ハンガリーフォリントの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性（correlation）に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。
ハンガリー国立銀行は30日の政策金利決定会合で0.75％の利下げを決定しています。
1月21日週のフォリント/円は、始値0.42266、高値0.42284、安値0.41406、終値0.41505となりました。
週明け28日週に入ると政策金利の決定を前に0.40881まで下げましたが、発表後に少し戻しています。
1月21日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値350.914、安値349.922、高値357.250、終値356.903でした。
抵抗線を上にブレイクし、ドル/フォリントは上昇となり361.330の高値をつけていますが、政策金利決定後は357.0近辺まで下落しています。
AXIORY：米ドル/ハンガリーフォリント売り
米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用していますが、ハンガリーの政策金利決定を前に半分利確しています。さらにユーロ/ドルの売りも組み合わせて40,000通貨保有して、為替変動の影響の抑制を狙っています。
週間のスワポ収入はポジ決済で6,748円まで減少しました。ユーロ/ドルとドル/円のスワポは前週と同額でした。
週間の合計の損益は前週比で-64,859円となりました。ドル/フォリントの含み益が減りましたが、狙い通りユーロ/ドルの含み損も減少し、小幅マイナスでした。利確で3,187円の確定益が出ています。
政策金利発表後にポジションを取り直しています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 1/21週 | USD/HUF | 売30,000 | 2,832円 | 404.57円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | 388円 | 55.43円 | |||
| USD/JPY | 買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 6,748円 | 964.00円 | 58.6% | ||
| 1/14週 | USD/HUF | 売60,000 | 5,760円 | 822.86円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | 388円 | 55.43円 | |||
| USD/JPY | 買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 9,676円 | 1,382.29円 | 84.1% | ||
| 1/7週 | USD/HUF | 売60,000 | 5,724円 | 817.71円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | 496円 | 70.86円 | |||
| USD/JPY | 買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 9,748円 | 1,392.57円 | 84.7% | ||
| 12/31週 | USD/HUF | 売60,000 | 5,610円 | 801.43円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | 772円 | 110.29円 | |||
| USD/JPY | 買60,000 | 3,528円 | 504.00円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 9,910円 | 1,415.72円 | 86.1% | ||
| 12/24週 | USD/HUF | 売60,000 | 4,824円 | 689.14円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | 768円 | 109.71円 | |||
| USD/JPY | 買60,000 | 3,696円 | 528.00円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 9,288円 | 1,326.86円 | 80.7% |
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 1/21週 | USD/HUF | 404,096 | 749,131 | (427,707) | 342,763 | 1,495,990 | |
| EUR/USD | -601,073 | 118,394 | (17,276) | -179,472 | -662,151 | ||
| USD/JPY | 1,108,420 | 266,907 | (30) | 30 | 1,375,357 | ||
| 差引 | 911,443 | 1,134,432 | 163,321 | 2,209,196 | -64,859 | ||
| 1/14週 | USD/HUF | 504,116 | 746,299 | (310,218) | 339,576 | 1,589,991 | |
| EUR/USD | -625,939 | 118,006 | (17,276) | -179,472 | -687,405 | ||
| USD/JPY | 1,108,060 | 263,379 | (30) | 30 | 1,371,469 | ||
| 差引 | 986,237 | 1,127,684 | 160,134 | 2,274,055 | +109,379 | ||
| 1/7週 | USD/HUF | 615,991 | 740,539 | (310,218) | 339,576 | 1,696,106 | |
| EUR/USD | -642,697 | 117,618 | (17,276) | -179,472 | -704,551 | ||
| USD/JPY | 913,240 | 259,851 | (30) | 30 | 1,173,121 | ||
| 差引 | 886,534 | 1,118,008 | 160,134 | 2,164,676 | +14,068 | ||
| 12/31週 | USD/HUF | 626,436 | 734,815 | (310,218) | 339,576 | 1,700,827 | |
| EUR/USD | -637,362 | 117,122 | (17,276) | -179,472 | -699,712 | ||
| USD/JPY | 893,140 | 256,323 | (30) | 30 | 1,149,493 | ||
| 差引 | 882,214 | 1,108,260 | 160,134 | 2,150,608 | +321,322 | ||
| 12/24週 | USD/HUF | 565,879 | 729,205 | (310,218) | 339,576 | 1,634,660 | |
| EUR/USD | -674,677 | 116,350 | (17,276) | -179,472 | -737,799 | ||
| USD/JPY | 679,600 | 252,795 | (30) | 30 | 932,425 | ||
| 差引 | 570,802 | 1,098,350 | 160,134 | 1,829,286 | -127,331 |
↓前週のハンガリーフォリントの成績↓
↓翌週のハンガリーフォリントの成績↓
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