軟調から戻して往って来い  ポーランドズロチのスワップ成績(7月24日週)

ポーランドズロチ

ポーランドズロチの推移 

みなさんこんにちは。高金利6通貨にユーロ/ポーランドズロチと米ドルを加えた8通貨でスワップ運用をしていましたが、中国人民元を決済したので、5通貨+ズロチ+米ドルでの運用となっています。

ユーロ/ズロチのスワポは高水準となっていますが、比較的ボラティリティが低く、スワポ運用の中心となっています。また、円を挟んでいないので、先週からの急激な円高の影響もほとんどなく、リスク分散に役立っています。ただ、コロナショックで上昇した2020年4月以降は緩やかな上昇トレンドとなっていて、傾向としては少しずつユーロ高ズロチ安が進んでいます。

6月から7月前半には大きくユーロ高ズロチ安が進んで4.85まで上昇したので、売りポジションを追加して現在はズロチ高を待っています。今のところそこそこ期待どおりの動きとなっています。

7月24日週は4.74で始まり、前半はズロチ軟調でユーロ高ズロチ安となって4.80まで上昇しました。後半は反転して4.72まで下落しますが、4.74でクローズとなって週間ではほぼ変わらずでした。8月に入ってもゆっくり下落が続いていて、一時4.70を割るところまでズロチが値を伸ばしています。

今後は赤点線くらいまでは下落するのではないかと予想していて、下げれば追加した売りポジを少しずつ決済していくつもりです。

iFOREX:ユーロ/ポーランドズロチ売り

ユーロ/ズロチの売りを210,000通貨保有しています。

合計のスワップ額は前週比で増加して、週間で41,727円となりました。10,000通貨あたりの1日平均も増加して283円で、レバをかけない場合の年率は7.6%でした。前週にスワポが減少しましたが、回復傾向が続いていて、今日は1日300円に達しています。

合計の損益は前週比で+51,774円の147,715円でした。ユーロ/ルピーとの組み合わせで運用していて、互いに逆に行くことが多いのですが、先週は両方プラスとなりました。

↓ユロズロピー(ユーロ/ズロチ・ユーロ/ルピーのダブルショート)の運用について

政策金利引き上げ後も戻りは限定的  ポーランドズロチのスワップ成績(7月3日週)
ポーランドズロチの推移 みなさんこんにちは。高金利6通貨に加えてユーロ/ポーランドズロチでもスワップ運用をしています。資源国通貨とは異なり、ユーロとの連動性が高くボラティリティが低いのが特徴で、リスク分散に欠かせません。ポーランド国立銀行は7日の政策金利決定会合で、政策金利を0.50%引き上げて6.50%としています。...

 

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 ユーロ終値 スワポ合計 1日平均 年率換算
7/24週 EUR/PLN 売210,000 630,000円 136.23 41,727円 283.86円
345.4%/7.6%
7/17週 EUR/PLN 売210,000 630,000円 140.63 39,921円 271.57円 330.4%/7.0%
7/10週 EUR/PLN 売210,000 630,000円 139.73 43,680円 297.14円 361.5%/7.8%
7/3週 EUR/PLN 売200,000 600,000円 138.61 38,748円 278.76円 339.2%/7.3%
6/26週 EUR/PLN 売190,000 570,000円 141.00 37,126円 279.14円 339.6%/7.2%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

  評価損益 累積スワポ 確定損益 損益合計 前週比
7/24週 487,344 745,751 -1,085,380 147,715 +51,774
7/17週 477,297 704,024 -1,085,380 95,941 +295,928
7/10週 221,290 664,103 -1,085,380 -199,987 +23,105
7/3週 241,865 620,423 -1,085,380 -223,092 -503,171
6/26週 783,784 581,675 -1,085,380 280,079 +32,365

過去の他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓ 

iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)

累積スワポ 確定損益 損益合計
36,348 -226,508 -190,160

ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。

 

IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)

累積スワポ 確定損益 損益合計
214,455 -1,318,568 -1,104,113

2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。

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