ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性（correlation）に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
4月10日に発表された米のCPIが予想より高かったあたりから米債の利回りが上昇してドル高が進み、高金利通貨は軟調となっています。今週に入っても15日の米小売売上高も予想を大きく上振れし、米ドル高高金利通貨安が続いています。
今週はハンガリーの重要指標はありませんでしたが、来週は23日に政策金利の決定があり注目です。前回は9%から8.25%への利下げでした。
4月7日週のフォリント/円は、始値0.42141、高値0.42450、安値0.41319、終値0.41515となりました。4月14日週はフォリント堅調で一時0.42050まで上昇となっています。
米CPI発表以降は前の週のフォリント高を維持できず失速となりましたが、円安の助けもあってレンジでの動きを続けています。
4月7日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値359.661、安値357.649、高値370.255、終値369.132でした。4月14日週はフォリント安が進んで一時373.025まで上昇しています。
ドル/フォリントは下落に転じたかと思いましたが、ドル高フォリント安で急上昇となりました。トレンド転換かと思いましたが、期待外れでした。
AXIORY：米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。さらにユーロ/ドルの売りも組み合わせて40,000通貨保有して、為替変動の影響の抑制を狙っています。
週間のスワポ収入は6,352円と急減しました。減少していたフォリントのスワポは回復気味ですが、ユーロ/ドルのスワポがまさかのマイナスとなりました。ユーロは利下げ期待だし米金利は上昇かと思いますが、よくわかりません。
週間の合計の損益は前週比で-14,766円となりました。
対ドルでは大幅なフォリント安だったのですが、ドル買いポジとの組み合わせがうまく効いて全体では+240万を維持しています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 4/7週 | USD/HUF | 売60,000 | 2,886円 | 412.29円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | -20円 | -2.88円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 3,486円 | 498.00円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 6,352円 | 907.43円 | 55.2% | ||
| 3/31週 | USD/HUF | 売60,000 | 2,856円 | 408.00円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | 300円 | 42.86円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 3,588円 | 512.57円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 6,744円 | 963.43円 | 58.6% | ||
| 3/24週 | USD/HUF | 売60,000 | 2,268円 | 324.00円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | 364円 | 52.00円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 3,720円 | 531.43円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 6,352円 | 907.43円 | 55.2% | ||
| 3/17週 | USD/HUF | 売60,000 | 3,780円 | 540.00円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | 364円 | 52.00円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 7,672円 | 1,096.00円 | 66.7% | ||
| 3/10週 | USD/HUF | 売60,000 | 3,702円 | 528.86円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | 360円 | 51.43円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 7,590円 | 1,084.29円 | 66.0% |
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 4/7週 | USD/HUF | 112,320 | 790,102 | (427,707) | 342,763 | 1,245,185 | |
| EUR/USD | -489,867 | 122,562 | (17,276) | -179,472 | -546,777 | ||
| USD/JPY | 1,416,220 | 305,925 | (30) | 30 | 1,722,175 | ||
| 差引 | 1,038,673 | 1,218,589 | 163,321 | 2,420,583 | -14,776 | ||
| 3/31週 | USD/HUF | 346,779 | 787,216 | (427,707) | 342,763 | 1,476,758 | |
| EUR/USD | -603,658 | 122,582 | (17,276) | -179,472 | -660,548 | ||
| USD/JPY | 1,316,680 | 302,439 | (30) | 30 | 1,619,149 | ||
| 差引 | 1,059,801 | 1,212,237 | 163,321 | 2,435,359 | +136,255 | ||
| 3/24週 | USD/HUF | 206,882 | 784,360 | (427,707) | 342,763 | 1,334,005 | |
| EUR/USD | -576,712 | 122,282 | (17,276) | -179,472 | -633,902 | ||
| USD/JPY | 1,300,120 | 298,851 | (30) | 30 | 1,599,001 | ||
| 差引 | 930,290 | 1,205,493 | 163,321 | 2,299,104 | +67,157 | ||
| 3/17週 | USD/HUF | 149,643 | 782,092 | (427,707) | 342,763 | 1,274,498 | |
| EUR/USD | -585,678 | 121,918 | (17,276) | -179,472 | -643,232 | ||
| USD/JPY | 1,305,520 | 295,131 | (30) | 30 | 1,600,681 | ||
| 差引 | 869,485 | 1,199,141 | 163,321 | 2,231,947 | +18,377 | ||
| 3/10週 | USD/HUF | 320,930 | 778,312 | (427,707) | 342,763 | 1,442,005 | |
| EUR/USD | -623,670 | 121,554 | (17,276) | -179,472 | -681,588 | ||
| USD/JPY | 1,161,520 | 291,603 | (30) | 30 | 1,453,153 | ||
| 差引 | 858,780 | 1,191,469 | 163,321 | 2,213,570 | +146,129 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
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