ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、為替の面では比較的安定しています。一方で、ユーロ圏の金利引き上げで金利差が縮小し、スワポは減少傾向となっています。
今朝はイスラエルのイランへの再報復攻撃の報道で乱高下となりました。かなり戻りも早いですし、リスク分散が効いていてあまり運用への影響はなさそうです。
凍結されていた1,370億ユーロのEU復興基金が、ポーランドの政権交代に伴い2月末に凍結解除となりました。ポーランドズロチ高を見込んでポジションを追加しましたが、今週一部の支払いが完了したニュースが流れ、ズロチが急落しました。みんな同じような考えで買ってるわけですね。
でも今回の分は63億ユーロのようなので、またズロチが上がるのを待とうと思います。
4月7日週のユーロ/ズロチは4.282で始まり、4.253の安値をつけましたが、4.289まで上昇し、4.287でクローズとなりました。14日週に入ると急速にユーロ高ズロチ安が進み4.373まで上昇しています。
ユーロ/ズロチはコロナ後の最安値(=ズロチの高値)となる4.253をつけましたが、急騰となっています。
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ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを60,000通貨保有していましたが、ポジションを追加し100,000通貨保有としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
4月7日週の合計のスワポ額は4,836円と減少しました。ユーロ/ドルのスワポがまさかのマイナスとなっています。
利益の合計は前週比+200,142円となりました。
米ドル高が進みユーロ/米ドルがプラ転となって、含み益が増加しています。
週間スワップ推移
口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
4/7週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 4,876円 | 69.65円 | 84.7%/1.6% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | -40円 | -0.71円 | -0.8%/-0.02% | ||
520,000円 | 163.09 | 4,876円 | 48.9%/0.9% | |||||
3/31週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 4,400円 | 62.85円 | 76.5%/1.4% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 600円 | 10.71円 | 13.0%/0.2% | ||
520,000円 | 164.29 | 5,000円 | 50.1%/0.9% | |||||
3/24週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 3,914円 | 55.91円 | 68.0%/1.3% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 728円 | 13.00円 | 15.8%/0.3% | ||
520,000円 | 163.20 | 4,642円 | 46.5%/0.8% | |||||
3/17週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 3,440円 | 49.14円 | 59.8%/1.1% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 728円 | 13.00円 | 15.8%/0.3% | ||
520,000円 | 163.65 | 4,168円 | 41.8%/0.7% | |||||
3/10週 | AXORY | EUR/PLN | 売100,000 | 300,000円 | 2,916円 | 41.65円 | 50.7%/0.9% | |
AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 720円 | 12.86円 | 15.6%/0.3% | ||
520,000円 | 162.23 | 3,636円 | 36.5%/0.6% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
4/7週 | AXORY(EURPLN) | 572,319 | 66,702 | 14,225 | 47,762 | 686,783 | -40,649 |
AXORY(EURUSD) | 225,459 | 30,882 | 0 | -711 | 255,630 | +240,791 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
797,778 | 2,193,370 | -1,269,278 | 1,721,870 | +200,142 | |||
3/31週 | AXORY(EURPLN) | 615,348 | 64,322 | 14,225 | 47,762 | 727,432 | +49,428 |
AXORY(EURUSD) | -15,372 | 30,922 | 0 | -711 | 14,839 | -51,379 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
599,976 | 2,191,030 | -1,269,278 | 1,521,728 | -1,951 | |||
3/24週 | AXORY(EURPLN) | 568,300 | 61,942 | 14,225 | 47,762 | 678,004 | +122,532 |
AXORY(EURUSD) | 36,607 | 30,322 | 0 | -711 | 66,218 | +18,489 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
604,907 | 2,188,050 | -1,269,278 | 1,523,679 | +141,021 | |||
3/17週 | AXORY(EURPLN) | 448,138 | 59,572 | 14,225 | 47,762 | 555,472 | -64,131 |
AXORY(EURUSD) | 18,846 | 29,594 | 0 | -711 | 47,729 | +94,923 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
466,984 | 2,184,952 | -1,269,278 | 1,382,658 | +30,792 | |||
3/10週 | AXORY(EURPLN) | 514,639 | 57,202 | 14,225 | 47,762 | 619,603 | -3,641 |
AXORY(EURUSD) | -75,349 | 28,866 | 0 | -711 | -47,194 | +60,204 | |
その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
439,290 | 2,181,854 | -1,269,278 | 1,351,866 | +56,563 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去の運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
![](https://forexcorrelationlab.com/wp-content/uploads/2019/08/zloty-160x90.png)
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
![](https://forexcorrelationlab.com/wp-content/uploads/2019/08/zloty-160x90.png)
AXIORY:ユーロ/チェココルナ売り
ユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有しています。
4月7日週のスワポの合計額は2,244円となりました。前週と変わらずですが、利下げ後に大幅な減少となっています。
損益の合計は前週比で-44,041円で損失が増加しました。
低空安定で評価損が-100万越えで定着してきました。スワポも減少で助けになりません。
週間スワップ推移
通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
4/7週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 163.09 | 2,244円 | 18.85円 | 13.8%/0.4% |
3/31週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 164.29 | 2,244円 | 18.85円 | 13.8%/0.4% |
3/24週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 163.20 | 3,553円 | 29.86円 | 21.8%/0.7% |
3/17週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 163.65 | 4,080円 | 34.29円 | 25.0%/0.8% |
3/10週 | EUR/CZK | 売170,000 | 850,000円 | 162.23 | 4,046円 | 34.00円 | 24.8%/0.8% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。
週間運用成績(円)
評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
4/7週 | -1,062,839 | 548,432 | -1,276 | -515,683 | -44,041 |
3/31週 | -1,016,554 | 546,188 | -1,276 | -471,642 | -21,546 |
3/25週 | -992,764 | 543,944 | -1,276 | -450,096 | +89,817 |
3/17週 | -1,079,024 | 540,387 | -1,276 | -539,913 | -171,255 |
3/10週 | -903,689 | 536,307 | -1,276 | -368,658 | +117,232 |
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