政策金利引き上げ後軟調  ポーランドズロチのスワップ成績(6月5日週)

ポーランドズロチ

ポーランドズロチの推移 

みなさんこんにちは。高金利6通貨に加えてユーロ/ポーランドズロチでもスワップ運用をしています。ポーランドはこのところの政策金利引き上げで、インドや南アフリカや中国より高金利となっています。また、ユーロとかなり連動する特徴的な動きをするので、分散に欠かせません。

6月8日にポーランド国立銀行は政策金利を0.75%引き上げて6.00%としました。5月のインフレ率は前年比13.9%となっていて、さらなる引き上げが示唆されています。

6月5日週のユーロ/ズロチは4.588で寄り付き、前半はユーロ安ズロチ高となって4.562をつけますが、政策金利の引き上げが発表されたのちは軟調で4.621までユーロ高ズロチ安が進みました。12日週もズロチ安継続で4.65あたりまで上昇しています。

ユーロ/ズロチはズロチ高となって下落しても、コロナ後の長期の下値の支持線(青点線)に近づくと何度も押し戻されていて、今回も下値トライまで行かずに上昇となっています。

iFOREX:ユーロ/ポーランドズロチ売り

ユーロ/ズロチの売りを180,000通貨保有していましたが、10,000通貨を決済して170,000通貨となりました。

ポジション決済もあったため、合計のスワップ額は前週比で減少して週間で30,615円となりました。10,000通貨あたりの1日平均は増加となって255円で、レバをかけない場合の年率は6.6%でした。前の週の計算間違えを訂正しています(

まあまあズロチ高のところで決済できて50,307円の確定益となり、膨大な額の確定損がわずかに減りました。週間ではズロチ安で、合計の損益は前週比で-99,316円でした。

ズロチを売りルピーを買ってリバランスしたのがうまくいきました。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 ユーロ終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
6/5週 EUR/PLN 売170,000 510,000円 141.31 30,615円 255.13円
310.4%/6.6%
5/29週 EUR/PLN 売180,000 540,000円 140.21 31,842円 252.71円 307.5%/6.6%
5/22週 EUR/PLN 売180,000 540,000円 136.42 30,780円 244.29円 297.2%/6.5%
5/15週 EUR/PLN 売180,000 540,000円 134.99 29,700円 235.71円 286.7%/6.4%
5/8週 EUR/PLN 売180,000 540,000円 134.52 29,844円 236.86円 288.2%/6.4%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
6/5週 1,179,781 477,271 -1,085,380 571,672 -99,316
5/29週 1,360,019 446,656 -1,135,687 670,988 -15,143
5/22週 1,407,004 414,814 -1,135,687 686,131 +350,157
5/15週 1,087,627 384,034 -1,135,687 335,974 +381,000
5/8週 736,327 354,334 -1,135,687 -45,026 +141,196

過去の他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓

iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)

累積スワポ 確定損益 損益合計
36,348 -226,508 -190,160

ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。

 

IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)

累積スワポ 確定損益 損益合計
214,455 -1,318,568 -1,104,113

2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。

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