政策金利を7.0%へ引き下げ  ハンガリーフォリントのスワップ成績(6月9日週)

ハンガリーフォリント

ハンガリーフォリントの推移 

みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。通貨ペアの相関性(correlation)に注目し通貨ペアを組み合わせることによって、為替変動の影響を抑えて安定的にスワップを積み上げることを目指しています。

欧州議会選挙後の不透明感からユーロが大きく下落し、ハンガリーフォリント/円も高値から下げていましたが、週明けは少し戻しています。

ハンガリー国立銀行は6月18日に政策金利を0.25%引き下げて7.00%にすることを決定しています。

6月9日週のフォリント/円は、始値0.43316、高値0.43316、安値0.42117、終値0.42304となりました。6月16日週は0.42台の後半での推移となっています。

フォリント/円は5月28日の高値0.44574から下落となっていて、選挙後さらに下げましたが反転に期待です。

 

6月9日週の米ドル/ハンガリーフォリントは始値362.365、安値362.176、高値373.604、終値372.164でした。6月16日週は368.5近辺で推移しています。

ドル/フォリントはフォリント安が進み年初来高値更新となって、昨年9月27日の高値の375.803に迫っています。

AXIORY:米ドル/ハンガリーフォリント売り

米ドル/円の買いと米ドル/フォリントの売りを60,000通貨ずつ組み合わせて仮想フォリント/円で運用しています。さらにユーロ/ドルの売りも組み合わせて40,000通貨保有して、為替変動の影響の抑制を狙っています。

週間のスワポ収入は5,454円と微減となっています。ハンガリーの政策金利引き下げもあり、今後も減少が予想されます。

合計の損益は前週比で-154,296円と3週連続で大幅マイナスとなりました。

6月に入ってからフォリントが軟調ですが、ユーロ/ドルの売りでいくらかマイナス分を埋め合わせできているのではないかと思います。欧州の政局不安の沈静化を待ちたいと思います。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 投資金額 スワポ合計 1日平均 年率換算
6/9週 USD/HUF 売60,000   1,452円 207.43円  
EUR/USD 売40,000   312円 44.57円  
USD/JPY
買60,000   3,690円 527.14円  
差引   600,000円 5,454円 779.14円 47.4%
6/2週 USD/HUF 売60,000   1,476円 210.86円  
EUR/USD 売40,000   312円 44.57円  
USD/JPY
買60,000   3,690円 527.14円  
差引   600,000円 5,478円 782.57円 47.6%
5/26週 USD/HUF 売60,000   1,500円 214.29円  
EUR/USD 売40,000   416円 59.43円  
USD/JPY
買60,000   3,690円 527.14円  
差引   600,000円 5,606円 800.86円 48.7%
5/19週 USD/HUF 売60,000   2,178円 311.14円  
EUR/USD 売40,000   340円 48.57円  
USD/JPY
買60,000   3,690円 527.14円  
差引   600,000円 6,208円 886.86円 54.0%
5/12週 USD/HUF 売60,000   2,172円 310.29円  
EUR/USD 売40,000   340円 48.57円  
USD/JPY
買60,000   3,690円 527.14円  
差引   600,000円 6,202円 886.00円 53.9%

週間運用成績(円)

  通貨ペア 評価損益 累積スワポ 確定スワポ 確定損益 合計損益 前週比
6/9週 USD/HUF 38,623 808,660 (427,707) 342,763 1,190,046  
EUR/USD -544,581 125,806 (17,276) -179,472 -598,247  
USD/JPY 1,661,800 339,573 (30) 30 2,001,403  
差引 1,155,842 1,274,039   163,321 2,593,202 -154,296
6/2週 USD/HUF 293,427 807,208 (427,707) 342,763 1,443,398  
EUR/USD -602,255 125,494 (17,276) -179,472 -656,233  
USD/JPY 1,624,420 335,883 (30) 30 1,960,333  
差引 1,315,592 1,268,585   163,321 2,747,498 -89,908
5/26週 USD/HUF 389,589 805,732 (427,707) 342,763 1,538,084  
EUR/USD -633,871 125,182 (17,276) -179,472 -688,161  
USD/JPY 1,655,260 332,193 (30) 30 1,987,483  
差引 1,410,978 1,263,107   163,321 2,837,406 -116,686
5/19週 USD/HUF 526,213 804,232 (427,707) 342,763 1,673,208  
EUR/USD -630,863 124,766 (17,276) -179,472 -685,569  
USD/JPY 1,637,920 328,503 (30) 30 1,966,453  
差引 1,533,270 1,257,501   163,321 2,954,092 +154,959
5/12週 USD/HUF 464,881 802,054 (427,707) 342,763 1,609,698  
EUR/USD -639,322 124,426 (17,276) -179,472 -694,368  
USD/JPY 1,558,960 324,813 (30) 30 1,883,803  
差引 1,384,519 1,251,293   163,321 2,799,133 +53,507

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