11月失業率は5.0%　　ポーランドズロチのスワップ成績（12月17日週）

チェココルナ

ポーランドズロチの推移　

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。

12月22日発表のポーランドの11月失業率は予想どおりの5.0%となり、前月からも変化なしでした。6ヶ月変化なしだけどちゃんと集計してるのでしょうか？

12月17日週のユーロ/ズロチは4.333で始まり、週初に4.352の高値をつけましたが、安値も4.320と膠着気味となりました。24日週も4.3台前半で横ばいで4.34付近で推移しています。

2023年のズロチは堅調に推移し、年初比で約7.3%のユーロ安ズロチ高となりました。今のところ12月13日につけた4.293が年初来安値（ズロチの高値）となっていて、ズロチ高のまま年越しとなりそうです。

ユーロ/ポーランドズロチ売り

Axioryでユーロ/ズロチの売りを80,000通貨保有していましたが、20,000通貨を決済し60,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています

合計のスワポ額は2,818円とわずかに増加しましたが、　ユーロ高となった分の増加のようですね。

利益の合計は前週比-134,505円と2週連続マイナスになっています。

ユーロ/ズロチは安定していますが、ユーロ/ドルが急速に上昇し利益が減少しています。集計ミスを青で訂正しています。

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/17週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,266円 30.14円  36.7%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,552円 27.71円 33.7%/0.6%
      420,000円 156.83 2,818円   35.0%/0.7%
12/10週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,266円 30.14円  36.7%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,544円 27.57円 33.5%/0.7%
      420,000円 154.83 2,810円   34.9%/0.7%
12/3週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,284円 30.57円  37.2%/0.7%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   1,576円 28.14円 34.2%/0.7%
      420,000円 155.96 2,860円   35.5%/0.7%
11/26週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   2,250円 53.57円  65.2%/1.2%
AXORY EUR/USD 売80,000 240,000円   2,406円 42.96円 52.3%/1.0%
      420,000円 159.76 4,656円   57.8%/1.1%
11/19週 AXORY EUR/PLN 売60,000 180,000円   1,638円 39.00円  47.5%/0.9%
AXORY EUR/USD 売60,000 180,000円   1,218円 29.00円 35.3%/0.6%
      360,000円 163.41 2,856円   41.3%/0.8%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  口座 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/17週 AXORY(EURPLN) 425,038 51,107 14,225 47,762 523,907 +2,878
AXORY(EURUSD) -216,884 7,686 0 -711 -209,909 -137,383
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  208,154 2,154,579   -1,269,278 1,093,455 -134,505
12/10週 AXORY(EURPLN) 423,426 49841 14,225 47,762 521,029 +6,959
AXORY(EURUSD) -79,501 7,,686 0 -711 -72,526 -147,736
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  343,925 2,153,313   -1,269,278 1,227,960 -140,777
12/3週 AXORY(EURPLN) 417,733 48,575 14,225 47,762 514,070 -26,790
AXORY(EURUSD) 68,235 7,686 0 -711 75,210 +140,214
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  485,968 2,152,047   -1,269,278 1,368,737 +113,424
11/26週 AXORY(EURPLN) 445,807 47,291 14,225 47,762 540,860 +90,019
AXORY(EURUSD) -71,979 7,686 0 -711 -65,004 +89,938
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  373,828 2,150,763   -1,269,278 1,255,313 +179,957
11/19週 AXORY(EURPLN) 358,038 45,041 14,225 47,762 450,841 +37,895
AXORY(EURUSD) -162,093 7,686 0 -535 -154,942 -32,855
その他* 0 2,095,786 2,095,786 -1,316,329 779,457  
  195,945 2,148,513   -1,269,102 1,075,356 +5,040
 
  • ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。

　↓前週のポーランドズロチの成績↓

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2023.12.23

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2024.01.05

 

AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り

ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有しています。

12月17日週のスワポの合計額は5,955円と前週とほぼ変わらずでした。

損益の合計は前週比で-132,953円となりました。政策金利引き下げ後にコルナがジリ安となっています。

ユーロ/コルナはここまで年初比で+2.35％とかなり安定していますが、成績はイマイチです。年半ばのコルナ高のところでポジション追加していて、ちょっとタイミングが悪かったですね。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 EUR終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
12/17週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 156.83 5,955円 56.71円 41.4%/1.3%
12/10週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 154.83 5,940円 56.57円 41.3%/1.3%
12/3週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 155.96 6,060円 57.71円 42.1%/1.4%
11/26週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 159.76 6,180円 58.86円 43.0%/1.3%
11/19週 EUR/CZK 売150,000 750,000円 163.41 6,210円 59.14円 43.2%/1.3%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
12/17週 -223,541 484,263 -1,276 259,446 -132,953
12/10週 -84,633 478,308 -1,276 392,399 51,398
12/3週 -130,091 472,368 -1,276 341,001 -116,137
11/26週 -7,894 466,308 -1,276 457,138 +13,656
11/19週 -15,370 460,128 -1,276 443,482 +226,250

 

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