ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロでとくに変動が小さく、新興国の高金利通貨と比較してかなり安定しています。
ポーランドもチェコも利下げを始めて、スワポは減少傾向となっています。いったん利下げ中断となっていましたが、チェコは利下げを再開しています。
10月22日発表の9月の小売売上高は、前年比で予想2.1%のところ-3.0と大幅に下ぶれし、前回の2.6%からマイナス圏に沈んでいます。また、23日発表の9月の失業率は予想通りの5.0%で、前回からも変化なしでした。
10月13日週のユーロ/ズロチは4.294で始まり4.287の安値をつけましたが、4.321まで上昇し4.305でクローズとなりました。20日週はいくらかズロチ安で4.354まで上昇となっています。
ユーロ/ズロチは保ち合いから上放れとなって4.3を超え、ユーロ高ズロチ安が進み上昇しています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを100,000通貨保有としていましたが、上昇したので20,000通貨追加して120,000通貨としています。変動を抑えるため、いくらか逆相関の傾向があるユーロ/米ドルの売りポジ80,000通貨と組み合わせています。
10月13日週の合計のスワポ額は4,384円とほぼ変わらずでした。
利益の合計は前週比+17,201円となりました。
ユーロ/ズロチはズロチ安となりましたが、ユーロ/米ドルの含み損が減ってどうにかプラスとなっています。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 10/13週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,696円 | 44.00円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 688円 | 12.29円 | |||
| 580,000円 | 162.50 | 4,384円 | 39.4%/0.7% | |||||
| 10/6週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,708円 | 44.14円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 680円 | 12.00円 | |||
| 580,000円 | 163.14 | 4,388円 | 39.4%/0.7% | |||||
| 9/29週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,684円 | 43.86円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 680円 | 12.00円 | |||
| 580,000円 | 163.13 | 4,364円 | 39.2%/0.7% | |||||
| 9/22週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,684円 | 43.86円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 672円 | 12.00円 | |||
| 580,000円 | 158.72 | 4,356円 | 39.2%/0.7% | |||||
| 9/15週 | AXORY | EUR/PLN | 売120,000 | 360,000円 | 3,636円 | 43.29円 | ||
| AXORY | EUR/USD | 売80,000 | 240,000円 | 672円 | 12.00円 | |||
| 580,000円 | 160.57 | 4,308円 | 38.7%/0.7% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 10/13週 | AXORY(EURPLN) | 522,872 | 157,314 | 14,225 | 47,762 | 727,948 | -65,831 |
| AXORY(EURUSD) | -52,018 | 53,858 | 0 | -711 | 1,129 | 83,032 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 470,854 | 2,306,958 | -1,269,278 | 1,508,534 | +17,201 | |||
| 10/6週 | AXORY(EURPLN) | 592,399 | 153,618 | 14,225 | 47,762 | 793,779 | +105,618 |
| AXORY(EURUSD) | -134,362 | 53,170 | 0 | -711 | -81,903 | +47,085 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 458,037 | 2,302,574 | -1,269,278 | 1,491,333 | +152,703 | |||
| 9/29週 | AXORY(EURPLN) | 490,489 | 149,910 | 14,225 | 47,762 | 688,161 | -152,179 |
| AXORY(EURUSD) | -180,767 | 52,490 | 0 | -711 | -128,988 | +205,442 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 309,722 | 2,298,186 | -1,269,278 | 1,338,630 | +53,263 | |||
| 9/22週 | AXORY(EURPLN) | 646,352 | 146,226 | 14,225 | 47,762 | 840,340 | -27,158 |
| AXORY(EURUSD) | -385,529 | 51,810 | 0 | -711 | -334,430 | +5,237 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 260,823 | 2,293,822 | -1,269,278 | 1,285,367 | -21,921 | |||
| 9/15週 | AXORY(EURPLN) | 677,194 | 142,542 | 14,225 | 47,762 | 867,498 | +75,651 |
| AXORY(EURUSD) | -390,094 | 51,138 | 0 | -711 | -339,667 | -106,562 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| 287,100 | 2,289,466 | -1,269,278 | 1,307,288 | -30,911 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りした他の口座の損益など、過去のズロチ運用の成績をその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
iFOREX：ユーロ/チェココルナ売り
AXIORYでユーロ/チェココルナの売り170,000通貨保有していましたが、スワポがマイナスとなったので決済しました。
スワポがプラスのiFOREXに引越して50,000通貨ポジり、その後少しずつ追加し売りで130,000通貨保有としています。
10月13日週のスワポの合計額は5,707円と増加しました。
損益の合計は前週比で+70,980円となりました。
スワポの増加傾向が続いていて、だいぶ収益率も上がってきました。含み損も少し減少していて、プラ転を目指して欲しいです。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 10/13週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 163.50 | 5,707円 | 62.71円 | 76.3%/1.4% |
| 10/6週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 163.14 | 5,512円 | 60.57円 | 73.7%/1.4% |
| 9/29週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 163.13 | 5,330円 | 58.57円 | 71.2%/1.3% |
| 9/22週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 158.72 | 4,927円 | 54.14円 | 65.9%/1.2% |
| 9/15週 | EUR/CZK | 売130,000 | 390,000円 | 160.57 | 4,498円 | 49.43円 | 60.1%/1.1% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 10/13週 | -275,876 | 637,610 | (554,858) | -535,685 | -173,951 | +70,980 |
| 10/6週 | -341,149 | 631,903 | (554,858) | -535,685 | -244,931 | +36,139 |
| 9/29週 | -371,776 | 626,391 | (554,858) | -535,685 | -281,070 | -170,055 |
| 9/22週 | -196,391 | 621,061 | (554,858) | -535,685 | -111,015 | -57,689 |
| 9/15週 | -133,775 | 616,134 | (554,858) | -535,685 | -53,326 | +69,329 |
- 証拠金に当てられるトレーディングチケットが25万円分あります。
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