ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。
イランによるイスラエルへの報復攻撃の可能性が高まっているとの報道を受け、リスクオフとなっていますが、ズロチはあまり影響を受けていないようです。また、一緒に運用しているユーロ/ドルでドル買いユーロ売りが進んでいて、リスクヘッジがうまくいっています。
3月31日週のユーロ/ズロチは4.299で始まり、ほぼ寄り天でユーロ安ズロチ高が進み4.280まで下落し、4.281でクローズとなりました。7日週もズロチ堅調で4.253まで下落となって4.26台で推移しています。
ユーロ/ズロチは4.3台に乗せることなく下落が続き、コロナ後の最安値(=ズロチの高値)となる4.253をつけています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを60,000通貨保有していましたが、ポジションを追加し100,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
3月31日週の合計のスワポ額は5,000円と増加しました。ズロチのスワポが増加傾向となって年率が上昇していますが、ユーロ/ドルのスワポが減少しています。
利益の合計は前週比-1,951円となりました。
ズロチ高で含み益が増加しましたが、ユーロ/米ドルがマイ転しています。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
3/31週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 4,400円 | 62.85円 | 76.5%/1.4% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 600円 | 10.71円 | 13.0%/0.2% | ||
520,000円 | 164.29 | 5,000円 | 50.1%/0.9% | |||||
3/24週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 3,914円 | 55.91円 | 68.0%/1.3% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 728円 | 13.00円 | 15.8%/0.3% | ||
520,000円 | 163.20 | 4,642円 | 46.5%/0.8% | |||||
3/17週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 3,440円 | 49.14円 | 59.8%/1.1% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 728円 | 13.00円 | 15.8%/0.3% | ||
520,000円 | 163.65 | 4,168円 | 41.8%/0.7% | |||||
3/10週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 2,916円 | 41.65円 | 50.7%/0.9% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 720円 | 12.86円 | 15.6%/0.3% | ||
520,000円 | 162.23 | 3,636円 | 36.5%/0.6% | |||||
3/3週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 1,788円 | 35.76円 | 43.5%/0.8% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 728円 | 13.00円 | 15.8%/0.3% | ||
520,000円 | 160.82 | 2,516円 | 28.9%/0.5% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
3/31週 | AXORY(EURPLN) | 615,348 | 64,322 | 14,225 | 47,762 | 727,432 | +49,428 |
AXORY(EURUSD) | -15,372 | 30,922 | 0 | -711 | 14,839 | -51,379 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
599,976 | 2,191,030 | -1,269,278 | 1,521,728 | -1,951 | |||
3/24週 | AXORY(EURPLN) | 568,300 | 61,942 | 14,225 | 47,762 | 678,004 | +122,532 |
AXORY(EURUSD) | 36,607 | 30,322 | 0 | -711 | 66,218 | +18,489 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
604,907 | 2,188,050 | -1,269,278 | 1,523,679 | +141,021 | |||
3/17週 | AXORY(EURPLN) | 448,138 | 59,572 | 14,225 | 47,762 | 555,472 | -64,131 |
AXORY(EURUSD) | 18,846 | 29,594 | 0 | -711 | 47,729 | +94,923 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
466,984 | 2,184,952 | -1,269,278 | 1,382,658 | +30,792 | |||
3/10週 | AXORY(EURPLN) | 514,639 | 57,202 | 14,225 | 47,762 | 619,603 | -3,641 |
AXORY(EURUSD) | -75,349 | 28,866 | 0 | -711 | -47,194 | +60,204 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
439,290 | 2,181,854 | -1,269,278 | 1,351,866 | +56,563 | |||
3/3週 | AXORY(EURPLN) | 520,600 | 54,882 | 14,225 | 47,762 | 623,244 | +42,162 |
AXORY(EURUSD) | -134,833 | 28,146 | 0 | -711 | -107,398 | -115,758 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
385,767 | 2,178,814 | -1,269,278 | 1,295,303 | -73,596 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY:ユーロ/チェココルナ売り
ユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有しています。
3月31日週のスワポの合計額は2,244円となり、大幅に減少しています。
損益の合計は前週比で-21,546円で損失が増加しました。
政策金利決定後のスワポ減少が続いています。評価損も-100万近辺を行ったり来たりで減少する兆しはありません。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
3/31週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 164.29 | 2,244円 | 18.85円 | 13.8%/0.4% |
3/24週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 163.20 | 3,553円 | 29.86円 | 21.8%/0.7% |
3/17週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 163.65 | 4,080円 | 34.29円 | 25.0%/0.8% |
3/10週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 162.23 | 4,046円 | 34.00円 | 24.8%/0.8% |
3/3週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 160.82 | 4,046円 | 34.00円 | 24.8%/0.8% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
3/31週 | -1,016,554 | 546,188 | -1,276 | -471,642 | -21,546 |
3/25週 | -992,764 | 543,944 | -1,276 | -450,096 | +89,817 |
3/17週 | -1,079,024 | 540,387 | -1,276 | -539,913 | -171,255 |
3/10週 | -903,689 | 536,307 | -1,276 | -368,658 | +117,232 |
3/3週 | -1,016,875 | 532,261 | -1,276 | -485,890 | +63,881 |
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