ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。EU加盟国の中にはユーロを導入していない国々があり、自国で政策金利を決定することができます。昨年は高インフレにともなって各国とも金利を上げてきました。
現在はチェココルナ、ポーランドズロチ、ハンガリーフォリントの中欧３通貨でスワポ運用しています。チェココルナとポーランドズロチはユーロとの相関性が高く、ユーロ/コルナとユーロ/ズロチは変動が比較的小さく安定したスワポ運用ができます。
ハンガリー中銀は2月28日に13.0%に政策金利を据え置くことを決定しています。高金利に支えられているのか、フォリントは堅調に推移しています。
2月19日週のユーロ/ズロチは4.766で始まり4.765までユーロ高ズロチ安が進みますが、週後半は下落となって4.717の週の安値をつけて、4.720でクローズとなりました。26日週に入るとさらに下落が進み、4.674まで下げてきています。
ユーロ/ズロチは年末年始に4.7付近で滞留する時間が長かったですが、少し上昇して4.8にギリギリ到達せずに反転下落となっています。
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りポジションを130,000通貨保有していましたが、30,000通貨決済して100,000通貨保有としています。
2月19日週の合計のスワポ額は週間で5,478円となりました。10,000通貨の1日あたりの額は71円まで減少しました。今週はさらに減少して70円も割れています。
合計の損益は前週比で+145,819円となりました。30,000通貨の決済で77,389円の確定益が出ています。
昨年あたりはかなりスワポがよかったのですが、このところ激減しています。このためポジションを減らしてもう少しスワポをもらえるところに引っ越し予定です。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/19週 | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 143.76 | 5,478円 | 71.14円 |
86.6%/1.8% |
| 2/12週 | EUR/PLN | 売130,000 | 390,000円 | 143.44 | 7,455円 | 80.16円 | 97.5%/2.0% |
| 2/5週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 140.32 | 16,815円 | 160.14円 | 194.8%/4.1% |
| 1/29週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 141.61 | 25,650円 | 244.29円 | 297.2%/6.3% |
| 1/22週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 141.09 | 18,480円 | 176.00円 | 214.1%/4.6% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 2/19週 | 481,845 | 1,814,682 | -793,474 | 1,503,053 | +145,819 |
| 2/12週 | 418,893 | 1,809,204 | -870,863 | 1,357,234 | +100,764 |
| 2/5週 | 355,053 | 1,801,749 | -900,332 | 1,256,470 | -260,461 |
| 1/29週 | 632,329 | 1,784,934 | -900,332 | 1,516,931 | -17,340 |
| 1/22週 | 675,319 | 1,759,284 | -900,332 | 1,534,271 | +12,537 |
↓前の週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り
ポーランドズロチに偏った運用になっていたのでリスクを分散させようと考えて、ユーロ/ズロチを減らしユーロ/チェココルナを増やしていますが、ちょっとコルナ高で様子見しています。
週間のスワポの合計は前週とほぼ変わらずの7,947円で、1日平均は126円でした。
損益の合計は前週比+115,819円と大幅プラスなり、70万円を超えてきました。ヤケにコルナが強くて、いつまで経ってもポジションを増やせません。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/19週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 143.76 | 7,947円 | 126.14円 | 153.5%/3.2% |
| 2/12週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 143.44 | 7,929円 | 125.86円 | 153.1%/3.2% |
| 2/5週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 140.32 | 7,956円 | 126.29円 | 153.6%/3.3% |
| 1/29週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.61 | 9,054円 | 143.71円 | 174.9%/3.7% |
| 1/22週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.09 | 9,045円 | 143.57円 | 174.7%/3.7% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 2/19週 | 555,442 | 158,911 | -778 | 713,575 | +115,819 |
| 2/12週 | 439,623 | 158,911 | -778 | 597,756 | +34,932 |
| 2/5週 | 412,620 | 150,982 | -778 | 562,824 | +32,734 |
| 1/29週 | 387,842 | 143,026 | -778 | 530,090 | +24,603 |
| 1/22週 | 372,293 | 133,972 | -778 | 505,487 | +64,365 |
AXIORY：米ドル/ハンガリーフォリント売り
政策金利が13%と高くなっているハンガリーのフォリントを保有していますが、ボラティリティーが高いので、変動を抑えるために米ドル/円と米ドル/フォリントの60,000通貨ずつの組み合わせで仮想フォリント/円での運用にしています。
さらに変動を小さくしようとユーロ/ドルの売りも60,000通貨保有中でしたが、ちょっと米ドルの影響が大きくなり過ぎなので、下げたところで20,000通貨決済して計画通り40,000通貨としました。このまま米ドル/円・米ドル/フォリント・ユーロ/ドルを3:3:2でうまくいくか様子見です。
週間の合計の損益は前週比で+273,371円と大幅に増えました。
為替の変動を抑える計画なのですが、フォリント高円安でかなりの評価益が出ています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/19週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,154円 | 2593.43円 | ||
| EUR/USD | 売40,000 | 2,284円 | 326.29円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 5,982円 | 854.57円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 26,420円 | 3774.28円 | 229.6% | ||
| 2/12週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,274円 | 2,610.57円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,376円 | 339.42円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 5,874円 |
839.14円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 26,524円 | 3,789.14円 | 230.5％ | ||
| 2/5週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,261円 | 2,608.71円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,460円 | 351.43円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 5,874円 |
839.14円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 26,550円 | 3,792.86円 | 230.7％ | ||
| 1/29週 | USD/HUF | 売60,000 | 19,062円 | 2,723.14円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,186円 | 455.14円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 6,090円 |
870.00円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 28,338円 | 4,048.28円 | 246.3％ | ||
| 1/22週 | USD/HUF | 売60,000 | 11,622円 | 2,682.00円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,951円 | 455.88円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 5,349円 |
844.58円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 20,922円 | (3,982.46円) | (242.3％) |
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 2/19週 | USD/HUF | 259,723 | 171,773 | (80,215) | 193,304 | 624,800 | |
| EUR/USD | -384,284 | 60,906 | (17,276) | -179,472 | -502,850 | ||
| USD/JPY | 408,520 | 29,169 | (30) | 30 | 437,719 | ||
| 差引 | 283,959 | 261,848 | 13,862 | 559,669 | +273,371 | ||
| 2/12週 | USD/HUF | 272,899 | 153,619 | (68,416) | 184,627 | 611,145 | |
| EUR/USD | -663,382 | 58,622 | (990) | -11,364 | -616,124 | ||
| USD/JPY | 268,060 | 23,187 | (30) | 30 | 291,277 | ||
| 差引 | -122,423 | 235,428 | 173,293 | 286,298 | +270,618 | ||
| 2/5週 | USD/HUF | 168,567 | 135,345 | (60,762) | 182,826 | 486,738 | |
| EUR/USD | -637,183 | 56,246 | (990) | -11,364 | -592,301 | ||
| USD/JPY | 103,900 | 17,313 | (30) | 30 | 121,243 | ||
| 差引 | -364,716 | 208,904 | 171,492 | 15,680 | +69,206 | ||
| 1/29週 | USD/HUF | 228,983 | 117,129 | (58,690) | 182,651 | 528,763 | |
| EUR/USD | -727,360 | 53,786 | (990) | -11,364 | -684,938 | ||
| USD/JPY | 91,180 | 11,439 | (30) | 30 | 102,649 | ||
| 差引 | -407,197 | 182,354 | (49,738) | 171,317 | -53,526 | +159,671 | |
| 1/22週 | USD/HUF | 236,298 | 98,607 | (48,718) | 176,980 | 511,885 | |
| EUR/USD | -777,897 | 50,600 | (990) | -11,364 | -738,661 | ||
| USD/JPY | 8,200 | 5,349 | (30) | 30 | 13,579 | ||
| 差引 | -533,399 | 154,556 | (49,738) | 165,646 | -213,197 | +32,331 |
終了した過去のポーランドズロチ取引
ロシアのウクライナ侵攻後に作った他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓
iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 36,348 | -226,508 | -190,160 |
ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。
IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 214,455 | -1,318,568 | -1,104,113 |
2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。
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