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政策金利引き下げもペソ上昇 メキシコペソのスワップ成績(2月7日週)

メキシコペソ

2月7日週の米ドル/メキシコペソは、月初からのドル安・ペソ高が継続して20.0を割ってきました。週の始値は20.09で、月曜日に20.24の高値をつけましたが、その後は値を下げて19.94で週を終えました。メキシコは12日に政策金利を4.25%から4.00%に引き下げ、前後はさえない動きとなりましたが、最終的にペソ高となって無事通過した模様です。

長期の上値の抵抗線から上に出ましたが、誤差の範囲だったのか、下落に転じてペソ高となっています。このまま下値支持線の19.0あたりまでの下落を期待です。

 

メキシコペソ/円は1月末に調整が入り、5.07まで下げましたが、その後回復基調にあります。2月7日週は5.24で始まり、中盤に5.19まで下げたものの、5.26で週を終えています。急上昇している南アランドと比べるとちょっと物足りないですが、堅調に推移していて1月19日につけたコロナ後高値の5.3も近づいてきました。来週は高値更新となるか注目です。

週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比+126円の7,884円となりました。今後両建ての売りポジションのマイナススワップが増えると思うので、週間の合計金額は減るのではないかと思います。証拠金を減らしたので、年換算の収益率は63.1%となっています。

評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の利益は前週比+103,338円の+1,411,076円となっています。

各通貨の比較

2月の第2週目の高金利通貨は全般横ばいとなりました。第1週目は月末の調整から急反発して上昇する通貨が多かったですが、その後伸び悩みとなっています。

そのなかで、南アフリカランド/円(ZAR/JPY)は大きく上昇を続けています。メキシコペソ/円(MXN/JPY)も上昇しているものの上げ幅は小さく、その結果メキシコペソ/南アランド(MXN/ZAR)は大きく下落しています。

ペソとランドは昨年後半に大きく戻して値をあげていましたが、トルコリラ、ロシアルーブル、インドルピーは年後半に下落して、パフォーマンスに差が出ました。このなかでリラ/円(TRY/JPY)は11月に底を打ってからかなり上昇していて、ルーブルやルピーも差を詰める展開となるか注目しています。

昨年コロナショックで下落が始まってからほぼ1年になります。人民元/円(CNH/JPY)はコロナ前の水準をかなり超えてきています。1年前に不調でスタート地点が低かったこともありますが、ランド/円もほぼコロナ前まで戻しています。

  • 保有中の通貨と注目の通貨の年初からの値動きを示しています。
  • * がついている通貨ペアは上下反転させています。

メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り

セントラル短資の口座ですでに保有していたメキシコペソ/円の買いに加えて、相関性の高い南アフリカランド/円の売りを建てて、両建てにして為替変動の影響を抑制してスワップを稼いでいく計画です。

また、逆にFXプライムでペソ/円の売り、ランド/円の買いを入れて両建てにし、ダブルでスワップのサヤ取りをします。これで証拠金がかさんで収益率があがらなくなる両建ての欠点を補って年20%を目指します。

だいたいペソとランドを4:3にすると釣り合うので、ペソを400,000通貨、ランドを300,000通貨で運用する予定です。

ランドは上昇したところで売りを入れて、売り買いともに300,000通貨分ポジションを建てることができました。ペソは下落したところで買い増ししたので、買いは600,000通貨保有しています。一方で売りは300,000通貨分しか建てていないので、今のところ買いに偏っています。このところペソ安・ランド高でペソ/ランドが下落しているので、そろそろペソ高に転換するのではないかと期待しています。

FXプライムでは含み益が出ていたので、証拠金を出金して収益率をあげています。また、合計の損益でプラ転しました。コロナショック後のロスカットでできたペソ/円とランド/円の確定損を埋められたことになります。両建てにするタイミングとしてはちょうどいいかと思います。

スワップは日米で休日があったのと週半ばでポジションをとったことでかなりイレギュラーになっています。

週間スワップ推移

 口座通貨ペア保有数証拠金額合計SW1日平均SW年率換算
2/7週セン短MXN/JPY買600,000200,000円2,940円367.50円 
ZAR/JPY売300,0000円0円 
プライムMXN/JPY売300,00050,000円-320円-160.00円 
ZAR/JPY買300,0001,360円194.29円 
合計  250,000円3,980円401.79円58.66%
1/31週セン短MXN/JPY買600,000200,000円2,220円370.00円 
ZAR/JPY売00円0円 
プライムMXN/JPY売0100,000円0円0円 
ZAR/JPY買300,0001,650円235.71円 
合計  300,000円3,870円605.71円73.69%
1/24週セン短MXN/JPY買600,000200,000円3,180円353.33円 
ZAR/JPY売0-50円-16.67円 
プライムMXN/JPY売0100,000円0円0円 
ZAR/JPY買300,0001,720円286.67円 
合計  300,000円4,850円623.33円75.84%
1/17週セン短MXN/JPY買500,000150,000円1,310円311.90円 
ZAR/JPY売100,000-120円-20.00円 
プライムMXN/JPY売050,000円0円0円 
ZAR/JPY買300,000 1,860円265.71円 
合計  200,000円3,050円557.61円101.7%

週間運用成績(円)

 口座MXN/JPYZAR/JPY確定損益合計損益前週比
 評価損益累積SW(確定SW) 評価損益累積SW(確定SW)
2/7週セン短49,00031,822(6,512)-9,600-170(-170)-167,800-96,748+5,940
プライム-8,300-320 150,10039,367(19,207)-71,903108,944+26,040
  40,70031,502  140,50039,197 -239,70312,196+31,980
1/31週セン短36,40028,882(6,512)0-170(-170)-167,800-102,688+94,020
プライム00 143,80038,007(17,877)-98,90382,904+60,150
  36,40028,882  143,80037,837 -266,703-19,784+154,170
1/24週セン短-55,40026,662(6,512)0-170(-170)-167,800-196,708-53,870
プライム00 85,30036,357(17,877)-98,90322,754+16,320
合計 -55,40026,662  85,30036,187 -266,703-173,954-37,550
1/17週セン短4,30023,482(6,512)-7,700-120 -162,800-142,838-43,010
プライム00 87,30034,637(15,067)-115,5036,434+10,260
合計 4,30023,482  79,60034,517 -278,303-136,404-32,750

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FXプライムbyGMO[ぱっと見テクニカル]

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AXIORY:米ドル/メキシコペソ

米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。

1月なかばに一時大きくペソが下落し、大幅にマイナスとなりましたが、だいぶ回復しました。このまま変動が小さくなって、落ち着いてスワップを稼げる環境になって欲しいと思います。

週間のスワップは前週比でわずかに増えましたが、4,000円には届いていません。だいぶ収益率が低いのですが、メキシコの政策金利の引き下げもあったので、今後もあまり増額は期待できないかもしれません。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額ドル円終値合計SW1日平均SW年率換算
2/7週USD/MXN売80,000400,000円104.923,904円
69.71円
50.9%/2.4%
1/31週USD/MXN売80,000400,000円105.373,888円69.43円50.7%/2.4%
1/24週USD/MXN売80,000400,000円104.723,840円68.57円50.1%/2.4%
1/17週USD/MXN売80,000400,000円103.773,928円70.14円51.2%/2.5%
1/10週USD/MXN売80,000400,000円103.883,288円58.71円42.8%/2.1%
  • 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
  • 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
    保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
2/7週USD/MXN1,836,656220,593(18,780)-658,3691,398,880+71,358
1/31週USD/MXN1,769,202216,689(18,780)-658,3691,327,522+254,569
1/24週USD/MXN1,518,521212,801(18,780)-658,3691,072,953-277,184
1/17週USD/MXN1,799,545208,961(18,780)-658,3691,350,137-82,114
1/10週USD/MXN1,885,587205,033(18,780)-658,3691,432,251+89,633

 

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