2月失業率は5.4%　　ポーランドズロチのスワップ成績（3月17日週）

チェココルナ
2024.03.30

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。

3月25日発表のポーランドの2月の失業率は予想通りの5.4%で前回とも変わらずでした。29日発表の3月の消費者物価指数（CPI）速報値は予想2.2%のところ1.9%となり、前回の2.8%から減速しています。36ヶ月ぶりに中銀の目標の2.5%を割り込んでいます。

3月17日週のユーロ/ズロチは4.298で始まり4.326まで上昇しますが、ユーロ安ズロチ高となって4.299まで下落し、4.321でクローズとなりました。24日週も4.3台で横ばいでしたが、4.295まで下落となっています。

ユーロ/ズロチは昨年12月13日の安値の4.293を割り込み、コロナ後の最安値（＝ズロチの高値）となる4.275をつけたのち、4.3台に上昇しています。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを60,000通貨保有していましたが、ポジションを追加し100,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。

3月17日週の合計のスワポ額は4,168円と増加しました。ズロチのスワポが増加し、年率がほぼ60%まで上昇しています。

利益の合計は前週比+30,792円となりました。

ポジションを追加したのちにユーロ/ズロチが下落し、狙い通りになったかと思いましたが、先週はズロチ安となり含み益が減少しました。一方で米ドルが強く、ユーロ/米ドルの評価損益がプラ転し、全体で利益増となっています。

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
3/17週 AXORY EUR/PLN 売100,000 300,000円   3,440円 49.14円  59.8%/1.1%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   728円 13.00円 15.8%/0.3%
      520,000円 163.65 4,168円   41.8%/0.7%
3/10週 AXORY EUR/PLN 売100,000 300,000円   2,916円 41.65円  50.7%/0.9%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   720円 12.86円 15.6%/0.3%
      520,000円 162.23 3,636円   36.5%/0.6%
3/3週 AXORY EUR/PLN 売100,000 300,000円   1,788円 35.76円  43.5%/0.8%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   728円 13.00円 15.8%/0.3%
      520,000円 160.82 2,516円   28.9%/0.5%
2/25週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   2,388円 56.86円  69.2%/1.3%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,592円 28.42円 34.5%/0.6%
      420,000円 162.68 3,980円   49.4%/0.9%
2/18週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,596円 38.00円  46.2%/0.9%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   792円 14.14円 17.2%/0.3%
      420,000円 162.88 2,388円   29.6%/0.5%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  口座 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
3/17週 AXORY(EURPLN) 448,138 59,572 14,225 47,762 555,472 -64,131
AXORY(EURUSD) 18,846 29,594 0 -711 47,729 +94,923
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  466,984 2,184,952   -1,269,278 1,382,658 +30,792
3/10週 AXORY(EURPLN) 514,639 57,202 14,225 47,762 619,603 -3,641
AXORY(EURUSD) -75,349 28,866 0 -711 -47,194 60,204
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  439,290 2,181,854   -1,269,278 1,351,866 +56,563
3/3週 AXORY(EURPLN) 520,600 54,882 14,225 47,762 623,244 42,162
AXORY(EURUSD) -134,833 28,146 0 -711 -107,398 -115,758
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  385,767 2,178,814   -1,269,278 1,295,303 -73,596
2/25週 AXORY(EURPLN) 480,094 53,226 14,225 47,762 581,082 -29,211
AXORY(EURUSD) -18,347 27,418 0 -711 8,360 -20,039
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  461,747 2,176,430   -1,269,278 1,368,899 -49,250
2/18週 AXORY(EURPLN) 511,693 50,838 14,225 47,762 610,293 88,138
AXORY(EURUSD) 3,284 25,826 0 -711 28,399 -53,156
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  514,977 2,172,450   -1,269,278 1,418,149 +34,982
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

チェコは政策金利を5.75%に引き下げ　　ポーランドズロチのスワップ成績（3月10日週）
ポーランドズロチの推移　みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。3月20日発表のポーランドの2月の賃金上昇...
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2024.03.20

 

AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り

ユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有しています。

3月17日週のスワポの合計額は4,080円と微増となりました。

損益の合計は前週比で-171,255円と、損失が増えてしまいました。

前の週はコルナ堅調で損失減少でしたが、政策金利決定後は軟調となって、また評価損が-100万を超えてきました。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
3/17週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 163.65 4,080円 34.29円 25.0%/0.8%
3/10週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 162.23 4,046円 34.00円 24.8%/0.8%
3/3週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 160.82 4,046円 34.00円 24.8%/0.8%
2/25週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 162.68 4,046円 34.00円 24.8%/0.8%
2/18週 EUR/CZK 売170,000 850,000円 162.88 4,046円 34.00円 24.8%/0.8%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
3/17週 -1,079,024 540,387 -1,276 -539,913 -171,255
3/10週 -903,689 536,307 -1,276 -368,658 +117,232
3/3週 -1,016,875 532,261 -1,276 -485,890 +63,881
2/25週 -1,076,710 528,215 -1,276 -549,771 +1,195
2/18週 -1,075,859 524,169 -1,276 -552,966 +105,154

 

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