祝スワポが100万突破　　ポーランドズロチのスワップ成績（9月4日週）

みなさんこんにちは。高金利5通貨にユーロ/ポーランドズロチと米ドルを加えた7通貨でスワップ運用をしています。

ユーロ/ズロチは変動が比較的小さいので、スワポ運用向きと考えて多めにポジションを持っています。GEMのドル/円の両建て運用が継続できなくなってしまい撤退となったので、ますますズロチの比重が高まってしまいました。ちょっとポートフォリオを見直さないとなりません。

ちょっと時間が経ってしまいましたが、ポーランド国立銀行は9月7日の金融政策委員会で政策金利を0.25％引き上げて、6.75%としています。インフレ率は高止まりですが、経済減速に配慮して引き上げペースを緩める方針のようです。

9月4日週のユーロ/ズロチは4.72で始まり、週初はユーロ高ズロチ安で4.74まで上昇しますが、政策金利決定後はズロチ高となり4.70も割り込んで、一時は4.68をつけています。12日週には瞬間的に4.67台に入りますが、その後はズロチが伸び悩んで4.73まで上昇しています。

紫のエリアで三角保ち合いかと思いましたが、下限まで下げない感じです。赤点線を下値とする推移と考えた方がいいかも知れません。いずれにせよ煮詰まりでスワポもらうのには最適な小動きとなるのではないかと予想しています。

ユーロ/ズロチの売りを210,000通貨保有しています。

合計のスワポ額は前週比で減少して、週間で44,331円となりました。10,000通貨保有時の1日のスワポは平均で301円、レバをかけない場合の年率は7.7%でした。運用来の累積スワポ額がめでたく100万円突破となりました。

先週の合計の損益は前週比で+255,561円となりました。ズロチ高で含み益が増加して、確定損を差し引いても大きくプラスとなっていますが、さらに利益を伸ばしてウクライナ侵攻時のチキン決済で作った損失を埋め合わせないとなりません。

週間スワップ推移

年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)