ポーランドは政策金利を5.75%に据え置き　　ポーランドズロチのスワップ成績（3月24日週）

チェココルナ
2024.04.05

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。

ポーランド国立銀行は4月4日に政策金利を5.75%に据え置くことを決定しています。昨年11月から6会合連続の据え置きとなりました。インフレは減速しているものの、年後半には物価上昇抑制政策の終了で再度インフレ加速を見込んでいるようです。

3月24日週のユーロ/ズロチは4.321で始まり、週初に4.323まで上昇しますが、ユーロ安ズロチ高となって4.289まで下落し、4.294でクローズとなりました。31日週もズロチ堅調で4.284まで下落となっています。

ユーロ/ズロチは3月11日にコロナ後の最安値（＝ズロチの高値）となる4.275をつけたのち、上昇に転じて4.3台に上昇していましたが、再度安値を試しています。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを60,000通貨保有していましたが、ポジションを追加し100,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。

3月24日週の合計のスワポ額は4,642円と増加しました。ズロチのスワポ増加が続き、年率が上昇しています。

利益の合計は前週比+141,021円となりました。

先週はユーロ/ズロチが下落し、ズロチ高で含み益が増加しました。ユーロ/米ドルも評価損益がプラ転したのち利益増となっています。

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
3/24週 AXORY EUR/PLN 売100,000 300,000円   3,914円 55.91円  68.0%/1.3%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   728円 13.00円 15.8%/0.3%
      520,000円 163.20 4,642円   46.5%/0.8%
3/17週 AXORY EUR/PLN 売100,000 300,000円   3,440円 49.14円  59.8%/1.1%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   728円 13.00円 15.8%/0.3%
      520,000円 163.65 4,168円   41.8%/0.7%
3/10週 AXORY EUR/PLN 売100,000 300,000円   2,916円 41.65円  50.7%/0.9%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   720円 12.86円 15.6%/0.3%
      520,000円 162.23 3,636円   36.5%/0.6%
3/3週 AXORY EUR/PLN 売100,000 300,000円   1,788円 35.76円  43.5%/0.8%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   728円 13.00円 15.8%/0.3%
      520,000円 160.82 2,516円   28.9%/0.5%
2/25週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   2,388円 56.86円  69.2%/1.3%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,592円 28.42円 34.5%/0.6%
      420,000円 162.68 3,980円   49.4%/0.9%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  口座 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
3/24週 AXORY(EURPLN) 568,300 61,942 14,225 47,762 678,004 122,532
AXORY(EURUSD) 36,607 30,322 0 -711 66,218 18,489
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  604,907 2,188,050   -1,269,278 1,523,679 +141,021
3/17週 AXORY(EURPLN) 448,138 59,572 14,225 47,762 555,472 -64,131
AXORY(EURUSD) 18,846 29,594 0 -711 47,729 +94,923
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  466,984 2,184,952   -1,269,278 1,382,658 +30,792
3/10週 AXORY(EURPLN) 514,639 57,202 14,225 47,762 619,603 -3,641
AXORY(EURUSD) -75,349 28,866 0 -711 -47,194 60,204
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  439,290 2,181,854   -1,269,278 1,351,866 +56,563
3/3週 AXORY(EURPLN) 520,600 54,882 14,225 47,762 623,244 42,162
AXORY(EURUSD) -134,833 28,146 0 -711 -107,398 -115,758
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  385,767 2,178,814   -1,269,278 1,295,303 -73,596
2/25週 AXORY(EURPLN) 480,094 53,226 14,225 47,762 581,082 -29,211
AXORY(EURUSD) -18,347 27,418 0 -711 8,360 -20,039
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  461,747 2,176,430   -1,269,278 1,368,899 -49,250
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

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2024.03.30

　↓翌週のポーランドズロチの成績↓　　

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2024.04.12

 

AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り

ユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有しています。

3月24日週のスワポの合計額は3,553円となり、大幅に減少しています。

損益の合計は前週比で+89,817円で損失減少となりました。

政策金利決定後スワポが減少しています。あまり美味しくない状況が続いていますが、どうにか評価損が-100万割っています。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
3/24週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 163.20 3,553円 29.86円 21.8%/0.7%
3/17週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 163.65 4,080円 34.29円 25.0%/0.8%
3/10週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 162.23 4,046円 34.00円 24.8%/0.8%
3/3週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 160.82 4,046円 34.00円 24.8%/0.8%
2/25週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 162.68 4,046円 34.00円 24.8%/0.8%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
3/25週 -992,764 543,944 -1,276 -450,096 +89,817
3/17週 -1,079,024 540,387 -1,276 -539,913 -171,255
3/10週 -903,689 536,307 -1,276 -368,658 +117,232
3/3週 -1,016,875 532,261 -1,276 -485,890 +63,881
2/25週 -1,076,710 528,215 -1,276 -549,771 +1,195

 

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