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ハンガリー政策金利は13%に据え置き(その5)  ポーランドズロチのスワップ成績(2月19日週)

チェココルナ

ポーランドズロチの推移 

みなさんこんにちは。EU加盟国の中にはユーロを導入していない国々があり、自国で政策金利を決定することができます。昨年は高インフレにともなって各国とも金利を上げてきました。

現在はチェココルナ、ポーランドズロチ、ハンガリーフォリントの中欧3通貨でスワポ運用しています。チェココルナとポーランドズロチはユーロとの相関性が高く、ユーロ/コルナとユーロ/ズロチは変動が比較的小さく安定したスワポ運用ができます。

ハンガリー中銀は2月28日に13.0%に政策金利を据え置くことを決定しています。高金利に支えられているのか、フォリントは堅調に推移しています。

2月19日週のユーロ/ズロチは4.766で始まり4.765までユーロ高ズロチ安が進みますが、週後半は下落となって4.717の週の安値をつけて、4.720でクローズとなりました。26日週に入るとさらに下落が進み、4.674まで下げてきています。

ユーロ/ズロチは年末年始に4.7付近で滞留する時間が長かったですが、少し上昇して4.8にギリギリ到達せずに反転下落となっています。

iFOREX:ユーロ/ポーランドズロチ売り

ユーロ/ズロチの売りポジションを130,000通貨保有していましたが、30,000通貨決済して100,000通貨保有としています。

2月19日週の合計のスワポ額は週間で5,478円となりました。10,000通貨の1日あたりの額は71円まで減少しました。今週はさらに減少して70円も割れています。

合計の損益は前週比で+145,819円となりました。30,000通貨の決済で77,389円の確定益が出ています。

昨年あたりはかなりスワポがよかったのですが、このところ激減しています。このためポジションを減らしてもう少しスワポをもらえるところに引っ越し予定です。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額EUR終値スワポ合計1日平均年率換算
2/19週EUR/PLN売100,000300,000円143.765,478円71.14円
86.6%/1.8%
2/12週EUR/PLN売130,000390,000円143.447,455円80.16円97.5%/2.0%
2/5週EUR/PLN売150,000450,000円140.3216,815円160.14円194.8%/4.1%
1/29週EUR/PLN売150,000450,000円141.6125,650円244.29円297.2%/6.3%
1/22週EUR/PLN売150,000450,000円141.0918,480円176.00円214.1%/4.6%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

 評価損益累積スワポ確定損益損益合計前週比
2/19週481,8451,814,682-793,4741,503,053+145,819
2/12週418,8931,809,204-870,8631,357,234+100,764
2/5週355,0531,801,749-900,3321,256,470-260,461
1/29週632,3291,784,934-900,3321,516,931-17,340
1/22週675,3191,759,284-900,3321,534,271+12,537

 ↓前の週のポーランドズロチの成績↓

4.8手前で反転  ポーランドズロチのスワップ成績(2月12日週)
ポーランドズロチの推移 みなさんこんにちは。EU加盟国でユーロを導入していない国々は自国で政策金利を決定することができて、高インフレにともなって各国とも金利を上げてきました。現在はチェココルナ、ポーランドズロチ、ハンガリーフォリントの中欧3通貨でスワポ運用していて、これまでかなり効率よくスワポを積み上げてき...

 

 ↓翌週のポーランドズロチの成績↓  

ポーランドの政策金利は6.75%に据え置き  ポーランドズロチのスワップ成績(2月26日週)
ポーランドズロチの推移 みなさんこんにちは。チェココルナ、ポーランドズロチ、ハンガリーフォリントの中欧3通貨をポートフォリオに入れて他の高金利通貨とともに10通貨分散でスワポ運用しています。チェココルナとポーランドズロチはユーロとの相関性が高いため、ユーロ/コルナとユーロ/ズロチは変動が比較的小さく、そこそ...

AXIORY:ユーロ/チェココルナ売り

ポーランドズロチに偏った運用になっていたのでリスクを分散させようと考えて、ユーロ/ズロチを減らしユーロ/チェココルナを増やしていますが、ちょっとコルナ高で様子見しています。

週間のスワポの合計は前週とほぼ変わらずの7,947円で、1日平均は126円でした。

損益の合計は前週比+115,819円と大幅プラスなり、70万円を超えてきました。ヤケにコルナが強くて、いつまで経ってもポジションを増やせません。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額EUR終値スワポ合計1日平均年率換算
2/19週EUR/CZK売90,000270,000円143.767,947円126.14円153.5%/3.2%
2/12週EUR/CZK売90,000270,000円143.447,929円125.86円153.1%/3.2%
2/5週EUR/CZK売90,000270,000円140.327,956円126.29円153.6%/3.3%
1/29週EUR/CZK売90,000270,000円141.619,054円143.71円174.9%/3.7%
1/22週EUR/CZK売90,000270,000円141.099,045円143.57円174.7%/3.7%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

 評価損益累積スワポ確定損益損益合計前週比
2/19週555,442158,911-778713,575+115,819
2/12週439,623158,911-778597,756+34,932
2/5週412,620150,982-778562,824+32,734
1/29週387,842143,026-778530,090+24,603
1/22週372,293133,972-778505,487+64,365

 

AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り

政策金利が13%と高くなっているハンガリーのフォリントを保有していますが、ボラティリティーが高いので、変動を抑えるために米ドル/円と米ドル/フォリントの60,000通貨ずつの組み合わせで仮想フォリント/円での運用にしています。

さらに変動を小さくしようとユーロ/ドルの売りも60,000通貨保有中でしたが、ちょっと米ドルの影響が大きくなり過ぎなので、下げたところで20,000通貨決済して計画通り40,000通貨としました。このまま米ドル/円・米ドル/フォリント・ユーロ/ドルを3:3:2でうまくいくか様子見です。

週間の合計の損益は前週比で+273,371円と大幅に増えました。

為替の変動を抑える計画なのですが、フォリント高円安でかなりの評価益が出ています。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数投資金額スワポ合計1日平均年率換算
2/19週USD/HUF売60,000 18,154円2593.43円 
EUR/USD売40,000 2,284円326.29円 
USD/JPY
買60,000 5,982円854.57円 
差引 600,000円26,420円3774.28円229.6%
2/12週USD/HUF売60,000 18,274円2,610.57円 
EUR/USD売60,000 2,376円339.42円 
USD/JPY
買60,000 5,874円
839.14円 
差引 600,000円26,524円3,789.14円230.5%
2/5週USD/HUF売60,000 18,261円2,608.71円 
EUR/USD売60,000 2,460円351.43円 
USD/JPY
買60,000 5,874円
839.14円 
差引 600,000円26,550円3,792.86円230.7%
1/29週USD/HUF売60,000 19,062円2,723.14円 
EUR/USD売60,000 3,186円455.14円 
USD/JPY
買60,000 6,090円
870.00円 
差引 600,000円28,338円4,048.28円246.3%
1/22週USD/HUF売60,000 11,622円2,682.00円 
EUR/USD売60,000 3,951円455.88円 
USD/JPY
買60,000 5,349円
844.58円 
差引 600,000円20,922円(3,982.46円)(242.3%)

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積スワポ確定スワポ確定損益合計損益前週比
2/19週USD/HUF259,723171,773(80,215)193,304624,800 
EUR/USD-384,28460,906(17,276)-179,472-502,850 
USD/JPY408,52029,169(30)30437,719 
差引283,959261,848 13,862559,669+273,371
2/12週USD/HUF272,899153,619(68,416)184,627611,145 
EUR/USD-663,38258,622(990)-11,364-616,124 
USD/JPY268,06023,187(30)30291,277 
差引-122,423235,428 173,293286,298+270,618
2/5週USD/HUF168,567135,345(60,762)182,826486,738 
EUR/USD-637,18356,246(990)-11,364-592,301 
USD/JPY103,90017,313(30)30121,243 
差引-364,716208,904 171,49215,680+69,206
1/29週USD/HUF228,983117,129(58,690)182,651528,763 
EUR/USD-727,36053,786(990)-11,364-684,938 
USD/JPY91,18011,439(30)30102,649 
差引-407,197182,354(49,738)171,317-53,526+159,671
1/22週USD/HUF236,29898,607(48,718)176,980511,885 
EUR/USD-777,89750,600(990)-11,364-738,661 
USD/JPY8,2005,349(30)3013,579 
差引-533,399154,556(49,738)165,646-213,197+32,331

終了した過去のポーランドズロチ取引

ロシアのウクライナ侵攻後に作った他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓ 

iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)

累積スワポ確定損益損益合計
36,348-226,508-190,160

ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。

 

IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)

累積スワポ確定損益損益合計
214,455-1,318,568-1,104,113

2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。

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