ロシアルーブルの推移と成績
9月26日週のユーロ/ロシアルーブルは順調に下落して、週初の85.20から84.11までユーロ安ルーブル高（下に行くほどルーブル高）が進み、84.26でクローズとなっています。対ユーロでは昨年8月以来のルーブル高となりました。コロナ前の水準に達した南アフリカランドやかなり近づいたメキシコペソは伸び悩んでいますが、ルーブルは上昇の余地があると思うので、その前の昨年6月安値の76.35あたりを目指して欲しいところです。
ロシア中銀は５回連続で政策金利を引き上げてきていますが、さらなる引き上げが示唆されています。また、一時軟調だった原油価格が上昇して、WTI先物は76.67ドルをつけています。資源国であるロシアには追い風ですが、増産が話し合われる見込みの来週4日のOPEC+の会合にも注目です。
9月26日週のルーブル運用の合計の損益は、前週比+117,524円の+531,997円となり、順調に利益が伸びています。9月の月間でも最も上昇率が高く、下げた通貨ペアが多い中で運用全体を支えています。
週間のスワップ額は前週比で+2,319円の合計31,335円でした。だいたい年72.4％ですが、その割には比較的リスク低めでいけている気がしています。AXIORYでもIG証券でもユーロ/ルーブルのスワップ額が増加傾向で、政策金利連続引き上げが効いてきていると思います。また、3すくみでは前の週は祝日があったため付与日数が少なく、スワップ額も減少したことの反動が出ています。
ルーブル/円のスワップ額は10,000通貨あたり2円程度で、ユーロ/ルーブルを1ユーロ＝84.5ルーブルとするとユーロ/ルーブルの10,000通貨あたりでは169円程度に相当します。AXIORYでは199円、IG証券では230円程度もらえてるので、スワポだけで見れば対ユーロでポジションを持ったほうがいいかとも思います。
AXIORY：ユーロ/ロシアルーブル
ユーロ/ルーブルの売りを60,000通貨保有していましたが、ルーブルがかなり上昇したので10,000通貨決済して50,000通貨保有となっています。為替差益18,388円とスワップポイントの合計56,763円とで75,086円の利益確定となりました。
週間の合計のスワップは増加して8,166円でした。10,000通貨あたりの1日平均は199円となり、200円も目前です。年率は145％となりました。
ルーブルは堅調が続き大幅高で、スワップとの合計で前週比11万円あまりのプラスとなりました。評価損益のプラ転もだいぶ近づいてきました。焦ってだいぶ早くに利確してしまった感じもしますが、確実に利益を出しつつ、少し現金比率を上げていきたいと考えています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) |
ユーロ円 終値 |
週間合計 スワップ |
1日平均 スワップ |
年率換算 収益率 |
|
| 9/26週 | EUR/RUB | 売50,000 (250,000円) | 128.76 | 8,166円 |
199.17円 | 145.4％/5.6％ |
| 9/19週 | EUR/RUB | 売60,000 (300,000円) | 129.79 | 8,046円 | 191.57円 | 139.8％/5.4％ |
| 9/12週 | EUR/RUB | 売60,000 (300,000円) | 128.96 | 8,080円 | 192.38円 | 140.4％/5.4％ |
| 9/5週 | EUR/RUB | 売60,000 (300,000円) | 129.81 | 7,620円 | 181.43円 | 132.4％/5.1％ |
| 8/29週 | EUR/RUB | 売60,000 (300,000円) | 130.31 | 8,066円 | 192.05円 | 140.2％/5.4％ |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 9/26週 | EUR/RUB | -53,278 | 259,425 | (65,145) |
-317,803 | -111,656 | +113,041 |
| 9/19週 | EUR/RUB | -139,765 | 251,259 | (8,382) | -336,191 | -224,697 | +11,288 |
| 9/12週 | EUR/RUB | -143,007 | 243,213 | (8,382) | -336,191 | -235,985 | +82,612 |
| 9/5週 | EUR/RUB | -225,619 | 243,213 | (8,382) | -336,191 | -318,597 | +4,259 |
| 8/29週 | EUR/RUB | -222,258 | 235,593 | (8,382) | -336,191 | -322,856 | +35,649 |
IG証券：ロシアルーブル３すくみ
ルーブル/円の売り・ユーロ/ルーブルの売り・ユーロ/円の買いの３すくみを目指して運用しています。それぞれの価値がだいたい同じになるように800,000通貨、10,000通貨、10,000通貨で1セットとする計画です。
前の週にユーロ/ルーブルの売りを20,000通貨決済しましたが、ルーブルの上昇が続いていて、さらに10,000通貨利確して、3,081円の確定益となっています。一方でルーブル/円の売りを800,000通貨追加して、960,000通貨としました。
ユーロも一時大きく上昇したので、ユーロ/円の買いを20,000通貨分利確しましたが、下げたところで再びポジションを取ったので100,000通貨保有のままです。ルーブルが下げて円が上がれば利益が出る形になっています。また10セットで釣り合うようポジションを調整したいところですが、ルーブルが強くてチャンスがありません。
9月26日週の合計のスワップ額は前の週から増加して23,169円となりました。１日あたりも少し増えて363円に達しています。
利確とポジション取りが早く少し含み損が増えましたが、スワップ込みでは前週比プラスとなりました。目先は放置でスワポを稼ぎながらルーブルが下がるのを待ちます。
週間スワップ成績
| 通貨ペア | 保有数 (証拠金額) |
週間合計 スワップ |
付与 日数 |
1日平均 スワップ |
年率換算 | ||
| 9/26週 | RUB/JPY | 売8,800,000→9,600,000 | 13,280円 | 160.00円 | |||
| EUR/RUB | 売80,000→70,000 | 11,702円 | 234.04円 | ||||
| EUR/JPY | 買100,000 | -1,813円 | -30.21円 | ||||
| 差引 | (2,000,000円) | 23,169円 | 363.83円 | 66.4％ | |||
| 9/19週 | RUB/JPY | 売8,000,000→8,800,000 | 9,600円 | 6 | 160.00円 | ||
| EUR/RUB | 売100,000→80,000 | 12,880円 | 225.96円 | ||||
| EUR/JPY | 買100,000 | -1,510円 | 6 | -25.16円 | |||
| 差引 | (2,000,000円) | 20,970円 | 360.80円 | 65.8％ | |||
| 9/12週 | RUB/JPY | 売7,200,000→8,000,000 | 12,640円 | 8 | 160.00円 | ||
| EUR/RUB | 売100,000 | 15,660円 | 223.71円 | ||||
| EUR/JPY | 買80,000→100,000 | -2,140円 | 8 | -27.79円 | |||
| 差引 | (2,000,000円) | 26,160円 | 355.92円 | 65.0％ | |||
| 9/5週 | RUB/JPY | 売6,400,000→7,200,000 | 8,160円 | 6 | 160.00円 | ||
| EUR/RUB | 売100,000 | 13,470円 | 6 | 224.50円 | |||
| EUR/JPY | 買70,000→80,000 | -1,509円 | -30.18円 | ||||
| 差引 | (1,800,000円) | 20,121円 | 354.32円 | 57.5％ | |||
| 8/29週 | RUB/JPY | 売4,800,000→6,400,000 | 6,880円 | 8 | 116.61円 | ||
| EUR/RUB | 売100,000 | 14,950円 | 8 | 186.88円 | |||
| EUR/JPY | 買80,000→70,000 | -1,342円 | -26.31円 | ||||
| 差引 | (1,800,000円) | 20,488円 | 277.18円 | 45.0％ | |||
- 1日平均のスワップ額は、1セットの1日平均のスワップ額です。付与額を付与日数で割って算出しています。付与日数が7日でない場合は日数を記入してます。
- 1セットの年率は9/5週までは証拠金225,000円で、9/12週以降は200,000円で計算しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | ||
| 9/26週 | RUB/JPY | -244,900 | 178,723 | 86,695 | 20,518 | ||
| EUR/RUB | -63,354 | 547,573 | 133,184 | 617,403 | |||
| EUR/JPY | -1,970 | -32,783 | 40,485 | 5,732 | |||
| -310,224 | 693,513 | 260,364 | 643,653 | +4,393 | |||
| 9/19週 | RUB/JPY | -214,500 | 165,443 | 86,695 | 37,638 | ||
| EUR/RUB | -160,497 | 535,871 | 130,103 | 505,477 | |||
| EUR/JPY | 89,820 | -30,970 | 37,295 | 96,145 | |||
| -285,177 | 670,344 | 254,093 | 639,260 | +1,967 | |||
| 9/12週 | RUB/JPY | -104,900 | 155,843 | 86,695 | 137,638 | ||
| EUR/RUB | -68,232 | 522,991 | 30,441 | 485,200 | |||
| EUR/JPY | 6,620 | -29,460 | 37,295 | 14,455 | |||
| -166,512 | 649,374 | 154,431 | 637,293 | +41,907 | |||
| 9/5週 | RUB/JPY | -54,500 | 143,203 | 86,695 | 175,398 | ||
| EUR/RUB | -217,499 | 507,331 | 30,441 | 320,273 | |||
| EUR/JPY | 89,740 | -27,320 | 37,295 | 99,715 | |||
| -182,259 | 623,214 | 154,431 | 595,386 | -5,092 | |||
| 8/29週 | RUB/JPY | -67,300 | 135,043 | 86,695 | 154,438 | ||
| EUR/RUB | -218,866 | 493,861 | 30,441 | 305,436 | |||
| EUR/JPY | 129,120 | -25,811 | 37,295 | 140,604 | |||
| -157,046 | 603,093 | 154,431 | 600,478 | +54,625 | |||
バランスよく保有しておけば、ほぼ為替変動の影響を受けずにスワップを稼げますが、スプレッドが広いので最初に大きくマイナスとなります（時価：うまくいって1セットあたり9,500円くらいで、スワポで取り返すのにだいたいひと月かかります）。また、ルーブルの取引時間が短いのにも注意が必要です。
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