ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。チェココルナ、ポーランドズロチ、ハンガリーフォリントの中欧３通貨をポートフォリオに入れて他の高金利通貨とともに10通貨分散でスワポ運用しています。
チェココルナとポーランドズロチはユーロとの相関性が高いため、ユーロ/コルナとユーロ/ズロチは変動が比較的小さく、そこそこ安定したスワポ運用ができています。ハンガリーの政策金利は13.0%となっていて、ハンガリーフォリントはスワポも高く高収益を目指しています。
ポーランド国立銀行は昨日3月8日に政策金利を6.75%に据え置くことを決定しています。据え置きは６会合連続ですが、1月の消費者物価指数（CPI）は前年比17.2％と高止まりしています。
2月26日週のユーロ/ズロチは寄り付きの4.723が週の高値で、週初はズロチが堅調で4.662までユーロ安ズロチ高が進みますが、週後半は反転上昇となって4.712をつけたのち、4.708でクローズとなりました。3月5日週はおおむね4.70を下回って推移し一時は4.673をつけています。
ユーロ/ズロチは昨年のウクライナ侵攻後は4.75を中心に三角保ち合いとなっているようです。現在はユーロ安ズロチ高で下限に張り付いています。
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りポジションを100,000通貨保有していましたが、30,000通貨決済して70,000通貨まで減らしています。決済で80,849円の確定益が出ています。
2月26日週の合計のスワポ額は週間で3,325円となりました。10,000通貨の1日あたりの額は63円まで減少し、年間の収益率もかなり低くなっています。
合計の損益は前週比で+47,065円となりました。小幅なズロチ高でいくらかプラスでした。
スワポが激減しているので、いったんポジションを減らして他の業者に引っ越し予定です。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/26週 | EUR/PLN | 売70,000 | 210,000円 | 144.43 | 3,325円 | 63.94円 | 77.8%/1.6% |
| 2/19週 | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 143.76 | 5,478円 | 71.14円 | 86.6%/1.8% |
| 2/12週 | EUR/PLN | 売130,000 | 390,000円 | 143.44 | 7,455円 | 80.16円 | 97.5%/2.0% |
| 2/5週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 140.32 | 16,815円 | 160.14円 | 194.8%/4.1% |
| 1/29週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 141.61 | 25,650円 | 244.29円 | 297.2%/6.3% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 2/26週 | 444,736 | 1,818,007 | -712,625 | 1,550,118 | +47,065 |
| 2/19週 | 481,845 | 1,814,682 | -793,474 | 1,503,053 | +145,819 |
| 2/12週 | 418,893 | 1,809,204 | -870,863 | 1,357,234 | +100,764 |
| 2/5週 | 355,053 | 1,801,749 | -900,332 | 1,256,470 | -260,461 |
| 1/29週 | 632,329 | 1,784,934 | -900,332 | 1,516,931 | -17,340 |
↓前の週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り
ポーランドズロチに偏った運用になっていたのでリスクを分散させようと考えて、ユーロ/ズロチを減らしユーロ/チェココルナを増やしていますが、ちょっとコルナ高で様子見しています。
週間のスワポの合計は前週とほぼ変わらずの8,109円で、1日平均は128円でした。
損益の合計は前週比+78,180円と大幅プラスなり、7週連続で前週比プラスとなって+80万円に迫っています。ポジションを増やしたいですが、コルナが強くて押し目がありません。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/26週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 144.43 | 8,109円 | 128.71円 | 156.6%/3.3% |
| 2/19週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 143.76 | 7,947円 | 126.14円 | 153.5%/3.2% |
| 2/12週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 143.44 | 7,929円 | 125.86円 | 153.1%/3.2% |
| 2/5週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 140.32 | 7,956円 | 126.29円 | 153.6%/3.3% |
| 1/29週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.61 | 9,054円 | 143.71円 | 174.9%/3.7% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 2/26週 | 625,513 | 167,020 | -778 | 791,755 | +78,180 |
| 2/19週 | 555,442 | 158,911 | -778 | 713,575 | +115,819 |
| 2/12週 | 439,623 | 158,911 | -778 | 597,756 | +34,932 |
| 2/5週 | 412,620 | 150,982 | -778 | 562,824 | +32,734 |
| 1/29週 | 387,842 | 143,026 | -778 | 530,090 | +24,603 |
AXIORY：米ドル/ハンガリーフォリント売り
政策金利が13%と高くなっているハンガリーのフォリントを保有していますが、ボラティリティーが高いので、変動を抑えるために米ドル/円と米ドル/フォリントの60,000通貨ずつの組み合わせで仮想フォリント/円での運用にしています。
さらに変動を小さくしようとユーロ/ドルの売りも60,000通貨保有中でしたが、ちょっと米ドルの影響が大きくなり過ぎなので、下げたところで20,000通貨決済して計画通り40,000通貨としました。このまま米ドル/円・米ドル/フォリント・ユーロ/ドルを3:3:2でうまくいくか様子見です。
週間の合計の損益は前週比で+27,831円となって、組み合わせが安定してきた感じです。
為替の変動を抑える計画なのですが、すべての通貨ペアに入っている米ドルが動くときはうまく上下を相殺できて安定しますが、円が大きく動くときは含み損益の合計が増減する印象です。このくらいの振れで年200%いければ上出来かと思います。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/26週 | USD/HUF | 売60,000 | 17,311円 | 2473.00円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | 1,604円 | 229.14円 | |||
| USD/JPY | 買60,000 | 6,636円 | 948.00円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 25,551円 | 3,650.14円 | 222.1% | ||
| 2/19週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,154円 | 2593.43円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | 2,284円 | 326.29円 | |||
| USD/JPY | 買60,000 | 5,982円 | 854.57円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 26,420円 | 3774.28円 | 229.6% | ||
| 2/12週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,274円 | 2,610.57円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,376円 | 339.42円 | |||
| USD/JPY | 買60,000 | 5,874円 | 839.14円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 26,524円 | 3,789.14円 | 230.5％ | ||
| 2/5週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,261円 | 2,608.71円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,460円 | 351.43円 | |||
| USD/JPY | 買60,000 | 5,874円 | 839.14円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 26,550円 | 3,792.86円 | 230.7％ | ||
| 1/29週 | USD/HUF | 売60,000 | 19,062円 | 2,723.14円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,186円 | 455.14円 | |||
| USD/JPY | 買60,000 | 6,090円 | 870.00円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 28,338円 | 4,048.28円 | 246.3％ |
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 2/26週 | USD/HUF | 336,005 | 189,084 | (89,813) | 205712 | 730,801 | |
| EUR/USD | -430,554 | 62,510 | (17,276) | -179,472 | -547,516 | ||
| USD/JPY | 368,380 | 35,805 | (30) | 30 | 404,215 | ||
| 差引 | 273,831 | 287,399 | 26,270 | 587,500 | +27,831 | ||
| 2/19週 | USD/HUF | 259,723 | 171,773 | (80,215) | 193,304 | 624,800 | |
| EUR/USD | -384,284 | 60,906 | (17,276) | -179,472 | -502,850 | ||
| USD/JPY | 408,520 | 29,169 | (30) | 30 | 437,719 | ||
| 差引 | 283,959 | 261,848 | 13,862 | 559,669 | +273,371 | ||
| 2/12週 | USD/HUF | 272,899 | 153,619 | (68,416) | 184,627 | 611,145 | |
| EUR/USD | -663,382 | 58,622 | (990) | -11,364 | -616,124 | ||
| USD/JPY | 268,060 | 23,187 | (30) | 30 | 291,277 | ||
| 差引 | -122,423 | 235,428 | 173,293 | 286,298 | +270,618 | ||
| 2/5週 | USD/HUF | 168,567 | 135,345 | (60,762) | 182,826 | 486,738 | |
| EUR/USD | -637,183 | 56,246 | (990) | -11,364 | -592,301 | ||
| USD/JPY | 103,900 | 17,313 | (30) | 30 | 121,243 | ||
| 差引 | -364,716 | 208,904 | 171,492 | 15,680 | +69,206 | ||
| 1/29週 | USD/HUF | 228,983 | 117,129 | (58,690) | 182,651 | 528,763 | |
| EUR/USD | -727,360 | 53,786 | (990) | -11,364 | -684,938 | ||
| USD/JPY | 91,180 | 11,439 | (30) | 30 | 102,649 | ||
| 差引 | -407,197 | 182,354 | (49,738) | 171,317 | -53,526 | +159,671 |
終了した過去のポーランドズロチ取引
ロシアのウクライナ侵攻後に作った他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓
iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 36,348 | -226,508 | -190,160 |
ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。
IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 214,455 | -1,318,568 | -1,104,113 |
2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。
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