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政策金利引き上げ後軟調  ポーランドズロチのスワップ成績(6月5日週)

ポーランドズロチ

ポーランドズロチの推移 

みなさんこんにちは。高金利6通貨に加えてユーロ/ポーランドズロチでもスワップ運用をしています。ポーランドはこのところの政策金利引き上げで、インドや南アフリカや中国より高金利となっています。また、ユーロとかなり連動する特徴的な動きをするので、分散に欠かせません。

6月8日にポーランド国立銀行は政策金利を0.75%引き上げて6.00%としました。5月のインフレ率は前年比13.9%となっていて、さらなる引き上げが示唆されています。

6月5日週のユーロ/ズロチは4.588で寄り付き、前半はユーロ安ズロチ高となって4.562をつけますが、政策金利の引き上げが発表されたのちは軟調で4.621までユーロ高ズロチ安が進みました。12日週もズロチ安継続で4.65あたりまで上昇しています。

ユーロ/ズロチはズロチ高となって下落しても、コロナ後の長期の下値の支持線(青点線)に近づくと何度も押し戻されていて、今回も下値トライまで行かずに上昇となっています。

iFOREX:ユーロ/ポーランドズロチ売り

ユーロ/ズロチの売りを180,000通貨保有していましたが、10,000通貨を決済して170,000通貨となりました。

ポジション決済もあったため、合計のスワップ額は前週比で減少して週間で30,615円となりました。10,000通貨あたりの1日平均は増加となって255円で、レバをかけない場合の年率は6.6%でした。前の週の計算間違えを訂正しています(

まあまあズロチ高のところで決済できて50,307円の確定益となり、膨大な額の確定損がわずかに減りました。週間ではズロチ安で、合計の損益は前週比で-99,316円でした。

ズロチを売りルピーを買ってリバランスしたのがうまくいきました。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額ユーロ終値スワポ合計1日平均年率換算
6/5週EUR/PLN売170,000510,000円141.3130,615円255.13円
310.4%/6.6%
5/29週EUR/PLN売180,000540,000円140.2131,842円252.71円307.5%/6.6%
5/22週EUR/PLN売180,000540,000円136.4230,780円244.29円297.2%/6.5%
5/15週EUR/PLN売180,000540,000円134.9929,700円235.71円286.7%/6.4%
5/8週EUR/PLN売180,000540,000円134.5229,844円236.86円288.2%/6.4%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

 評価損益累積スワポ確定損益損益合計前週比
6/5週1,179,781477,271-1,085,380571,672-99,316
5/29週1,360,019446,656-1,135,687670,988-15,143
5/22週1,407,004414,814-1,135,687686,131+350,157
5/15週1,087,627384,034-1,135,687335,974+381,000
5/8週736,327354,334-1,135,687-45,026+141,196

過去の他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓

iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)

累積スワポ確定損益損益合計
36,348-226,508-190,160

ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。

 

IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)

累積スワポ確定損益損益合計
214,455-1,318,568-1,104,113

2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。

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