ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。チェココルナ、ポーランドズロチ、ハンガリーフォリントの中欧３通貨をポートフォリオに入れ運用していますが、昨年は各国ともインフレで政策金利を大幅に引き上げたもののターミナルレートに到達して利上げサイクルが終了しているものと思われます。このタイミングで遅れて利上げしてきたユーロとの金利差が縮まって、残念ながらスワポの付与額が減少気味です。
2月5日週のユーロ/ズロチは4.704で始まりわずかに下げますが、週を通して上昇傾向で4.786をつけています。12日週に入っても上昇が続き一時は4.792まで上昇しました。
ユーロ/ズロチは2020年から上昇トレンドが続いていて、コロナショック前後とウクライナ侵攻前後に大きく上下に振れた時以外はおおむね桃色のエリア内で推移しています。少し上昇してきましたが、まだ上限と下限の中間あたりです。まだ売りポジを持つには早い感じですが、ウクライナ侵攻以降のの高値を結んだ赤いラインに近づいてきたので、4.8超えで打診売りを入れようかと考えています。
上抜けすると4.96くらいまではありそうなので、少しづつ売りあがりの予定です。
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りポジションを150,000通貨保有しています。
2月5日週の合計のスワポ額は週間で16,815円となりました。10,000通貨の1日あたりの額は160円で、前週の急増の反動か大幅減少となりました。
合計の損益は前週比で-260,461円と大幅減少となりました。久々のユーロ/ズロチ上昇で売りポジ追加のタイミングをうかがっています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/5週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 140.32 | 16,815円 | 160.14円 |
194.8%/4.1% |
| 1/29週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 141.61 | 25,650円 | 244.29円 | 297.2%/6.3% |
| 1/22週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 141.09 | 18,480円 | 176.00円 | 214.1%/4.6% |
| 1/15週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 140.65 | 18,570円 | 176.85円 | 215.2%/4.6% |
| 1/8週 | EUR/PLN | 売150,000 | 450,000円 | 138.49 | 18,470円 | 182.87円 | 222.5%/4.8% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 2/5週 | 355,053 | 1,801,749 | -900,332 | 1,256,470 | -260,461 |
| 1/29週 | 632,329 | 1,784,934 | -900,332 | 1,516,931 | -17,340 |
| 1/22週 | 675,319 | 1,759,284 | -900,332 | 1,534,271 | +12,537 |
| 1/15週 | 681,262 | 1,740,804 | -900,332 | 1,521,734 | -27,358 |
| 1/8週 | 727,190 | 1,722,234 | -900,332 | 1,549,092 | -23,626 |
↓前の週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り
ポーランドズロチに偏った運用になっていたのでリスクを分散させようと考えて、ユーロ/ズロチを減らしユーロ/チェココルナを増やしました。ユーロ/コルナの売りを90,000通貨保有しています。
週間のスワポの合計は前週比大幅減少となって7,956円でした。1日平均も126円まで下がっています。
損益の合計は前週比+32,734円となりました。順調に利益が伸びていますが、コルナ高が進んでしまいポジション追加のチャンスがありません。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/5週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 140.32 | 7,956円 | 126.29円 | 153.6%/3.3% |
| 1/29週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.61 | 9,054円 | 143.71円 | 174.9%/3.7% |
| 1/22週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 141.09 | 9,045円 | 143.57円 | 174.7%/3.7% |
| 1/15週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 140.65 | 8,838円 | 140.29円 | 170.7%/3.6% |
| 1/8週 | EUR/CZK | 売90,000 | 270,000円 | 138.49 | 8,964円 | 142.29円 | 173.1%/3.8% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 2/5週 | 412,620 | 150,982 | -778 | 562,824 | +32,734 |
| 1/29週 | 387,842 | 143,026 | -778 | 530,090 | +24,603 |
| 1/22週 | 372,293 | 133,972 | -778 | 505,487 | +64,365 |
| 1/15週 | 316,973 | 124,927 | -778 | 441,122 | +69,129 |
| 1/8週 | 256,682 | 116,089 | -778 | 371,993 | -11,772 |
AXIORY：米ドル/ハンガリーフォリント売り
政策金利が13%と高くなっているハンガリーのフォリントを保有していますが、ボラティリティーが高いので、変動を抑えるために米ドル/円と米ドル/フォリントの組み合わせで仮想フォリント/円での運用にしています。
さらに安定するように、ユーロ/ドルの売りも保有していますが、ドル高になったら現在の60,000通貨から40,000通貨まで減らして米ドル/円・米ドル/フォリント・ユーロ/ドルを3:3:2で行く予定です。
開始時に試行錯誤して、ユーロ/ドルの売りで含み損が膨らんでしまいましたが、年率換算200%超えのスワポの威力でプラ転しました。ドルが強くなったところで含み損が減少してきたので、やはりユーロ/ドルの割合がまだ大きいのかと思います。
1日平均は合計スワップ額の7分の１としています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 投資金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 2/5週 | USD/HUF | 売60,000 | 18,261円 | 2,608.71円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 2,460円 | 351.43円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 5,874円 |
839.14円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 26,550円 | 3,792.86円 | 230.7％ | ||
| 1/29週 | USD/HUF | 売60,000 | 19,062円 | 2,723.14円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,186円 | 455.14円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 6,090円 |
870.00円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 28,338円 | 4,048.28円 | 246.3％ | ||
| 1/22週 | USD/HUF | 売60,000 | 11,622円 | 2,682.00円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,951円 | 455.88円 | |||
| USD/JPY |
買60,000 | 5,349円 |
844.58円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 20,922円 | (3,982.46円) | (242.3％) | ||
| 1/15週 | USD/HUF | 売30,000 | 7,554円 | 888.71円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,396円 | 242.57円 | |||
| 差引 | 600,000円 | 10,950円 | (1,131.28円) | (275.3％) | ||
| 1/8週 | USD/HUF | 売20,000 | 3,495円 | 873.75円 | ||
| EUR/USD | 売60,000 | 3,228円 | 230.57円 | |||
| 差引 | 300,000円 | 6,723円 | (1,104.32円) | (268.7％) |
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 2/5週 | USD/HUF | 168,567 | 135,345 | (60,762) | 182,826 | 486,738 | |
| EUR/USD | -637,183 | 56,246 | (990) | -11,364 | -592,301 | ||
| USD/JPY | 103,900 | 17,313 | (30) | 30 | 121,243 | ||
| 差引 | -364,716 | 208,904 | 171,492 | 15,680 | +69,206 | ||
| 1/29週 | USD/HUF | 228,983 | 117,129 | (58,690) | 182,651 | 528,763 | |
| EUR/USD | -727,360 | 53,786 | (990) | -11,364 | -684,938 | ||
| USD/JPY | 91,180 | 11,439 | (30) | 30 | 102,649 | ||
| 差引 | -407,197 | 182,354 | (49,738) | 171,317 | -53,526 | +159,671 | |
| 1/22週 | USD/HUF | 236,298 | 98,607 | (48,718) | 176,980 | 511,885 | |
| EUR/USD | -777,897 | 50,600 | (990) | -11,364 | -738,661 | ||
| USD/JPY | 8,200 | 5,349 | (30) | 30 | 13,579 | ||
| 差引 | -533,399 | 154,556 | (49,738) | 165,646 | -213,197 | +32,331 | |
| 1/15週 | USD/HUF | 216,839 | 94,656 | (48,718) | 176,980 | 488,475 | |
| EUR/USD | -772,981 | 38,978 | 0 | -734,003 | |||
| 差引 | -556,142 | 133,634 | (48,718) | 176,980 | -245,528 | +9,416 | |
| 1/8週 | USD/HUF | 178,215 | 87,102 | (48,718) | 182,972 | 448,289 | |
| EUR/USD | -738,815 | 35,582 | 0 | -703,233 | |||
| 差引 | -560,600 | 122,684 | (48,718) | 182,972 | -254,944 | -119,199 |
終了した過去のポーランドズロチ取引
ロシアのウクライナ侵攻後に作った他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓
iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 36,348 | -226,508 | -190,160 |
ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。
IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)
| 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 |
| 214,455 | -1,318,568 | -1,104,113 |
2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。
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