました。２週間ほど低迷していましたが、すこし回復しました。
為替でメキシコペソが大幅に下がってしまったため、証拠金を追加で入れました。そのため収益率は下がってしまいました。有利なところでうまくポジションを増やしていきたいです。
| スワップ額 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
| 2月23日週 | EUR/SGD | 買10,000 | -718円 | -102.57円 | ||
| EUR/MXN | 売10,000 | 1,364円 | 194.86円 | |||
| 差引 | 50,000円 | 646円 | 92.29円 | 67.4％ | ||
| 2月16日週 | EUR/SGD | 買10,000 | -726円 | -103.71円 | ||
| EUR/MXN | 売10,000 | 1,332円 | 190.29円 | |||
| 差引 | 35,000円 | 606円 | 86.57円 | 90.3％ | ||
| 2月9日週 | EUR/SGD | 買10,000 | -103円 | -103.00円 | ||
| EUR/MXN | 売10,000 | 189円 | 189.00円 | |||
| 差引 | 35,000円 | 86円 | 86.00円 | 89.7％ | ||
| 2月2日週 | EUR/SGD | 買0 | -648円 | -108.00円 | ||
| EUR/MXN | 売0 | 1,209円 | 201.50円 | |||
| 差引 | 50,000円 | 561円 | 93.50円 | 68.3％ | ||
| 1月19日週 | EUR/SGD | 買10,000 | -663円 | -110.50円 | . | |
| EUR/MXN | 売10,000 | 1,196円 | 199.33円 | |||
| 差引 | 50,000円 | 533円 | 88.83円 | 64.8％ |
| 週間成績 | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
| 2月23日週 | EUR/SGD | 23,392 | -2858 | (-1,311) | 21,882 | 42,416 | |
| EUR/MXN | -84,937 | 5290 | (2,405) | 16,751 | -62,896 | ||
| 差引 | -61,545 | 2432 | 38,633 | -20,480 | -46,687 | ||
| 2月16日週 | EUR/SGD | 7,519 | -2,140 | (-1,311) | 21,882 | 27,261 | |
| EUR/MXN | -21,731 | 3,926 | (2,405) | 16,751 | -1,054 | ||
| 差引 | -14,212 | 1,786 | 38,633 | 26,207 | -17,978 | ||
| 2月9日週 | EUR/SGD | 969 | -1,414 | (-1,311) | 21,882 | 21,437 | |
| EUR/MXN | 3,403 | 2,594 | (2,405) | 16,751 | 22,748 | ||
| 差引 | 4,372 | 1,180 | 38,633 | 44,185 | +4,458 | ||
| 2月2日週 | EUR/SGD | 0 | -1,311 | (-1,311) | 21,882 | 20,571 | |
| EUR/MXN | 0 | 2,405 | (2,405) | 16,751 | 19,156 | ||
| 差引 | 0 | 1,094 | 38,633 | 39,727 | +31,801 | ||
| 1月26日週 | EUR/SGD | 13,905 | -663 | -66 | 13,176 | ||
| EUR/MXN | -6,380 | 1196 | -66 | -5,250 | |||
| 差引 | 7,377 | 533 | -132 | 7,778 | — |
AXIORY：米ドル/シンガポールドル・米ドル/メキシコペソ 両建て
ユーロだけでなく、米ドルを挟んで米ドル/シンガポールドルと米ドル/メキシコペソの両建てもしています。特に米ドル/シンガポールドルのマイナススワップ額が少ないため合計のスワップ額が多くなるはずでしたが、残念ながら減少を続けています。
こちらもペソ急落で証拠金を増やすとともに、ポジションも1セット追加しました。ちょっと早かった気もしますが、少しずつ増やしてスワップを稼いでいく予定です。
| スワップ額 | 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
| 2月23日週 | USD/SGD | 買20,000 | -236円 | -26.22円 | ||
| USD/MXN | 売20,000 | 1007円 | 111.89円 | |||
| 差引 | 100,000円 | 771円 | 86.66円 | 63.26% | ||
| 2月16日週 | USD/SGD | 買10,000 | -187円 | -26.71円 | ||
| USD/MXN | 売10,000 | 821円 | 117.29円 | |||
| 差引 | 35,000円 | 634円 | 90.57円 | 94.5％ | ||
| 2月9日週 | USD/SGD | 買10,000 | -127円 | -18.14円 | ||
| USD/MXN | 売10,000 | 233円 | 116.50円 | |||
| 差引 | 35,000円 | 106円 | 98.36円 | 102.6％ |
| 週間成績 | 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 |
| 2月23日週 | USD/SGD | 976 | -550 | -132 | 294 | |
| USD/MXN | -74,206 | 2,061 | -132 | -72,227 | ||
| 差引 | -73,230 | 1,511 | -264 | -71,983 | -61,669 | |
| 2月16日週 | USD/SGD | 5,446 | -314 | -66 | 5,066 | |
| USD/MXN | -16,368 | 1,054 | -66 | -15,380 | ||
| 差引 | -10,922 | 740 | -132 | -10,314 | -16,943 | |
| 2月9日週 | USD/SGD | 1,891 | -127 | -66 | 1,698 | |
| USD/MXN | 4,764 | 233 | -66 | 4,931 | ||
| 差引 | 6,655 | 106 | 0 | 6,629 | — |
2月9日週の買いのポジションの保有日数は7日、売りのポジションは2日です。
コメント