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失業率は前月と変わらず  ハンガリーフォリントのスワップ成績(11月17日週)

ハンガリーフォリント

ハンガリーフォリントの推移 

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。

11月29日発表の10月の生産者物価指数は、2.6%と前回の0.9%を上回りました。また、同日発表の10月の失業率は前回と変わらずの4.6%となりました。大幅な利下げもあってかインフレ指標は底打ち感が出ています。

11月17日週のフォリント/円は、始値0.39781、高値0.40349、安値0.39043、終値0.39183となりました。24日週は0.38341までフォリント安が進んでいます。

フォリント/円は7月の急落以降値を戻しきれず値を切り下げる形で推移していましたが、下げ足を速めて0.38台に入っています。

 

11月17日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値387.863、安値383.081、高値397.742、終値385.026でした。24日週は390を挟んだレンジとなっています。

ドル堅調でドル/フォリントは大幅に上げて、年初来高値更新し、400台に接近しています。

AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り

米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。さらにユーロ/ドルの売りも組み合わせて40,000通貨保有して、為替変動の影響の抑制を狙っています。22年10月に開始し、60万の元本で一時は運用資産が5倍超となっています。

11月17日週の週間のスワポ収入は4,526円で、前週から減少しました。

合計の損益は前週比で-78,912円となりました。

スワポが下がってきたため今週初めにドル/フォリントを決済しています。スイスフラン/フォリントやユーロ/フォリントを試しましたが、望んだ収益率を達成できそうにありません。国内口座に移してフォリント/円での運用にすることを検討しています。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数投資金額スワポ合計1日平均年率換算
11/17週USD/HUF売60,000 372円53.14円 
EUR/USD売40,000 1,148円164.00円 
USD/JPY
買60,000 3,006円429.43円 
差引 600,000円4,526円646.57円39.33%
11/10週USD/HUF売60,000 480円68.57円 
EUR/USD売40,000 1,124円160.57円 
USD/JPY
買60,000 3,126円446.57円 
差引 600,000円4,730円675.71円41.10%
11/3週USD/HUF売60,000 876円125.14円 
EUR/USD売40,000 364円52.00円 
USD/JPY
買60,000 3,534円504.86円 
差引 600,000円4,774円682.00円41.49%
10/27週USD/HUF売60,000 882円126.00円 
EUR/USD売40,000 360円51.43円 
USD/JPY
買60,000 3,534円504.86円 
差引 600,000円4,776円682.29円41.50%
10/20週USD/HUF売60,000 882円126.00円 
EUR/USD売40,000 360円51.43円 
USD/JPY
買60,000 3,534円504.86円 
差引 600,000円4,776円682.29円41.50%

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積スワポ確定スワポ確定損益合計損益前週比
11/17週USD/HUF-501,978831,442(427,707)342,763672,227 
EUR/USD-361,949137,406(17,276)-179,472-404,015 
USD/JPY1,504,720421,029(30)301,925,779 
差引640,7931,389,877 163,3212,193,991-78,912
11/10週USD/HUF-323,913831,070(427,707)342,763849,920 
EUR/USD-431,076136,258(17,276)-179,472-474,290 
USD/JPY1,479,220418,023(30)301,897,273 
差引724,2311,385,351 163,3212,272,903+32,504
11/3週USD/HUF-145,654830,590(427,707)342,7631,027,699 
EUR/USD-535,529135,134(17,276)-179,472-579,867 
USD/JPY1,377,640414,897(30)301,792,567 
差引696,4571,380,621 163,3212,240,399-7,912
10/27週USD/HUF-77,602829,714(427,707)342,7631,094,875 
EUR/USD-607,995134,770(17,276)-179,472-652,697 
USD/JPY1,394,740411,363(30)301,806,133 
差引709,1431,375,847 163,3212,248,311-42,178
10/20週USD/HUF-18,118828,832(427,707)342,7631,153,477 
EUR/USD-581,765134,410(17,276)-179,472-626,827 
USD/JPY1,355,980407,829(30)301,763,839 
差引756,0971,371,071 163,3212,290,489+56,439

 ↓前週のハンガリーフォリントの成績↓

政策金利を6.5%に据え置き  ハンガリーフォリントのスワップ成績(11月10日週)
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 ↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓  

いったん精算で+224万円  ハンガリーフォリントのスワップ成績(11月24日週)
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