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メキシコペソのスワップ成績(2月23日週)

メキシコペソ

メキシコペソでスワップ目的の運用をしていますが、為替変動による影響を軽減するためにシンガポールドルの売りと両建てにしています。今回の急落で本当に機能するのか検証する機会が来ました。

昨年の1年間の値幅をもとに計算するとメキシコペソ/円は14.67%でシンガポールドル/メキシコペソは5.88%だったので、だいたい4割程度の動きになっていました。【メキシコペソの期待収益

先週の5営業日で見てみるとメキシコペソ/円は7.76%動き、シンガポールドル/メキシコペソは5.27%でした。4割だとシンガポールドル/メキシコペソは3.1%くらいに収まってないといけません。先週の急落局面では、期待しただけのリスク軽減効果はなかったようです。これでは、証拠金を多めに入れてスワップが高いメキシコペソ/円で運用した方が有利になってしまいます。

週間のスワップの合計は2,232円で前の週の2,237円と金額ではあまり変化はありませんが、1セットポジションを増やしたので、実質ではスワップの付与額は減少しています。スワップは低下傾向で、計画当初の想定より収益率はだいぶ低下してきています。

FXプライム:シンガポールドル/円・メキシコペソ/円 両建て

国内の業者でメキシコペソ/円のスワップが高いのはFXプライムで、100,000通貨の買いで120~130円ほどつきます。シンガポールドル/メキシコペソの直接の取引はできないので、シンガポールドル/円の10,000通貨の売りとメキシコペソ/円の140,000通貨の買いで両建てにしています。売り買い両方の証拠金を入れないといけないので、必要証拠金が多くなるため資金効率が悪くなります。

先々週に続いてメキシコペソ/円の買いスワップが減り、収益が悪化しました。付与日数はメキシコペソ/円、シンガポールドル/円ともに6日でした。

メキシコペソは大幅に下落して評価損が増えていますが、シンガポールドルの売りが支えて奇跡的に評価損益はプラスを維持しています。

スワップ額通貨ペア保有数投資金額合計SW1日平均SW年率換算
2月23日週SGD/JPY売10,000 *-165円-27.50円 
MXN/JPY買140,000 *980円163.33円 
差引 90,000円815円 135.83円55.1%
2月16日週SGD/JPY売10,000 -213円-30.43円 
MXN/JPY買140,000 1,210円172.86円 
差引 90,000円997円142.43円57.7%
2月9日週SGD/JPY売10,000 *-138円-23.00円 
MXN/JPY買140,000 *1,246円178.00円 
差引 90,000円1,108円155.00円62.9%
2月2日週SGD/JPY売10,000 **-507円-31.88円 
MXN/JPY買140,000 2,744円182.00円 
差引 90,000円2,237円150.12円60.9%
1月26日週SGD/JPY売20,000 *-416円-34.67円 
MXN/JPY買280,000 **2,352円185.50円 
差引 180,000円1,936円150.83円61.2%

*付与日数6日  **付与日数8日  

1日平均のスワップ額は1セット(SGD/JPY売10,000、MXN/JPY買140,000)の1日あたりのスワップ額です。

週間成績通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
2月23日週SGD/JPY36,650-2,491(-1,049)12,47746,636 
MXN/JPY-35,9809,142(3,150)5,180-21,658 
差引6706,651 17,65724,978-32,157
2月16日週SGD/JPY14,740-2,296(-1,049)12,47724,921 
MXN/JPY19,0407,994(3,150)5,18032,214 
差引33,7805,698 17,65757,135-10,120
2月9日週SGD/JPY23,760-2,083(-1,049)12,64034,317 
MXN/JPY21,2806,748(3,150)5,18032,938 
差引45,0404,665 17,82067,255+12,828
2月2日週SGD/JPY22,280-1,945(-1,049)12,64032,975 
MXN/JPY10,7805,502(3,150)5,18021,462 
差引33,0603,547 17,82054,427+41,053
1月26日週SGD/JPY28,434-1,438 026,996 
MXN/JPY-16,3802,758 0-13,622 
差引12,0541,320 013,374+13,051

AXIORY:ユーロ/シンガポールドル・ユーロ/メキシコペソ 両建て

AXIORYで、ユーロ/シンガポールドルの買いとユーロ/メキシコペソの売りの両建てをしています。

1日あたりのスワップ額は前週より増加して92円になりました。2週間ほど低迷していましたが、すこし回復しました。

為替でメキシコペソが大幅に下がってしまったため、証拠金を追加で入れました。そのため収益率は下がってしまいました。有利なところでうまくポジションを増やしていきたいです

スワップ額通貨ペア保有数投資金額合計SW1日平均SW年率換算
2月23日週EUR/SGD買10,000 -718円-102.57円 
EUR/MXN売10,000 1,364円194.86円 
差引 50,000円646円92.29円67.4%
2月16日週EUR/SGD買10,000 -726円-103.71円 
EUR/MXN売10,000 1,332円190.29円 
差引 35,000円606円86.57円90.3%
2月9日週EUR/SGD買10,000 -103円-103.00円 
EUR/MXN売10,000 189円189.00円 
差引 35,000円86円86.00円89.7%
2月2日週EUR/SGD買0 -648円-108.00円 
EUR/MXN売0 1,209円201.50円 
差引 50,000円561円93.50円68.3%
1月19日週EUR/SGD買10,000 -663円-110.50円.
EUR/MXN売10,000 1,196円199.33円 
差引 50,000円533円88.83円64.8%
週間成績通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
2月23日週EUR/SGD23,392-2858(-1,311)21,88242,416 
EUR/MXN-84,9375290(2,405)16,751-62,896 
差引-61,5452432 38,633-20,480-46,687
2月16日週EUR/SGD7,519-2,140(-1,311)21,88227,261 
EUR/MXN-21,7313,926(2,405)16,751-1,054 
差引-14,2121,786 38,63326,207-17,978
2月9日週EUR/SGD969-1,414(-1,311)21,88221,437 
EUR/MXN3,4032,594(2,405)16,75122,748 
差引4,3721,180 38,63344,185+4,458
2月2日週EUR/SGD0-1,311(-1,311)21,88220,571 
EUR/MXN02,405(2,405)16,75119,156 
差引01,094 38,63339,727+31,801
1月26日週EUR/SGD13,905-663 -6613,176 
EUR/MXN-6,3801196 -66-5,250 
差引7,377533 -1327,778

AXIORY:米ドル/シンガポールドル・米ドル/メキシコペソ 両建て

ユーロだけでなく、米ドルを挟んで米ドル/シンガポールドルと米ドル/メキシコペソの両建てもしています。特に米ドル/シンガポールドルのマイナススワップ額が少ないため合計のスワップ額が多くなるはずでしたが、残念ながら減少を続けています。

こちらもペソ急落で証拠金を増やすとともに、ポジションも1セット追加しました。ちょっと早かった気もしますが、少しずつ増やしてスワップを稼いでいく予定です。

スワップ額通貨ペア保有数投資金額合計SW1日平均SW年率換算
2月23日週USD/SGD買20,000 -236円-26.22円 
USD/MXN売20,000 1007円111.89円 
差引 100,000円771円86.66円63.26%
2月16日週USD/SGD買10,000 -187円-26.71円 
USD/MXN売10,000 821円117.29円 
差引 35,000円634円90.57円94.5%
2月9日週USD/SGD買10,000 -127円-18.14円 
USD/MXN売10,000 233円116.50円 
差引 35,000円106円98.36円102.6%
週間成績通貨ペア評価損益累積SW確定損益合計損益前週比
2月23日週USD/SGD976-550-132294 
USD/MXN-74,2062,061-132-72,227 
差引-73,2301,511-264-71,983-61,669
2月16日週USD/SGD5,446-314-665,066 
USD/MXN-16,3681,054-66-15,380 
差引-10,922740-132-10,314-16,943
2月9日週USD/SGD1,891-127-661,698 
USD/MXN4,764233-664,931 
差引6,65510606,629

2月9日週の買いのポジションの保有日数は7日、売りのポジションは2日です。

 

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