手動両建て順張り反復売買の今週の運用成績
22年6月から検証しているAUD/NZDの手動両建て順張り反復売買の運用結果を公開しています。
特にトラップを仕掛ける水準やタイミングをはかることなく、元本50万円運用しっぱなしで含み損込み年100%程度の利益を目指して試行錯誤しています。
今週のAUD/NZDは指標で上下しました。
7月17発表のニュージーランドの第2四半期の消費者物価指数（CPI）は、前年比で予想3.5%のところ3.3%となり、前回の4.0%から減速しています。3年ぶりの低い伸びとなったようです。
また、18日発表の6月のオーストラリアの雇用者数は、前月比で予想+1.80万人のところ+5.02万人と大幅増加し、前回の+3.95万人も上回りました。一方で失業率は予想通りの4.1％で前回の4.0%から上昇しています。
豪の経済指標が堅調でAUD/NZDには上昇圧力がかかりそうです。
AUD/NZDは、NZの消費者物価指数発表後に上昇となり週の高値の1.1151をつけ、年初来高値も更新となりました。その後は下落となりましたが、豪雇用者数発表後に再度上昇に転じ1.1124でクローズとなっています。
長期で見ると、2011年と2022年の高値を結んだラインを超えてきたように見えます。一段の上昇にも要警戒ですね。
今週は上下に動いた割には値幅は広がらず、現在運用中の設定では決済が増えない展開となり、買いポジの決済は7回と少なめになりました。ポジション確定益は11,099円でしたが、確定スワポが-278円で、差引10,821円となりました。
先週まで捕まっていた買いポジのマイナススワップがかさんで決済の割に確定益の合計額が伸びませんでしたが、今週はスワップの影響は軽微でした。
週利は2.16%となりました。年100%達成のためには最低週2%くらいは稼がないとなりませんが、ギリギリですね。
買いポジが決済されて売りポジの比率が上がっているため、上昇で含み損が増えて年率換算の利益率は年55.7%まで低下しています。AND/NZDがこのまま上昇した場合は、来週以降さらに年率が下がる見込みです。
| 投資元本 | 決済回数 | 期間確定損益 | 週利 | 合計確定損益 | 評価損益 | 合計損益 | 年率 | |
| 109週(7/14週) | 500,000円 | 7 | 10,821円 | 2.16% | 524,409円 | -219,121円 | 305,288円 | 55.7% |
| 108週(7/7週) | 500,000円 | 14 | 8,310円 | 1.66% | 513,588円 | -191,674円 | 321,914円 | 59.8% |
| 107週(6/30週) | 500,000円 | 12 | 5,422円 | 1.08% | 505,278円 | -115,062円 | 390,216円 | 73.8% |
| 106週(6/23週) | 500,000円 | 13 | 13,156円 | 2.63% | 499,856円 | -114,525円 | 385,331円 | 74.2% |
| 105週(6/16週) | 500,000円 | 15 | 16,294円 | 3.26% | 486,700円 | -151,980円 | 334,720円 | 65.7% |
| 53-104週 | 500,000円 | 460 | 472,911円 | 1.82% | 472,911円 | -234,171円 | 238,740円 | 47.7% |
- 2年目に元本を倍の50万円に増やした時点から計算していますが、2年目（53-104週）はまとめてあります。なお1年目は元本25万円で始めて+144,695円で年57.9%でした。
基本の設定はこちら↓
現在はトラップ幅10pips、利確幅25pips、1注文7000通貨にしています。
開始からの損益の推移をグラフで示しています。
確定益は順調に伸びましたが、両建ての売りポジの方が多くなっているため、AND/NZDの上昇で含み損が増えて合計の利益（赤線）が前週から減っています。
一方で、売りポジの比率が高まり、未確定スワップ（緑）のプラス額が伸びています。
1.117まで捕まっている買いポジがあるので、決済されてから下落が理想的ですが、両建てなので上がっても下がっても確定利益を稼いでいけると思います。
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