9月13日週のユーロ/インドルピーは前の週の終値と比較して0.11ユーロ高・ルピー安の87.01で週を終えています。ここ3週間ほど87ルピーあたりでの小動きが続いてきましたが、9月20週に入ってからユーロ安がすすみ、ユーロ/インドルピーは下落しているので、今週はだいぶ期待できます。ちょっとリスクオフな雰囲気ですが、ルピーは4ヶ月にわたる低迷を脱する可能性もあると思っています。
先週末の合計の損失は前週比+70,236円の-592,067円となりの損失は減少しました。回復しましたが、前の週の減少額を取り戻せてはいません。
ルピーのスワップ額は減少が続いています。週間の合計のスワップ額は前週比で大幅減の-507円で11,657円となりました。5週連続の減少ですが、証拠金を減らしたため、年換算の収益率は約43.3％と40％超えとなりました。
- 上のチャートは保有中を含む注目の通貨ペアの年初からの値動きを示していますが、クロス円以外は上下反転させています。
OANDA：米ドル/インドルピー・米ドル/デンマーククローネ 両建て
米ドル/インドルピーの売りと米ドル/デンマーククローネの買いの組み合わせで運用しています。
米ドル/インドルピーのスワップは１日約120円弱で安定していたのですが、火曜日から83円ほどに減ってしまいました。米ドル/デンマーククローネのマイナススワップが負担になっているのですが、為替ではデンマーククローネが下がってきて、含み損が減ってきました。いいところで決済して、米ドル/インドルピーのみの運用で収益率をあげようかと考えていましたが、ルピーのスワップ低下で挫かれました。
デンマーククローネはユーロとほとんど同じ動きをするので、スワップが有利でないなら、ユーロ/ルピーと両方持つ意味はあまりないかとも思います。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 | |
| 9/13週 | USD/INR | 売10,000 | 618円 | 88.28円 | ||
| USD/DKK | 買10,000 | -91円 | -13.00円 | |||
| 差引 | 200,000円 | 617円 | 75.28円 | 13.7％ | ||
| 9/6週 | USD/INR | 売10,000 | 833円 | 119.00円 | ||
| USD/DKK | 買10,000 | -93円 | -13.29円 | |||
| 差引 | 200,000円 | 740円 | 105.71円 | 19.3％ | ||
| 8/30週 | USD/INR | 売10,000 | 832円 | 118.85円 | ||
| USD/DKK | 買10,000 | -110円 | -15.71円 | |||
| 差引 | 200,000円 | 722円 | 103.14円 | 18.8％ | ||
| 8/23週 | USD/INR | 売10,000 | 832円 | 118.85円 | ||
| USD/DKK | 買10,000 | -87円 | -12.43円 | |||
| 差引 | 200,000円 | 745円 | 106.43円 | 19.4％ | ||
| 8/16週 | USD/INR | 売10,000 | 831円 | 118.71円 | ||
| USD/DKK | 買10,000 | -101円 | -14.43円 | |||
| 差引 | 200,000円 | 730円 | 104.29円 | 19.0％ |
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積SW | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 9/13週 | USD/INR売 | -33,884 | 25,277 | -5,045 | -13,652 | |
| USD/DKK買 | -75,769 | 1,438 | 5,711 | -68,620 | ||
| 差引 | -109,653 | 26,715 | 666 | -82,272 | +2,723 | |
| 9/6週 | USD/INR売 | -32,309 | 24,659 | -5,045 | -12,695 | |
| USD/DKK買 | -79,540 | 1,529 | 5,711 | -72,300 | ||
| 差引 | -111,849 | 26,188 | 666 | -84,995 | -5,768 | |
| 8/30週 | USD/INR売 | 28,750 | 23,826 | -5,045 | -9,969 | |
| USD/DKK買 | -76,641 | 1,622 | 5,711 | 69,308 | ||
| 差引 | -105,391 | 25,448 | 666 | -79,277 | +4,782 | |
| 8/23週 | USD/INR売 | -27,375 | 22,994 | -5,045 | -9,426 | |
| USD/DKK買 | -82,053 | 1,709 | 5,711 | -74,633 | ||
| 差引 | -109,428 | 24,703 | 666 | -84,059 | +14,928 | |
| 8/16週 | USD/INR売 | -51,828 | 22,162 | -5,045 | -34,711 | |
| USD/DKK買 | -71,783 | 1,796 | 5,711 | -64,276 | ||
| 差引 | -12,3611 | 23,958 | 666 | -98,987 | +3,745 |
iFOREX：ユーロ/インドルピー
ユーロ/インドルピーは売りポジションを合計120,000通貨保有しています。
9月13日週はユーロ安もあって、ユーロ/インドルピーは下落し、評価損が減少しました。8月16日週にはユーロ/インドルピーが年初来高値を付けましたが、その後は上下しながらユーロ安・ルピー高の傾向が続いています。
週間の合計スワップ額は減少が続いていて、10,000通貨の1日あたりのスワップは131円まで低下してきました。コロナショック後も安定していたのですが、このところかなりの速さで減少しています。
スワップは減っていますが、証拠金の金額を減らしたので、年率換算の収益率は上がっています。
週間スワップ推移
| 建玉 | 投資金額(自己資金) | 合計SW | 1日平均 | 年率(自己資金比) | |
| 9/13週 | 売120,000 | 1,440,000円 (1,200,000円) | 11,040円 | 131.43円 | 40.0％(48.0％) |
| 9/6週 | 売120,000 | 1,540,000円 (1,440,000円) | 11,424円 | 136.00円 | 38.7％(41.4％) |
| 8/30週 | 売120,000 | 1,540,000円 (1,440,000円) | 11,592円 | 138.00円 | 39.2％(42.0％) |
| 8/23週 | 売120,000 | 1,540,000円 (1,440,000円) | 11,784円 | 140.29円 | 39.9％(42.7％) |
| 8/16週 | 売120,000 | 1,540,000円 (1,440,000円) | 12,132円 | 144.43円 | 41.0％(43.9％) |
- 1日平均は10,000通貨の1日あたりのスワップ額です。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 9月13日週 | -801,208 | 291,413 | 0 | -509,795 | +67,513 |
| 9月6日週 | -857,681 | 280,373 | 0 | -577,308 | -76,961 |
| 8月30日週 | -769,296 | 268,949 | 0 | -500,347 | +110,519 |
| 8月23日週 | -868,223 | 257,357 | 0 | -610,866 | +165,606 |
| 8月16日週 | -1,022,045 | 245,573 | 0 | -776,472 | +58,013 |
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