ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、安定してスワポを稼げるのではないかと考えていましたが、ポーランドの金融政策が緩和に転換し利下げとなったのちは通貨安となっています。
9月20日発表のポーランドの8月の工業生産は前年比で予想-1.4%のところ-2.0％となりましたが、前回の-2.3%からは改善しています。前月比では1.0%とプラ転しています。
同日発表の8月の企業部門の賃金は前年比で予想11.5%のところ11.9%で、前月の10.4%からも伸びています。8月インフレ上昇率の10.1%も上回りました
高金利の影響で経済は減速となっていましたが、少し良い兆候が出てきています。
9月10日週のユーロ/ズロチは4.616で始まり、ユーロ高ズロチ安が進み4.696まで上昇しましたが、4.607まで下げたのち4.645でクローズとなりました。17日週に入っても4.6台での推移が続いています。
政策金利の大幅引き下げで急騰しましたが、4.70手前で止まっています。4.4と4.9のちょうど中間あたりなので、この辺で落ち着いて欲しいところです。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを70,000通貨保有しています。ウクライナ侵攻で損切りしたものを含め、過去の運用の分をその他に計上しました。いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りと組み合わせて、変動を抑える計画でいます。
合計のスワポ額は前週から減少し4,136円となりました。ポーランド利下げでユーロ/ズロチのスワポは大幅減少しています。
利益の合計は前週比–48,985円と損失がさらに増加しています。
スワポ減少でかなり旨味がなくなっていますが、この辺で為替が安定するようなら地味に続けていくつもりです。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 9/10週 | AXORY | EUR/PLN | 売70,000 | 350,000円 | 3,416円 | 69.71円 | 50.9%/1.6% | |
| AXORY | EUR/USD | 売20,000 | 100,000円 | 714円 | 51.00円 | 37.2%/1.2% | ||
| 157.58 | 4,136円 | 47.9%/1.4% | ||||||
| 9/3週 | AXORY | EUR/PLN | 売70,000 | 350,000円 | 3,648円 | 86.86円 | 63.4%/2.0% | |
| AXORY | EUR/USD | 売20,000 | 100,000円 | 510円 | 51.00円 | 37.2%/1.1% | ||
| みんF | EUR/PLN | 0 | 0円 | 194円 | 97.00円 | 35.4%/2.2% | ||
| 売90,000 | 450,000円 | 158.12 | 4,352円 | 50.4%/1.6% | ||||
| 8/27週 | AXORY | EUR/PLN | 売50,000 | 150,000円 | 4,310円 | 123.14円 | 149.8%/2.9% | |
| みんF | EUR/PLN | 売10,000 | 100,000円 | 685円 | 97.86円 | 35.7%/2.3% | ||
| 売80,000 | 250,000円 | 157.49 | 4,995円 | 104.2%/2.8% | ||||
| 8/20週 | iFOREX | EUR/PLN | 0 | 0円 | -474円 | -39.50円 | -48.1%/-0.9% | |
| AXORY | EUR/PLN | 売50,000 | 150,000円 | 3,064円 | 105.66円 | 128.5%/2.4% | ||
| みんF | EUR/PLN | 売10,000 | 100,000円 | 680円 | 97.14円 | 35.5%/2.2% | ||
| 売80,000 | 250,000円 | 158.05 | 3,270円 | 30.9%/1.3% | ||||
| 8/13週 | iFOREX | EUR/PLN | 売30,000 | 90,000円 | -837円 | -39.86円 | -48.5%/-0.9% | |
| AXORY | EUR/PLN | 売40,000 | 120,000円 | 2,200円 | 78.57円 | 95.6%/1.8% | ||
| みんF | EUR/PLN | 売10,000 | 100,000円 | 586円 | 97.67円 | 35.6%/2.3% | ||
| 売80,000 | 310,000円 | 158.03 | 1,949円 | 32.8%/0.8% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 9/10週 | AXORY | -365,427 | 23,235 | -430 | -342,622 | -61,139 |
| AXORY | 18,010 | 714 | -178 | 18,546 | +12,154 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| -347,417 | 2,119,735 | -1,316,937 | 455,381 | -48,985 | ||
| 9/3週 | AXORY | -300,872 | 19,819 | -430 | -281,483 | -273,550 |
| AXORY | 6,060 | 510 | -178 | 6,392 | ||
| みんF | 0 | 7,934 | -43,210 | -35,276 | -29,331 | |
| その他* | 0 | 2,087,852 | -1,273,119 | 814,733 | ||
| -294,812 | 2,116,115 | -1,316,937 | 504,366 | -302,881 | ||
| 8/27週 | AXORY | -24,103 | 16,171 | 0 | -7,932 | +11,503 |
| みんF | -13,685 | 7,740 | 0 | -5,945 | +1,431 | |
| その他* | 0 | 2,087,852 | -1,273,119 | 814,733 | ||
| -37,788 | 2,111,763 | -1,273,119 | 800,856 | +12,934 | ||
| 8/20週 | iFOREX | 0 | 1,837,049 | 271,957 | 2,109,006 | -8,156 |
| AXORY | -31,296 | 11,861 | 0 | -19,435 | -10,793 | |
| みんF | -14,431 | 7,055 | 0 | -7,376 | -3,884 | |
| -45,727 | 1,855,965 | 271,957 | 2,082,195 | -22,833 | ||
| 8/13週 | iFOREX | 530,239 | 1,837,523 | -250,600 | 2,117,162 | -33,537 |
| AXORY | -17,439 | 8,797 | 0 | -8,642 | -31,545 | |
| みんF | -9,867 | 6,375 | 0 | -3,492 | -8,608 | |
| 502,933 | 1,852,695 | -250,600 | 2,105,028 | -73,690 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りしたものを含め、過去の運用を8/27週からその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り
ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有しています。
週間のスワポの合計は7,065円と減少し、1日平均は67円でした。
損益の合計は前週比で-144,038円となり、大幅な減少が続いています。
チェコはまだ利下げには至っていませんが、コルナもズロチにつれ安しています。一応下げ止まった感はありますが、今後実際に利下げとなるとさらにマイナスが広がる可能性も高く、中銀の動向は要チェックです。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 9/10週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 157.58 | 7,065円 | 67.28円 | 81.9%/1.6% |
| 9/3週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 158.12 | 7,125円 | 67.86円 | 82.6%/1.6% |
| 8/27週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 157.49 | 7,200円 | 68.57円 | 83.4%/1.6% |
| 8/20週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 158.05 | 7,155円 | 68.14円 | 82.9%/1.6% |
| 8/13週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 158.03 | 7,245円 | 69.00円 | 84.0%/1.6% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 9/10週 | -289,340 | 399,162 | -1,276 | 108,546 | -144,038 |
| 9/3週 | -138,237 | 392,097 | -1,276 | 252,584 | -306,226 |
| 8/27週 | 175,184 | 384,902 | -1,276 | 558,810 | +31,107 |
| 8/20週 | 151,277 | 377,702 | -1,276 | 527,703 | -66,646 |
| 8/13週 | 225,078 | 370,547 | -1,276 | 594,349 | +20,837 |
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