NZ中銀は5.25%に利下げ  両建て順張り反復売買運用報告(24/8/11週)

両建て順張り反復売買

手動両建て順張り反復売買の今週の運用成績   

22年6月から検証しているAUD/NZDの手動両建て順張り反復売買の運用結果を公開しています。

特にトラップを仕掛ける水準やタイミングをはかることなく、元本50万円をルール通りに運用しっぱなしで含み損込み年100%程度の利益を目指しています。

高収益目指してトラップ幅や利確幅は試行錯誤中ですが、利確幅を狭めにして回転重視で7月と8月の確定益は月15%超えになりそうです。

 

今週は、ニュージーランド準備銀行が政策金利を5.5%から0.25ポイント引き下げ、5.25%とすることを決定しています。まだオーストラリアの4.35%より高いものの、緩和に転換したことでAUD/NZDは上昇しました。

 

今週のAUD/NZDは、週初に1.0903まで下げますが、NZ中銀の利下げ後に上昇に転じ1.1057の高値をつけています。

週間の変動幅は大きめで、買いポジ11決済、売りポジ7決済、損切りなしの18決済となりました。

ポジション確定益は23,582円、確定スワポが-731円で、合計22,851円となりました。NZ利下げ時に値が飛び、逆指値の買い注文の約定価格が決済値を上回ってしまい、2つのポジがマイナス決済となる悲劇が起き、利益が伸びませんでした。避け難い逆指値注文の弱点ですね。

週利は4.57%となり、確定益を年率に換算すると約237%です。含み損が増加したため、61週間(53〜113週)の合計の年率換算の収益率は年78.5%に低下しました。年100%達成への道のりは険しいですね。

  投資元本 決済回数 期間確定損益 週利 合計確定損益 評価損益 合計損益 年率
113週(8/11週) 500,000円 18 22,851円 4.57% 626,138円 -165,644円 460,494円 78.5%
112週(8/4週) 500,000円 28 38,039円 7.61% 603,287円 -112,364円 490,923円 85.1%
111週(7/28週) 500,000円 21 31,962円 6.39% 565,248円 -86,354円 478,894円 84.4%
110週(7/21週) 500,000円 10 8,877円 1.77% 533,286円 -213,513円 319,773円 57.3%
109週(7/14週) 500,000円 7 10,821円 2.16% 524,409円 -219,121円 305,288円 55.7%
108週(7/7週) 500,000円 14 8,310円 1.66% 513,588円 -191,674円 321,914円 59.8%
107週(6/30週) 500,000円 12 5,422円 1.08% 505,278円 -115,062円 390,216円 73.8%
106週(6/23週) 500,000円 13 13,156円 2.63% 499,856円 -114,525円 385,331円 74.2%
105週(6/16週) 500,000円 15 16,294円 3.26% 486,700円 -151,980円 334,720円 65.7%
53-104週 500,000円 460 472,911円 1.82% 472,911円 -234,171円 238,740円 47.7%
  • 2年目に元本を倍の50万円に増やした時点から計算していますが、2年目(53-104週)はまとめてあります。なお1年目は元本25万円で始めて+144,695円で年57.9%でした。

 

基本の設定はこちら↓

手動両建て順張り損切り付反復売買ー5
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現在はトラップ幅10pips、利確幅25pips、1注文7000通貨にしています。

 

 

運用開始からの損益の推移です。

今週は確定益(青)以上に含み損(オレンジ)が増え、合計の利益(赤線)は週間で減少となりました。現在113週目ですが、合計の利益(赤線)が含み損込みでマイナスとなって0を下回ったのは最初の半年の7週のみで、それ以降は常にプラス圏で推移しています。

直近はボラティリティも高く決済が多かったですが、イベント通過で今後は決済数減少を見込んでいます。AUD/NZD上昇で売りポジがたまってきたので、下落で含み損減少すると好都合です。

 

前回の記事↓

豪中銀は政策金利据え置きもタカ派姿勢継続 両建て順張り反復売買運用報告(24/8/4週)
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↓次回の記事  

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