ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。
ポーランドもチェコも利下げを始めて、スワポは減少傾向となっていましたが、いったん利下げ中断しスワポも少し回復しています。
ポーランド国立銀行は9月4日に政策金利を5.75%で据え置くことを決定しています。23年11月から10会合連続の据え置きとなっています。インフレ率は3月に前年比2.0%で底を打ち、8月には4.2%まで上昇してきています。
8月25日週のユーロ/ズロチは4.279で始まり4.264の安値をつけましたが、4.304まで上昇し4.283でクローズとなりました。9月1日週も横ばいで4.27付近で小動きとなっています。
ユーロ/ズロチは下値が4.25あたりでおさえられていて、上値は切り下げて保ち合いが煮詰まってきました。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
8月25日週の合計のスワポ額は4,356円と急減しました。ユーロ/ドルのスワポがかなり減って、米金利低下の影響が出ているようです。
利益の合計は前週比+86,368円と増加しました。
前週ユーロ/ドルの上昇で大きくマイナスとなりましたが、少しドル高に戻して利益も回復しています。スワポは年50%を維持できず、かなり低下してしまっていて、ユーロ/ドルを切った方がいい気もしています。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 8/25週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,684円 | 43.85円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 672円 | 12.00円 | |||
| 580,000円 | 161.46 | 4,356円 | 39.2%/0.7% | |||||
| 8/18週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,969円 | 47.25円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 1,552円 | 27.71円 | |||
| 580,000円 | 160.61 | 5,248円 | 47.2%/0.9% | |||||
| 8/11週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,708円 | 44.14円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 1,928円 | 34.43円 | |||
| 580,000円 | 162.77 | 5,636円 | 50.7%/0.9% | |||||
| 8/4週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,624円 | 43.14円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 1,912円 | 34.14円 | |||
| 580,000円 | 160.02 | 5,536円 | 49.8%/0.9% | |||||
| 7/28週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,780円 | 45.00円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 1,768円 | 31.57円 | |||
| 580,000円 | 159.86 | 5,548円 | 49.9%/0.9% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 8/25週 | AXORY(EURPLN) | 621,855 | 131,670 | 14,225 | 47,762 | 801,287 | -77,123 |
| AXORY(EURUSD) | -262,150 | 49,122 | 0 | -711 | -213,739 | 163,491 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 359,705 | 2,276,578 | -1,269,278 | 1,367,005 | +86,368 | |||
| 8/18週 | AXORY(EURPLN) | 702,662 | 127,986 | 14,225 | 47,762 | 878,410 | +117,376 |
| AXORY(EURUSD) | -424,969 | 48,450 | 0 | -711 | -377,230 | -241,048 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 277,693 | 2,272,222 | -1,269,278 | 1,280,637 | -123,672 | |||
| 8/11週 | AXORY(EURPLN) | 588,982 | 124,290 | 14,225 | 47,762 | 761,034 | +136,610 |
| AXORY(EURUSD) | -182,369 | 46,898 | 0 | -711 | -136,182 | -73,359 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 406,613 | 2,266,974 | -1,269,278 | 1,404,309 | +63,251 | |||
| 8/4週 | AXORY(EURPLN) | 456,080 | 120,582 | 14,225 | 47,762 | 624,424 | -115,991 |
| AXORY(EURUSD) | -107,082 | 44,970 | 0 | -711 | -62,823 | -3,900 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 348,998 | 2,261,338 | -1,269,278 | 1,341,058 | -119,891 | |||
| 7/28週 | AXORY(EURPLN) | 575,695 | 116,958 | 14,225 | 47,762 | 740,415 | -100,168 |
| AXORY(EURUSD) | -101,270 | 43,058 | 0 | -711 | -58,923 | -61,269 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 474,425 | 2,255,802 | -1,269,278 | 1,460,949 | -161,437 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
iFOREX：ユーロ/チェココルナ売り
AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。
スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、その後少しずつ追加し売りで130,000通貨保有としています。
8月25日週のスワポの合計額は4,372円となり、増加傾向が続いています。
損益の合計は前週比で+13,596円となりました。コルナは5週連続損失減少となっています。
ユーロ/コルナは25.5付近でダブルトップ気味で、下落からのプラ転を期待しています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 8/25週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 161.46 | 4,372円 | 48.04円 | 58.4%/1.1% |
| 8/18週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 160.61 | 4,238円 | 46.57円 | 56.7%/1.1% |
| 8/11週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 162.77 | 4,160円 | 45.71円 | 55.6%/1.0% |
| 8/4週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 160.02 | 4,030円 | 44.29円 | 53.9%/1.0% |
| 7/28週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 159.86 | 3,861円 | 42.43円 | 51.6%/1.0% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 8/25週 | -118,148 | 602,965 | (554,858) | -535,685 | -50,868 | +13,596 |
| 8/18週 | -127,369 | 598,590 | (554,858) | -535,685 | -64,464 | +129,539 |
| 8/11週 | -252,670 | 594,352 | (554,858) | -535,685 | -194,003 | +47,777 |
| 8/4週 | -296,287 | 590,192 | (554,858) | -535,685 | -241,780 | +62,208 |
| 7/28週 | -354,465 | 586,162 | (554,858) | -535,685 | -303,988 | +92,048 |
- 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。
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