9通貨分散スワポ運用の週間の成績
みなさんこんにちは。9通貨（米ドル・ユーロ・メキシコペソ・トルコリラ・南アフリカランド・ブラジルレアル・インドルピー・ポーランドズロチ・チェココルナ）でスワップポイント運用をしています。10通貨で運用していましたが、ハンガリーフォリントを決済して運用規模を縮小しています。ハイレバで高収益を狙いつつ、動きの異なる通貨ペアに分散してリスク抑制を目指しています。
先週は米利下げ見込みと日銀利上げ見送り観測で、ドル/円ではドル高円安が進み153円台の後半まで上昇となりました。
対円の週間騰落では、円安で全通貨プラスとなりました。このところ軟調だったハンガリーフォリントとブラジルレアルが上位で、南アフリカランドも堅調でした。
メキシコペソも先週に続いて上昇で、下げ止まりに期待です。
12月8日週の9通貨運用の合計スワポ額は前週比で+8,137円の102,745円でした。年初来の累積スワポ額は4,306,621円となっています。
対ドルと対ユーロの通貨ペアではスワポがそこそこ増加していて、金利差が拡大した印象です。ドル/円上昇でポジションを追加したのもスワポ増に寄与しています。
円安で為替差益もいい感じに回復してきたので、このままFOMCや日銀会合を無事通過で年越ししたいです。
メキシコペソの推移
12月9日発表の11月の消費者物価指数は、前年比で予想4.59%のところ4.55%となり、前回の4.76%からも低下しています。これまでメキシコ中銀は3会合連続で利下げをしていますが、インフレ低下で次回も利下げ継続の見込みとなっているようです。
12月8日週のメキシコペソ/円は、7.425で始まり週初に7.416まで下げますが、7.645まで上昇し7.635でクローズとなりました。
ペソ/円は7-8月の急落後の戻りも弱く、7.8近辺を超えられずに下落となりました。12月は円安もあってか下げ止まって順調に値を戻していて、7.8を抜けて8.0を目指して欲しいところです。
12月8日週の米ドル/メキシコペソは、20.183で始まり20.327の高値をつけましたが、その後は20.101まで下落し、20.127でクローズとなりました。
ドル/ペソは11月26日に今年の高値をつけたのちは下落となっていて、ダブルトップを形成しそうな感じもしますが、下げの勢いもなくなって横ばい気味になっています。
AXIORY：米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソの売りを80,000通貨保有していましたが、ペソ大幅安でいったん20,000通貨利確し、その後40,000通貨売りを入れて100,000通貨保有としています。
週間のスワップポイントは13,960円と急増しました。
合計の損益は前週比で+89,009円となりました。
ドル/ペソはドル安ペソ高となって、3週連続で合計利益が週間プラスとなりましたが、回復は緩慢となっています。年末、年明けと巻き戻しのペソ高に期待です。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 12/8週 | USD/MXN | 売100,000 | 500,000円 | 153.63 | 13,960円 | 199.42円 | 145.6%/4.7% |
| 12/1週 | USD/MXN | 売100,000 | 500,000円 | 149.99 | 10,630円 | 151.86円 | 110.9%/3.7% |
| 11/24週 | USD/MXN | 売100,000 | 500,000円 | 149.59 | 9,950円 | 142.14円 | 103.8%/3.4% |
| 11/17週 | USD/MXN | 売100,000 | 500,000円 | 154.76 | 11,830円 | 169.00円 | 113.4%/4.0% |
| 11/10週 | USD/MXN | 売100,000 | 500,000円 | 154.33 | 10,830円 | 154.71円 | 112.9%/3.7% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額：左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000：右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 12/8週 | USD/MXN | 1,492,778 | 1,836,287 | (413,761) | 203,875 | 3,532,940 | +89,009 |
| 12/1週 | USD/MXN | 1,417,729 | 1,822,327 | (413,761) | 203,875 | 3,443,931 | +172,678 |
| 11/24週 | USD/MXN | 1,255,681 | 1,811,697 | (413,761) | 203,875 | 3,271,253 | +15,113 |
| 11/17週 | USD/MXN | 1,250,518 | 1,801,747 | (413,761) | 203,875 | 3,256,140 | -62,191 |
| 11/10週 | USD/MXN | 1,324,539 | 1,789,917 | (413,761) | 203,875 | 3,318,331 | -120,036 |
↓前週のメキシコペソ運用の成績↓
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