ペソ急回復! メキシコペソのスワップ成績(1月31日週)

メキシコペソ

1月31日週の米ドル/メキシコペソは月末の調整から急回復して、ドル安・ペソ高となり、20.58から20.09まで下げています。長期の上値の抵抗線(青)からちょっと頭を出しましたが、戻してペソ高となっています。それでも、前の週の調整が大きかったので、戻し切れておらず、20.00も割れずに終わっています。

 

メキシコペソ/円も反転して、週間では5.08から5.24まで上昇しています。どうももたついている印象ですが、円安にもなっているので上値にも挑戦できるのではないかと思います。

ポジションを建てるときについ高値掴みをしてしまったのですが、買い下がりナンピンでしのいでいます。

週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建て計画中のランドの分も含めて、前週比-932円の7,758円となりました。付与日数の影響がありました。年換算の収益率は57.6%となっています。

評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の利益は前週比+408,739円の大幅増で+1,307,738円となっています。

各通貨の比較

2月に入り、月末のリスクオフから回復した1週間となり、高金利通貨は軒並み上昇しました。特にトルコリラ/円(TRY/JPY)は4.4%と大きく上昇し、メキシコペソ/円(MXN/JPY)は3.1%、南アフリカランド/円(ZAR/JPY)も2.9%上昇しています。

ロシアルーブルやインドルピーも堅調で運用全体の損益が大幅に改善しました。

昨年コロナショックで下落が始まってからほぼ1年になります。人民元/円(CNH/JPY)はコロナ前の水準を超えてきています。ランド/円もあと一歩まで戻しています。

  • 保有中の通貨と注目の通貨の年初からの値動きを示しています。
  • * がついている通貨ペアは上下反転させています。

メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り

スワップの差が少し開いてきたので、セントラル短資の口座ではすでに保有していたメキシコペソ/円の買いに加えて、相関性の高い南アフリカランド/円の売りを建てて、為替変動の影響を抑制してスワップを稼いでいくことにしました。上のチャートでもわかるように、ペソ/ランドは変動の幅が限定的で比較的安定しています。

また、逆にFXプライムでペソ/円の売り、ランド/円の買いを入れて両建てにし、スワップのサヤ取りをします。

だいたいペソとランドを4:3にすると釣り合うので、ペソを400,000通貨、ランドを300,000通貨で運用する予定でしたが、ペソの下落で買い増ししたので、買いのみを600,000通貨を保有しています。

ちょっと上昇傾向となっているので買いポジションのみで様子見をして、売りを入れる機会を待っています。前週比150,000円あまりのプラスとなって、ほぼ損失が解消するところまで来ているので、そろそろかとも思います。

スワップはセントラル短資のペソ/円の付与日数が6日だったので、合計金額は少なくなっています。

週間スワップ推移

  口座 通貨ペア 保有数 証拠金額 合計SW 1日平均SW 年率換算
1/31週 セン短 MXN/JPY 買600,000 200,000円 2,220円 370.00円  
ZAR/JPY 売0 0円 0円  
プライム MXN/JPY 売0 100,000円 0円 0円  
ZAR/JPY 買300,000 1,650円 235.71円  
合計     300,000円 3,870円 605.71円 73.69%
1/24週 セン短 MXN/JPY 買600,000 200,000円 3,180円 353.33円  
ZAR/JPY 売0 -50円 -16.67円  
プライム MXN/JPY 売0 100,000円 0円 0円  
ZAR/JPY 買300,000 1,720円 286.67円  
合計     300,000円 4,850円 623.33円 75.84%
1/17週 セン短 MXN/JPY 買500,000 150,000円 1,310円 311.90円  
ZAR/JPY 売100,000 -120円 -20.00円  
プライム MXN/JPY 売0 50,000円 0円 0円  
ZAR/JPY 買300,000  1,860円 265.71円  
合計     200,000円 3,050円 557.61円 101.7%

週間運用成績(円)

  口座 MXN/JPY ZAR/JPY 確定損益 合計損益 前週比
  評価損益 累積SW (確定SW)   評価損益 累積SW (確定SW)
1/31週 セン短 36,400 28,882 (6,512) 0 -170 (-170) -167,800 -102,688 +94,020
プライム 0 0   143,800 38,007 (17,877) -98,903 82,904 +60,150
    36,400 28,882     143,800 37,837   -266,703 -19,784 +154,170
1/24週 セン短 -55,400 26,662 (6,512) 0 -170 (-170) -167,800 -196,708 -53,870
プライム 0 0   85,300 36,357 (17,877) -98,903 22,754 +16,320
合計   -55,400 26,662     85,300 36,187   -266,703 -173,954 -37,550
1/17週 セン短 4,300 23,482 (6,512) -7,700 -120   -162,800 -142,838 -43,010
プライム 0 0   87,300 34,637 (15,067) -115,503 6,434 +10,260
合計   4,300 23,482     79,600 34,517   -278,303 -136,404 -32,750

AXIORY:米ドル/メキシコペソ

米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨保有しています。

調整から回復して、ドル安・ペソ高となりかなり含み益が増えましたが、1月前半と比較すると10万程度マイナスです。

週間のスワップは前週比で増えましたが、4,000円には届きませんでした。

週間スワップ推移

  通貨ペア 保有数 証拠金額 ドル円終値 合計SW 1日平均SW 年率換算
1/31週 USD/MXN 売80,000 400,000円 105.37 3,888円
69.43円
50.7%/2.4%
1/24週 USD/MXN 売80,000 400,000円 104.72 3,840円 68.57円 50.1%/2.4%
1/17週 USD/MXN 売80,000 400,000円 103.77 3,928円 70.14円 51.2%/2.5%
1/10週 USD/MXN 売80,000 400,000円 103.88 3,288円 58.71円 42.8%/2.1%
1/3週 USD/MXN 売80,000 400,000円 103.95 4,224円 75.43円 55.1%/2.6%
  • 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
  • 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
    保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

  通貨ペア 評価損益 累積SW 確定SW 確定損益 合計損益 前週比
1/31週 USD/MXN 1,769,202 216,689 (18,780) -658,369 1,327,522 +254,569
1/24週 USD/MXN 1,518,521 212,801 (18,780) -658,369 1,072,953 -277,184
1/17週 USD/MXN 1,799,545 208,961 (18,780) -658,369 1,350,137 -82,114
1/10週 USD/MXN 1,885,587 205,033 (18,780) -658,369 1,432,251 +89,633
1/3週 USD/MXN 1,799,242 201,745 (18,780) -658,369 1,342,618 -28,142

 

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