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軟調から戻して往って来い  ポーランドズロチのスワップ成績(7月24日週)

ポーランドズロチ

ポーランドズロチの推移 

みなさんこんにちは。高金利6通貨にユーロ/ポーランドズロチと米ドルを加えた8通貨でスワップ運用をしていましたが、中国人民元を決済したので、5通貨+ズロチ+米ドルでの運用となっています。

ユーロ/ズロチのスワポは高水準となっていますが、比較的ボラティリティが低く、スワポ運用の中心となっています。また、円を挟んでいないので、先週からの急激な円高の影響もほとんどなく、リスク分散に役立っています。ただ、コロナショックで上昇した2020年4月以降は緩やかな上昇トレンドとなっていて、傾向としては少しずつユーロ高ズロチ安が進んでいます。

6月から7月前半には大きくユーロ高ズロチ安が進んで4.85まで上昇したので、売りポジションを追加して現在はズロチ高を待っています。今のところそこそこ期待どおりの動きとなっています。

7月24日週は4.74で始まり、前半はズロチ軟調でユーロ高ズロチ安となって4.80まで上昇しました。後半は反転して4.72まで下落しますが、4.74でクローズとなって週間ではほぼ変わらずでした。8月に入ってもゆっくり下落が続いていて、一時4.70を割るところまでズロチが値を伸ばしています。

今後は赤点線くらいまでは下落するのではないかと予想していて、下げれば追加した売りポジを少しずつ決済していくつもりです。

iFOREX:ユーロ/ポーランドズロチ売り

ユーロ/ズロチの売りを210,000通貨保有しています。

合計のスワップ額は前週比で増加して、週間で41,727円となりました。10,000通貨あたりの1日平均も増加して283円で、レバをかけない場合の年率は7.6%でした。前週にスワポが減少しましたが、回復傾向が続いていて、今日は1日300円に達しています。

合計の損益は前週比で+51,774円の147,715円でした。ユーロ/ルピーとの組み合わせで運用していて、互いに逆に行くことが多いのですが、先週は両方プラスとなりました。

↓ユロズロピー(ユーロ/ズロチ・ユーロ/ルピーのダブルショート)の運用について

政策金利引き上げ後も戻りは限定的  ポーランドズロチのスワップ成績(7月3日週)
ポーランドズロチの推移 みなさんこんにちは。高金利6通貨に加えてユーロ/ポーランドズロチでもスワップ運用をしています。資源国通貨とは異なり、ユーロとの連動性が高くボラティリティが低いのが特徴で、リスク分散に欠かせません。ポーランド国立銀行は7日の政策金利決定会合で、政策金利を0.50%引き上げて6.50%と...

 

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額ユーロ終値スワポ合計1日平均年率換算
7/24週EUR/PLN売210,000630,000円136.2341,727円283.86円
345.4%/7.6%
7/17週EUR/PLN売210,000630,000円140.6339,921円271.57円330.4%/7.0%
7/10週EUR/PLN売210,000630,000円139.7343,680円297.14円361.5%/7.8%
7/3週EUR/PLN売200,000600,000円138.6138,748円278.76円339.2%/7.3%
6/26週EUR/PLN売190,000570,000円141.0037,126円279.14円339.6%/7.2%
  • 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金:左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000:右)で示しています。

 

週間運用成績(円)

 評価損益累積スワポ確定損益損益合計前週比
7/24週487,344745,751-1,085,380147,715+51,774
7/17週477,297704,024-1,085,38095,941+295,928
7/10週221,290664,103-1,085,380-199,987+23,105
7/3週241,865620,423-1,085,380-223,092-503,171
6/26週783,784581,675-1,085,380280,079+32,365

過去の他のズロチ運用の確定損が合計-130万円ほどあります↓ 

iFOREX PLN/DKK 過去運用成績(円)

累積スワポ確定損益損益合計
36,348-226,508-190,160

ポーランドズロチ/デンマーククローネのポジションを決済してユーロ/ズロチに乗り換えて、まとめました。

 

IG証券 EUR/PLN 過去運用成績(円)

累積スワポ確定損益損益合計
214,455-1,318,568-1,104,113

2/27週にすべてのポジションを決済して、一部はiFOREXに移しています。

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