両建て順張り反復売買の成績
前回のブログでは順張り反復売買の問題点を挙げました。もし万が一、このブログを読んで両建て順張り反復売買に興味をもってしまった場合は、是非とも前回取り上げた問題点もご確認ください。
今回は自身の運用の設定を紹介していくのですが、まだ検証中で修正が多く必要なベータ版となっています。特にアルファ版が出る予定もありません。
豪ドル/NZドルでここまで検証した96週経過時点での成績を挙げておきます。
1年目は元本25万円で始めて+144,695円で年57.9%となりました。
2年目から元本を倍の50万円にして、53~96週の44週間で+336,654円の年79.6%となっています。
収益率は大きく下がる時もありますし、たまたま2年うまくいっただけの可能性もありますから、将来の成績を保証するものではなく、参考程度にお願いします。
また、ユーロ/ポンドでも試していますが、年30%前後で伸びません。かなり通貨ペアとの相性もありそうです。もしかしたら、レンジで動く通貨より変動が大きいほうがうまくいく可能性もありますね。
| 投資元本 | 確定損益 | 評価損益 | 合計利益 | 年率 | |
| 1年目(1~52週) | 250,000円 | +214,187円 | -69,492円 | +144,695円 | 57.9% |
| 2年目(53~96週) | 500,000円 | +373,782円 | -37,128円 | +336,654円 | 79.6% |
| 合計 | +587,969円 | -106,620円 | +481,349円 |
最新の運用成績はブログで↓
この成績を見やすく示したのが以下のチャートです。1年目は22年秋の豪ドル高などで合計損益（赤線）のマイナス圏転落もありましたが、その後はかなり順調です。できれば年100%を達成したいと考えていて、最適設定を模索して調整しているのですが、今のところ条件がそろっても90%くらいから伸ばせていません。
レンジが続くとポジを溜めてしまい、その後に大きく動くと含み損が増えます。この含み損を抑えられるよう2024年に入ってから損切りを導入しています。2月の豪ドル/NZドルの大きな下落前にポジション整理が間に合わず、かなり利益を減らしましたが、合計利益はマイナスになることなく通過しました。
その後の上昇と損切りの効果で、評価損（オレンジ）は大きく減りましたが、確定利益（青）の伸びも鈍っていて、結果を見極めるためもう少し試行を続ける予定です。
スワップ（緑）はマイナスが続いていますが、両建てのバランスがよければ、ほとんど気になりません。買いで捕まっているポジはマイナススワップがかさみますが、売りで同様のポジションがあれば埋め合わせできます。
両建て順張り反復売買の設定
一般的なトラップと異なり逆指値で買い注文は上方向に、売り注文は下方向に注文を入れます。
例えば豪ドル/NZドルが現在1.08500として、10pipsごとのトラップで利確幅36pips（＊現在25pipsに変更）で設定しているので、IFDで1.08600買い逆指値、1.08960決済の注文を入れます。［1.08700－1.09060］ → ［1.08800－1.09160］ → ［1.08900－1.09260］… と入れていきます。
両建てなら売りも同様に1.08400売り逆指値、1.08040決済の注文を入れます。同様に［1.08300－1.07940］ → ［1.08200－1.07840］ → ［1.08100－1.07740］… と入れていきます。
基本はこれだけです。いわゆる中央値のようなところの近くで始めた方がポジの偏りがなくなる気もしますが、それほど気にすることもないと思います。
あまり注文を多く入れると証拠金が多く必要となるので、1日の値動きの見込みを少し超えるくらいまでにして、買いポジの決済があれば追加で買い注文を入れて回転させると効率はよくなります。
| 買い注文レート | 決済注文レート | 売り注文レート | 決済注文レート | |||
| 買注文 | 1.08900 | 1.09260 | 1.08900 | 1.08540 | ||
| 買注文 | 1.08800 | 1.09160 | 1.08800 | 1.08440 | ||
| 買注文 | 1.08700 | 1.09060 | 1.08700 | 1.08340 | ||
| 買注文 | 1.08600 | 1.08960 | 1.08600 | 1.08240 | ||
| 現在値 | 1.08500 | 1.08860 | 1.08500 | 1.08140 | 現在値 | |
| 1.08400 | 1.08760 | 1.08400 | 1.08040 | 売注文 | ||
| 1.08300 | 1.08660 | 1.08300 | 1.07940 | 売注文 | ||
| 1.08200 | 1.08560 | 1.08200 | 1.07840 | 売注文 | ||
| 1.08100 | 1.08460 | 1.08100 | 1.07740 | 売注文 |
ちょっと厄介なのが値が動いた時に、逆方向の注文をいつ入れるかです。例えば1.08750まで上昇したとすると、2つ新規ポジができて、青色部分の売りを新たに注文する必要があります。
あまり現在値が近い時に注文を入れるとすぐに約定することが多く、上昇トレンドなのに売りポジを持ってしまうこともよくあります。あまりに離れると、反転下落となった場合に頂点近くの上の方で売り注文が入らず、機会損失になります。
| 買い注文レート | 決済注文レート | 売り注文レート | 決済注文レート | |||
| 1.09400 | 1.09260 | 1.08900 | 1.08540 | |||
| 1.09300 | 1.09160 | 1.08800 | 1.08440 | |||
| 買注文 | 1.09200 | 1.09060 | 1.08700 | 1.08340 | ||
| 買注文 | 1.09100 | 1.08960 | 1.08600 | 1.08240 | ||
| 買注文 | 1.09000 | 1.08760 | 1.08400 | 1.08040 | ||
| 買注文 | 1.08900 | 1.09260 | 1.08900 | 1.08540 | ||
| 買注文 | 1.08800 | 1.09160 | 1.08800 | 1.08440 | ||
| 保有中 | 1.08700 | 1.09060 | 1.08700 | 1.08340 | 要注文 | |
| 保有中 | 1.08600 | 1.08960 | 1.08600 | 1.08240 | 要注文 | |
| 1.08500 | 1.08860 | 1.08500 | 1.08140 | 要注文 | ||
| 1.08400 | 1.08760 | 1.08400 | 1.08040 | 売注文 | ||
| 1.08300 | 1.08660 | 1.08300 | 1.07940 | 売注文 | ||
| 1.08200 | 1.08560 | 1.08200 | 1.07840 | 売注文 | ||
| 1.08100 | 1.08460 | 1.08100 | 1.07740 | 売注文 |
早朝にスプレッドが開くことも多く、不利な値でいらないポジが約定することもかなりあるので、自分は1日1回スプレッドが落ち着いた時間帯（8:00am~9:00amころ）に注文を入れています。まあ、1日何度も往って来いになるとチャンスを逃しますが、そのような状況はかなり稀です。のんびりと注文を入れてもほとんど取りこぼしはないと思います。
規則正しく注文したい場合は、20pipsくらい上まで（例えば1.08500の注文なら1.08700まで）行ったらひとつ売り注文を入れるような設定の仕方でもいいかも知れません。
最初は元本25万円で1注文1,000通貨で始めましたが、かなり余裕があったので2,000通貨に引き上げました。常に試行錯誤ですが、最初は慣れるまで安全にいくのがいいですね。既に述べたように2年目は25万円追加投入して元本50万円にしていて、1注文4,000通貨に変更しました。（＊現在利確幅を25pipsに狭める代わりに1注文7000通貨に増やして運用）一応危機的状況では最悪あと50万突っ込める準備はしています。
このような感じでかなり雰囲気で運用しています。特にこの運用を推奨しているわけではありません。同様の設定で運用される方はくれぐれも自己責任でお願いいたします。
といいつつも、ご意見、ご感想を心からお待ちしております。
実際に運用してみると、決済されず長期で持ち続けるク○ポジを取らないのが最も重要で、普段からできるだけをポジションをとらず、回転重視で約定と決済を繰り返すのが秘訣のようです。
ただ、狭いレンジで膠着が続くとポジションが溜まってしまい、逆指値の長所が活かされないので、損切りを採用しました。まだ使っている期間が短く利益を保てるか不明ですが、ポジ取り過ぎとなったタイミングで逆行して含み損が増える状況は避けたいところです。
ということで、次回はリピート運用で効果的な損切りの仕方について考えたいと思います。
— 続く —
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