高金利通貨スワポ運用の週間の成績
みなさんこんにちは。金利の高い国の通貨を保有して、ハイレバ運用でスワポを年100%くらい稼げないか検証しています。7通貨（米ドル・メキシコペソ・南アフリカランド・トルコリラ・ブラジルレアル・インドルピー・ポーランドズロチ）で分散して運用していましたが、先々週にチェココルナを追加し、さらに先週から英ポンドを加えて9通貨での運用としています。
ポーランドズロチに偏ったポートフォリオになってしまったので、少し減らしてチェココルナに資金を移動していくつもりでしたが、ズロチ安が進んだため逆にポジションを増やしてしまいました。他にもインドルピーのポジションを追加しています。
米ドル/スイスフラン/円の3すくみも試していたのですが、スワポが差し引きでマイナスになってしまったのでプラ転前に微損で撤退です。
運用中の9通貨ペア合計の週間のスワポ収益は105,489円で、前週比+21,283円でした。ポジションを増やしたことに加え、付与額も増加した通貨ペアが多く、大幅増となりました。
メキシコペソの推移と成績
10月2日週のメキシコペソ/円は7.178で始まり、週初に7.163の安値をつけましたが、その後は上昇傾向で7日金曜日には7.266の高値をつけています。堅調な動きで、9月22につけた高値の7.296も視野に入っています。
10月7日発表の9月の消費者物価指数（CPI）前年比で予想8.75%のところ8.7%となりました。前月の8.7%からほぼ変わらずとなっています。メキシコ中銀は9月29日に政策金利を引き上げ9.25%としていて、実質金利がプラスとなっています。インフレが頭打ちになった感もありますが、米国の利上げに沿って金利を決めているという見方もあるので、今後の金融政策にも注目です。
10月2日週の米ドル/メキシコペソは20.132で始まり、ドル安ペソ高となって20.0を割り込んで19.936まで下落しました。その後は上昇に転じて20.155をつけますが、20.034といくらかペソ高でクローズとなりました。
2020年の年末から20.0（黒点線）を挟んだ推移となっていて、たまに上昇しても戻るという動きが続いています。
週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比+1,336円の11,203円でした。
評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の損益は、前週比+97,043円の+4,395,744円となりました。
スワポも含み益も増加で、順調に利益が伸びました。
AXIORY：米ドル/メキシコペソ
米ドル/メキシコペソの売りを80,000通貨保有しています。
週間のスワップポイントは前週比で増加の11,424円となりました。1日あたりは204円と200円超えで、レバをかけない状態での年率換算の収益率は5.1%でした。利上げが反映された模様でだいぶ増えました。
合計の損益は前週比で+95,564円となりました。増減の繰り返しが続いていて、9月の月初に減らした分をそこそこ取り戻せてきた感じです。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | ドル円終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 10/2週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 145.37 | 11,424円 | 204.00円 |
148.9%/5.1% |
| 9/25週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 144.74 | 10,608円 | 189.43円 | 138.3%/4.8% |
| 9/18週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 143.35 | 10,648円 | 190.14円 | 138.8%/4.8% |
| 9/11週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 142.92 | 10,008円 | 178.71円 | 130.4%/4.6% |
| 9/4週 | USD/MXN | 売80,000 | 400,000円 | 142.62 | 10,520円 | 187.86円 | 137.1%/4.8% |
- 1日平均は10,000通貨あたりのスワップポイントの額です。
- 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額：左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000：右)の両方を示しています。
週間運用成績(円)
| 通貨ペア | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |
| 10/2週 | USD/MXN | 2,481,680 | 851,482 | (18,780) | -658,369 | 2,674,793 | +95,564 |
| 9/25週 | USD/MXN | 2,397,540 | 840,058 | (18,780) | -658,369 | 2,579,229 | +75,379 |
| 9/18週 | USD/MXN | 2,332,769 | 829,450 | (18,780) | -658,369 | 2,503,850 | -93,101 |
| 9/11週 | USD/MXN | 2,436,518 | 818,802 | (18,780) | -658,369 | 2,596,951 | -94,173 |
| 9/4週 | USD/MXN | 2,540,699 | 808,794 | (18,780) | -658,369 | 2,691,124 | +99,273 |
メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り
メキシコペソ/円の買いと相関性の高い（ように見えた）南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、為替変動の影響を抑えてスワップを稼ごうと仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。そろそろ高金利通貨上昇も賞味期限切れかもしれないので、下落時にも安定して利益を出せるスワポ運用の方法にならないか考えて検証中ですが、ペソ高ランド安が続き、このところはあまり連動していません。
また、実際には収益率の低さに耐えられず売買を繰り返し、利益の大部分は為替差益となっているので、ほとんど裁量取引です。
だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨ずつとランド/円の売りと買い300,000通貨ずつを1セットとして運用する計画です。
ランドの買いポジをいったん決済したのち再度10万通貨だけ買いポジを建てています。もう少し下げれば、残りのポジション20万通貨分買い戻して両建てを復活させる予定です。
今週のスワポは差し引きで-221円となりました。買いポジが少ない割にはだいぶマイナスが少なくなりましたが、休日のため付与日数もイレギュラーです。
合計額は前週比+1,479円とわずかなプラスとなりました。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 10/2週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 5,440円 | 777.14円 | |
| ZAR/JPY | 売300,000 | -1,920円 | -274.29円 | ||||
| みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -4,588円 | -655.43円 | ||
| ZAR/JPY | 買100,000 | 847円 | 121.00円 | ||||
| 合計 | 400,000円 | -221円 | -31.58円 | -2.9％ | |||
| 9/25週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 4,600円 | 657.14円 | |
| ZAR/JPY | 売300,000 | -1,680円 | -240.00円 | ||||
| みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -4,508円 | -644.00円 | ||
| ZAR/JPY | 買100,000 | 847円 | 121.00円 | ||||
| 合計 | 400,000円 | -741円 | -105.86円 | -9.7％ | |||
| 9/18週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 3,880円 | 554.29円 | |
| ZAR/JPY | 売300,000 | -1,440円 | -205.71円 | ||||
| みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -4,348円 | -621.14円 | ||
| ZAR/JPY | 買0→100,000 | 121円 | 17.29円 | ||||
| 合計 | 400,000円 | -1,787円 | -255.28円 | -23.3％ | |||
| 9/11週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 4,840円 | 691.43円 | |
| ZAR/JPY | 売300,000 | -1,920円 | -274.29円 | ||||
| みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -4,228円 | -604.00円 | ||
| ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0.00円 | ||||
| 合計 | 400,000円 | -1,308円 | -186.86円 | -17.1％ | |||
| 9/4週 | セン短 | MXN/JPY | 買400,000 | 200,000円 | 3,600円 | 514.29円 | |
| ZAR/JPY | 売300,000 | -2,400円 | -342.86円 | ||||
| みんF | MXN/JPY | 売400,000 | 200,000円 | -4,228円 | -604.00円 | ||
| ZAR/JPY | 買0 | 0円 | 0.00円 | ||||
| 合計 | 400,000円 | -3,028円 | -432.57円 | -39.5％ |
週間運用成績(円)
| 口座 | MXN/JPY | ZAR/JPY | 確定損益 | 合計損益 | 前週比 | |||||||
| 評価損益 | 累積ｽﾜﾎﾟ | (確定ｽﾜﾎﾟ) | 評価損益 | 累積ｽﾜﾎﾟ | (確定ｽﾜﾎﾟ) | |||||||
| 10/2週 | セン短 | 買 | 781,200 | 235,322 | (58,062) | 売 | 63,900 | -167,580 | (-122,160) | 158,230 | 1,071,072 | +31,220 |
| みんF | 売 | -687,100 | -217,907 | (-55,393) | 買 | -7,700 | 147,156 | (145,341) | *412,049 | -353,502 | -29,741 | |
| 他 |
ー | 0 | 55,601 | （55,601) | ー | 0 | -253 | (-253) | 948,033 | 1,003,381 | 0 | |
| 合計 | 94,100 | 73,016 | 56,200 | -20,677 | 1,518,312 | 1,720,951 | +1,479 | |||||
| 9/25週 | セン短 | 買 | 758,600 | 229,882 | (58,062) | 売 | 58,800 | -165,660 | (-122,160) | 158,230 | 1,039,852 | +29,620 |
| みんF | 売 | -661,100 | -213,319 | (-55,393) | 買 | -7,700 | 146,309 | (145,341) | *412,049 | -323,761 | -35,061 | |
| 他 |
ー | 0 | 55,601 | （55,601) | ー | 0 | -253 | (-253) | 948,033 | 1,003,381 | 0 | |
| 合計 | 97,500 | 72,164 | 51,100 | -19,604 | 1,518,312 | 1,719,472 | -5,441 | |||||
| 9/18週 | セン短 | 買 | 719,600 | 225,282 | (58,062) | 売 | 71,100 | -163,980 | (-122,160) | 158,230 | 1,010,232 | +26,340 |
| みんF | 売 | -627,500 | -208,811 | (-55,393) | 買 | -9,900 | 145,462 | (145,341) | *412,049 | -288,700 | -5,327 | |
| 他 |
ー | 0 | 55,601 | （55,601) | ー | 0 | -253 | (-253) | 948,033 | 1,003,381 | 0 | |
| 合計 | 92,100 | 72,072 | 61,200 | -18,771 | 1,518,312 | 1,724,913 | +21,013 | |||||
| 9/11週 | セン短 | 買 | 735,600 | 221,402 | (58,062) | 売 | 31,200 | -162,540 | (-122,160) | 158,230 | 983,892 | +22,120 |
| みんF | 売 | -636,300 | -204,463 | (-55,393) | 買 | 0 | 145,341 | (145,341) | *412,049 | -283,373 | +15,372 | |
| 他 |
ー | 0 | 55,601 | （55,601) | ー | 0 | -253 | (-253) | 948,033 | 1,003,381 | 0 | |
| 合計 | 99,300 | 72,540 | 31,200 | -17,452 | 1,518,312 | 1,703,900 | +37,492 | |||||
| 9/4週 | セン短 | 買 | 752,400 | 216,562 | (58,062) | 売 | -4,800 | -160,620 | (-122,160) | 158,230 | 961,772 | +21,200 |
| みんF | 売 | -655,900 | -200,235 | (-55,393) | 買 | 0 | 145,341 | (145,341) | *412,049 | -298,745 | -63,428 | |
| 他 |
ー | 0 | 55,601 | （55,601) | ー | 0 | -253 | (-253) | 948,033 | 1,003,381 | 0 | |
| 合計 | 96,500 | 71,928 | -4,800 | -15,532 | 1,518,312 | 1,666,408 | -42,228 | |||||
*みんなのFXのキャンペーンのスワップ上乗せ分のキャッシュバックの7,177円（第８回分）7,950円（第９回分）6,061円（第10回分）3,825円（第11回分）1,536円（第12回分）の計26,549円を含みます。
↓前週のメキシコペソ運用の成績↓
コメント