チェココルナは前週の勢いを保って上昇してきていて、少し伸び悩んできたポーランドズロチより調子がいいです。週初に少しチェココルナ高になりその後横ばいです。週後半に下落してしまったズロチと対照的です。
そもそも、スワップ運用の対象としては為替変動が小さくスワップが多く付与される通貨ペアを選択すべきなわけですが、計画においてはユーロとの連動性でもスワップ額でもズロチ以上だったため、チェココルナも運用の対象としました。
このところスワップもマイナスとなり、投資対象としての魅力を失っていたので、ほとんど放置してしまっていたのですが、今後の見通しなど久しぶりに情報収集してみました。
黒線の26.5あたりのラインを抜けないようですが、紫線のポーランドズロチや他の通貨が大きく動いているのと比較すると１週間以上にわたってあまりに動きがなく、かつてユーロにペッグしたように介入でもあったのではないかと思ってしまうほどです。
この5月29日の記事【Czech cenbank governor says FX interventions not on agenda】では特に介入は考えていないと報じられていましたが、4月のインフレ率が3.2%だったようです。ちょっとスワップがマイナスで運用を続ける意味が見えてなかったですが、もしかしたら意外に政策金利の引き上げも早いかもしれません。
【ロイターの調査】では、今後12ヶ月の期間で中東欧のなかでチェココルナが最も上昇しそうであるとの結果が出ており、少し期待がもてます。
iFOREX：ユーロ/チェココルナ
現在ユーロ/チェココルナの売り60,000通貨で運用しています。前の週のチェココルナ高が継続し、回復の幅は小さくなっていますが、順調に評価損が減少しています。
スワップはマイナスが続いて、まだまだスワップ運用として利益が出ない状態が続いていますが、評価損解消とスワッププラスを期待して、もう少し粘ってみたいと思います。
| スワップ推移 | 建玉(EUR) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
| 5月31日週 | 売60,000 | 500,000円 | -234円 | -5.57円 |
-2.3％ |
| 5月24日週 | 売60,000 | 500,000円 | -300円 | -7.14円 | -3.1％ |
| 5月17日週 | 売60,000 | 500,000円 | -192円 | -4.57円 | -2.0％ |
| 5月10日週 | 売60,000 | 500,000円 | 1,470円 | 35.00円 | 15.3％ |
| 5月3日週 | 売60,000 | 500,000円 | 510円 | 12.14円 | 5.3％ |
| 週間成績(円) | 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
| 5月31日週 | -105,876 | 8,728 | 0 |
-97,148 | +67,663 |
| 5月24日週 | -173,773 | 8,962 | 0 | -164,811 | +98,594 |
| 5月17日週 | -272,667 | 9,262 | 0 | -263,405 | +106,312 |
| 5月10日週 | -379,171 | 9,454 | 0 | -369,717 | -122,214 |
| 5月3日週 | -255,487 |
7,984 | 0 | -247,503 | +1,71 |
SAXO BANK：デンマーククローネ/チェココルナ
デンマーククローネ/チェココルナを300,000通貨売り持ちしてます。デンマーククローネはユーロにペッグされているので、変動はほぼユーロ/チェココルナと同じ動きになります。
こちらもだいぶ損失が減ってきました。保有ポジションでは評価益が出ていますが、過去のロスカットでできた確定損の分をカバーできていません。
残念ながら４週連続でスワップはマイナスで、ほとんど運用の意味がないですが、どうにかコロナショックでできた損失を解消するまでホールドしたいと思います。
| スワップ推移 | 建玉(DKK) | 証拠金額 | 合計SW | 1日平均SW | 年率換算 |
| 5月31日週 | 売300,000 | 300,000円 | -384円 | -13.71円 |
-6.67％ |
| 5月24日週 | 売300,000 | 300,000円 | -678円 | -24.21円 | -11.8％ |
| 5月17日週 | 売300,000 | 300,000円 | -370円 | -13.21円 | -6.4％ |
| 5月10日週 | 売300,000 | 300,000円 | -477円 | -17.04円 | -8.3％ |
| 5月3日週 | 売300,000 | 300,000円 | 83円 | 2.96円 | 1.4％ |
1日平均のスワップは、だいたいユーロ10,000通貨と同額になる75,000通貨あたりの売りスワップです。10,000通貨あたりのスワップは7.5で割ってください。
| 週間成績(円) | 評価損益 | 累計スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 |
| 5月31日週 | 113,448 |
26,795 | -323,640 | -183,397 | +91,476 |
| 5月24日週 | 48,803 | 27,179 | -323,640 | -274,837 | +34,240 |
| 5月17日週 | -13,294 | 27,857 | -323,640 | -309,077 | +68,593 |
| 5月10日週 | -82,257 | 28,227 | -323,640 | -377,670 | -69,624 |
| 5月3日週 | -13,110 | 28,704 | -323,640 | -308,046 | -8,802 |
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