9通貨分散スワポ運用の週間の成績
みなさんこんにちは。9通貨（米ドル・ユーロ・メキシコペソ・トルコリラ・南アフリカランド・ブラジルレアル・インドルピー・ポーランドズロチ・チェココルナ）でスワップポイント運用をしています。10通貨で運用していましたが、ハンガリーフォリントを決済して運用規模を縮小しています。ハイレバで高収益を狙いつつ、動きの異なる通貨ペアに分散してリスク抑制を目指しています。
先週は中銀ウィークでハンガリー、チェコ、日本、ノルウェー、イギリスが政策金利据え置き、米国、スウェーデン、メキシコは利下げでした。
利上げしなかった日銀の植田総裁がハトで円安が進み、対円の週間騰落でもハンガリーフォリントと南アフリカランド以外はプラスでした。
週の前半は膠着気味でしたが、日銀会合後は各通貨上昇で、メキシコペソがトップとなりました。底打ちからの上昇に期待です。前週好調だったフォリントとランドは反動で伸びませんでした。
落ちまくって為替介入でも下落が止まらなかったブラジルレアルも結局は戻して週間プラスでした。
12月15日週の9通貨運用の合計スワポ額は前週比で+11,801円の114,546円でした。年初来の累積スワポ額は4,421,167円となっています。
先週までにハンガリーフォリントを決済したのに加え、3つの口座で運用していたトルコリラも2つは手仕舞いしていますが、来週クリスマス休暇のため金曜が2~3倍デーとなってスワポが増加しました。
まあ、前借りなので来週は減少する見込みです。
今週は年末最終イベントのトルコ政策金利決定があり注目です。このまま無事通過で今年を締めたいですね。
メキシコペソの推移
メキシコ中銀は12月19日の金融政策決定会合で政策金利を0.25%引き下げ、10%としています。全会一致で、4会合連続の利下げとなり、この先のさらなる利下げも示唆されています。
15日週のメキシコペソ/円は、7.629で始まり7.558まで下げますが、7.798まで上昇し7.792でクローズとなりました。
ペソ/円は7-8月の急落後7.8近辺を超えられずにいますが、10月4日の高値を抜けてあと少しのところまできています。とりあえず8.0まで戻して今年を終えてもらいたいです。
12月15日週の米ドル/メキシコペソは、20.104で始まり20.506の高値をつけましたが、その後は20.023まで下落し、20.082でクローズとなりました。
ドル/ペソは6月の大統領戦後は上昇基調が続き、16台から21手前まで上昇しましたが、とりあえずは上昇一服となっています。政策金利は引き下げでしたが、決定後はペソ高となって下落しています。
AXIORY：米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソの売りを80,000通貨保有していましたが、ペソ大幅安でいったん20,000通貨利確し、その後40,000通貨売りを入れて100,000通貨保有としています。
週間のスワップポイントは19,370円と大幅増加しました。
合計の損益は前週比で+91,273円となりました。
ドル/ペソは少しずつペソが戻して、4週連続で合計利益が週間プラスとなっています。シェインバウム政策もトランプ政策も織り込み、今後のペソ高に期待です。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 12/15週 | USD/MXN | 売100,000 | 500,000円 | 156.37 | 19,370円 | 276.71円 | 202.0%/6.5% |
| 12/8週 | USD/MXN | 売100,000 | 500,000円 | 153.63 | 13,960円 | 199.42円 | 145.6%/4.7% |
| 12/1週 | USD/MXN | 売100,000 | 500,000円 | 149.99 | 10,630円 | 151.86円 | 110.9%/3.7% |
| 11/24週 | USD/MXN | 売100,000 | 500,000円 | 149.59 | 9,950円 | 142.14円 | 103.8%/3.4% |
| 11/17週 | USD/MXN | 売100,000 | 500,000円 | 154.76 | 11,830円 | 169.00円 | 113.4%/4.0% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額：左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000：右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 12/15週 | USD/MXN | 1,564,681 | 1,855,657 | (413,761) | 203,875 | 3,624,213 | +91,273 |
| 12/8週 | USD/MXN | 1,492,778 | 1,836,287 | (413,761) | 203,875 | 3,532,940 | +89,009 |
| 12/1週 | USD/MXN | 1,417,729 | 1,822,327 | (413,761) | 203,875 | 3,443,931 | +172,678 |
| 11/24週 | USD/MXN | 1,255,681 | 1,811,697 | (413,761) | 203,875 | 3,271,253 | +15,113 |
| 11/17週 | USD/MXN | 1,250,518 | 1,801,747 | (413,761) | 203,875 | 3,256,140 | -62,191 |
↓前週のメキシコペソ運用の成績↓
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