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調整でペソ大幅下落 メキシコペソのスワップ成績(2月14日週)

メキシコペソ

米ドル/メキシコペソは、1月後半の調整でドル高・ペソ安で大きく上昇となったのち、2月はドル安・ペソ高が進行して20.0割れまで下落しました。このまま下落が続くかと期待しましたが、2月14日週は一転上昇となりました。(上にいくほどペソ安)

メキシコが12日に政策金利を4.25%から4.00%に引き下げた直後はペソ高となったので影響がなさそうにみえましたが、14日週はやはり冴えない動きとなっています。

長期の上値の抵抗線をしっかりと上に抜いてきたように見えるので、今後ペソ安に警戒が必要かと思います。

USDMXN 日足

 

メキシコペソ/円は5.3あたりの抵抗で3度跳ね返されています。調整するも5.14近辺の下値の支持線の上で止まっています。かなり煮詰まっていてそろそろどちらかに放れる頃かもしれませんが、レンジ内でもう一度5.3まで上がれば売りを入れようと思っています。

ちょっと元気がない感じなのでかなり不安ですが、どうにか粘って欲しいものです。

MXNJPY 日足

週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比-3,384円の4,500円となりました。両建ての売りポジションを増やしたので、マイナススワップが増えて週間の合計スワップ額は大幅減となりました。年換算の収益率は36.0%となっています。

評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の利益は前週比-229,293円の+1,181,783円となっています。

各通貨の比較

2月の第3週目の高金利通貨は、週初の上昇を維持できずに下落しています。メキシコペソ/円(MXN/JPY)や南アフリカランド/円(ZAR/JPY)の下落が大きくなっています。ペソの方が下落が大きくメキシコペソ/南アランド(MXN/ZAR)も下落して、コロナショック後の3月以来の安値となっています。

2月前半は高金利通貨が好調に値を伸ばしていましたが、調整が入って一休みです。

このなかでリラ/円(TRY/JPY)は週後半の下落も小さく、週間ではプラスでした。11月に底を打ってから回復基調が続いています。また、インドルピーも対ユーロで上昇しています。

ロシアルーブルは10月あたりから横ばいで、上昇するかと思うと下落でなかなか値を戻せません。

好調に上昇を続けていた人民元/円(CNH/JPY)も頭が重く下落しています。

 

52週変動率   〜2021/2/20
  • 保有中の通貨と注目の通貨の年初からの値動きを示しています。
  • * がついている通貨ペアは上下反転させています。

メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り

セントラル短資の口座で、メキシコペソ/円の買いと相関性の高い南アフリカランド/円の売りを建てて、両建てにして為替変動の影響を抑制してスワップを稼いでいく計画です。

同時に、FXプライムで逆にペソ/円の売りとランド/円の買いを入れて両建てにし、ダブルでスワップのサヤ取りをします。これで証拠金がかさんで収益率があがらなくなる両建ての欠点を補ってスワップを取りに行きます。

だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソを400,000通貨、ランドを300,000通貨で運用する予定です。

ランドの売り買い300,000通貨ずつとペソの売り買い400,000通貨ずつを建てて、いったんは売り買い同額で裁定ポジションができたのですが、欲がでて利益のでた売りポジションを決済してしまいました。計画通りのポジションだと1日100~140円くらいのスワップになりそうで、年15%程度を見込めるかと思います。

すでに前週比の損益の増減をかなり小さくできていると思います。来週あたりからポジションを固めて、値動きとスワップ額を検証していけるのではないかと思います。

週間スワップ推移

 口座通貨ペア保有数証拠金額合計SW1日平均SW年率換算
2/14週セン短MXN/JPY買500,000200,000円2,160円308.57円 
ZAR/JPY売200,000-1,440円-205.71円 
プライムMXN/JPY売300,00050,000円-1,420円-202.86円 
ZAR/JPY買300,0001,920円274.29円 
合計  250,000円1,220円174.29円25.45%
2/7週セン短MXN/JPY買600,000200,000円2,940円367.50円 
ZAR/JPY売300,0000円0円 
プライムMXN/JPY売300,00050,000円-320円-160.00円 
ZAR/JPY買300,0001,360円194.29円 
合計  250,000円3,980円401.79円58.66%
1/31週セン短MXN/JPY買600,000200,000円2,220円370.00円 
ZAR/JPY売00円0円 
プライムMXN/JPY売0100,000円0円0円 
ZAR/JPY買300,0001,650円235.71円 
合計  300,000円3,870円605.71円73.69%
1/24週セン短MXN/JPY買600,000200,000円3,180円353.33円 
ZAR/JPY売0-50円-16.67円 
プライムMXN/JPY売0100,000円0円0円 
ZAR/JPY買300,0001,720円286.67円 
合計  300,000円4,850円623.33円75.84%
1/17週セン短MXN/JPY買500,000150,000円1,310円311.90円 
ZAR/JPY売100,000-120円-20.00円 
プライムMXN/JPY売050,000円0円0円 
ZAR/JPY買300,000 1,860円265.71円 
合計  200,000円3,050円557.61円101.7%

週間運用成績(円)

 口座MXN/JPYZAR/JPY確定損益合計損益前週比
 評価損益累積SW(確定SW) 評価損益累積SW(確定SW)
2/14週セン短10,90033,982(10,182)-900-1,610(-650)-166,500-124,128-27,380
プライム32,800-1,740(-600)137,80041,287(19,187)-69,303140,844+31,900
合計 43,70032,242  136,90039,677 -235,80316,716+4,520
2/7週セン短49,00031,822(6,512)-9,600-170(-170)-167,800-96,748+5,940
プライム-8,300-320 150,10039,367(19,187)-71,903108,944+26,040
合計 40,70031,502  140,50039,197 -239,70312,196+31,980
1/31週セン短36,40028,882(6,512)0-170(-170)-167,800-102,688+94,020
プライム00 143,80038,007(17,877)-98,90382,904+60,150
合計 36,40028,882  143,80037,837 -266,703-19,784+154,170
1/24週セン短-55,40026,662(6,512)0-170(-170)-167,800-196,708-53,870
プライム00 85,30036,357(17,877)-98,90322,754+16,320
合計 -55,40026,662  85,30036,187 -266,703-173,954-37,550
1/17週セン短4,30023,482(6,512)-7,700-120 -162,800-142,838-43,010
プライム00 87,30034,637(15,067)-115,5036,434+10,260
合計 4,30023,482  79,60034,517 -278,303-136,404-32,750

FXダイレクトプラス
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FXプライムbyGMO[ぱっと見テクニカル]

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AXIORY:米ドル/メキシコペソ

米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。

2月14日週はリスクオフ気味で損失増加となりました。普通に週20万とか上下するのはかなりリスクが高く、ちょうど1年かけて貯めた累積のスワップ額が吹き飛ぶ金額です。これに耐えていくのは相当の苦行です。スワップ運用の人気がないのもわかる気がします。

週間のスワップは前週比で大幅減となりました。メキシコの政策金利の引き下げの影響でしょうか。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額ドル円終値合計SW1日平均SW年率換算
2/14週USD/MXN売80,000400,000円105.413,280円
58.57円
42.8%/2.0%
2/7週USD/MXN売80,000400,000円104.923,904円69.71円50.9%/2.4%
1/31週USD/MXN売80,000400,000円105.373,888円69.43円50.7%/2.4%
1/24週USD/MXN売80,000400,000円104.723,840円68.57円50.1%/2.4%
1/17週USD/MXN売80,000400,000円103.773,928円70.14円51.2%/2.5%
  • 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
  • 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
    保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
2/14週USD/MXN1,599,563223,873(18,780)-658,3691,165,067-233,813
2/7週USD/MXN1,836,656220,593(18,780)-658,3691,398,880+71,358
1/31週USD/MXN1,769,202216,689(18,780)-658,3691,327,522+254,569
1/24週USD/MXN1,518,521212,801(18,780)-658,3691,072,953-277,184
1/17週USD/MXN1,799,545208,961(18,780)-658,3691,350,137-82,114

 

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