ポーランドズロチの推移
みなさんこんにちは。高金利通貨の長期保有でスワップ狙いの運用をしています。中欧通貨のポーランドズロチとチェココルナは対ユーロで変動が小さく、安定してスワポを稼げるのではないかと考えていましたが、ポーランドの金融政策が緩和に転換し9月に利下げとなったのちは通貨安となっています。
ポーランド国立銀行は10月4日に政策金利を0.25%引き下げ5.75%としました。2会合連続の引き下げで、市場予想通りの利下げ幅となっています。次回以降の引き下げも示唆されていますが、前回のようなズロチ安とはなっていません。9月29日発表のポーランドの9月消費者物価指数（CPI）の速報値は前年比で８.2％となり昨年2月以来初めてひと桁までインフレ率は鈍化していました。
9月24日週のユーロ/ズロチは4.608で始まり、週初に4.583の安値をつけたのちはユーロ高ズロチ安が進み4.643まで上昇し、4.626でクローズとなりました。10月1日週に入ると政策金利発表後に4.649まで上昇しますが、その後は下落となって4.60付近で推移しています。
前回の政策金利の大幅引き下げ後のような波乱はなく、利下げにもかかわらずいくらかユーロ安ズロチ高となっています。
ユーロ/ポーランドズロチ売り
Axioryでユーロ/ズロチの売りを70,000通貨保有していましたが10,000通貨追加して80,000通貨としました。他の口座で行っていた過去の運用はその他に計上しています。いくらか逆相関気味のユーロ/米ドルの売りと組み合わせて、変動を抑える計画でいます。
合計のスワポ額は前週から減少し2,949円となりました。ポーランド利下げで今後もスワポは減少しそうです。
利益の合計は前週比-23,370円とマイナスとなっています。
先週末の集計後、週明けは利下げ後になぜかズロチ高となって、だいぶ含み損が減少してきました。
週間スワップ推移
| 口座 | 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 9/24週 | AXORY | EUR/PLN | 売80,000 | 400,000円 | 2,149円 | 38.38円 | 28.0%/0.9% | |
| AXORY | EUR/USD | 売40,000 | 200,000円 | 800円 | 28.57円 | 20.9%/0.7% | ||
| 157.88 | 2,949円 | 25.6%/0.8% | ||||||
| 9/17週 | AXORY | EUR/PLN | 売70,000 | 350,000円 | 2,324円 | 47.43円 | 34.6%/1.1% | |
| AXORY | EUR/USD | 売40,000 | 200,000円 | 750円 | 32.61円 | 23.8%/0.8% | ||
| 157.93 | 3,074円 | 29.1%/0.9% | ||||||
| 9/10週 | AXORY | EUR/PLN | 売70,000 | 350,000円 | 3,416円 | 69.71円 | 50.9%/1.6% | |
| AXORY | EUR/USD | 売20,000 | 100,000円 | 714円 | 51.00円 | 37.2%/1.2% | ||
| 157.58 | 4,136円 | 47.9%/1.4% | ||||||
| 9/3週 | AXORY | EUR/PLN | 売70,000 | 350,000円 | 3,648円 | 86.86円 | 63.4%/2.0% | |
| AXORY | EUR/USD | 売20,000 | 100,000円 | 510円 | 51.00円 | 37.2%/1.1% | ||
| みんF | EUR/PLN | 0 | 0円 | 194円 | 97.00円 | 35.4%/2.2% | ||
| 売90,000 | 450,000円 | 158.12 | 4,352円 | 50.4%/1.6% | ||||
| 8/27週 | AXORY | EUR/PLN | 売50,000 | 150,000円 | 4,310円 | 123.14円 | 149.8%/2.9% | |
| みんF | EUR/PLN | 売10,000 | 100,000円 | 685円 | 97.86円 | 35.7%/2.3% | ||
| 売80,000 | 250,000円 | 157.49 | 4,995円 | 104.2%/2.8% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 口座 | 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 9/24週 | AXORY(EURPLN) | -333,396 | 27,708 | -430 | -306,118 | -67,286 |
| AXORY(EURUSD) | 84,558 | 1,514 | -178 | 85,894 | +43,916 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| -248,838 | 2,125,008 | -1,316,937 | 559,233 | -23,370 | ||
| 9/17週 | AXORY(EURPLN) | -263,961 | 25,559 | -430 | -238,832 | +103,790 |
| AXORY(EURUSD) | 40,896 | 1,260 | -178 | 41,978 | +23,432 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779457 | ||
| -223,065 | 2,122,605 | -1,316,937 | 582,603 | +127,222 | ||
| 9/10週 | AXORY(EURPLN) | -365,427 | 23,235 | -430 | -342,622 | -61,139 |
| AXORY(EURUSD) | 18,010 | 714 | -178 | 18,546 | +12,154 | |
| その他* | 0 | 2,095,786 | -1,316,329 | 779,457 | ||
| -347,417 | 2,119,735 | -1,316,937 | 455,381 | -48,985 | ||
| 9/3週 | AXORY(EURPLN) | -300,872 | 19,819 | -430 | -281,483 | -273,550 |
| AXORY(EURUSD) | 6,060 | 510 | -178 | 6,392 | ||
| みんF | 0 | 7,934 | -43,210 | -35,276 | -29,331 | |
| その他* | 0 | 2,087,852 | -1,273,119 | 814,733 | ||
| -294,812 | 2,116,115 | -1,316,937 | 504,366 | -302,881 | ||
| 8/27週 | AXORY | -24,103 | 16,171 | 0 | -7,932 | +11,503 |
| みんF | -13,685 | 7,740 | 0 | -5,945 | +1,431 | |
| その他* | 0 | 2,087,852 | -1,273,119 | 814,733 | ||
| -37,788 | 2,111,763 | -1,273,119 | 800,856 | +12,934 |
- ロシアのウクライナ侵攻で損切りしたものを含め、過去の運用を8/27週からその他にまとめました。
↓前週のポーランドズロチの成績↓
↓翌週のポーランドズロチの成績↓
AXIORY：ユーロ/チェココルナ売り
ユーロ/チェココルナの売り150,000通貨保有しています。
週間のスワポの合計は6,015円と減少が続いています。ズロチよりは多くスワポをもらえますが、だいぶ少なくなっています。
損益の合計は前週比で+829円となりました。
週初とほとんど変化なく、含み損が少し増えましたが、スワポを加味するとわずかにプラスとなっています。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | EUR終値 | スワポ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 9/24週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 157.88 | 6,015円 | 57.28円 | 69.7%/1.3% |
| 9/17週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 157.93 | 6,480円 | 61.71円 | 75.1%/1.4% |
| 9/10週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 157.58 | 7,065円 | 67.28円 | 81.9%/1.6% |
| 9/3週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 158.12 | 7,125円 | 67.86円 | 82.6%/1.6% |
| 8/27週 | EUR/CZK | 売150,000 | 450,000円 | 157.49 | 7,200円 | 68.57円 | 83.4%/1.6% |
- 年率は実際にこの運用で入れている額をもとにした証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷10000 通貨あたりの証拠金：左)とレバレッジをかけていない場合の保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷ユーロ円終値÷10,000：右)で示しています。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累積スワポ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 9/24週 | -151,655 | 411,587 | -1,276 | 258,656 | +829 |
| 9/17週 | -146,539 | 405,642 | -1,276 | 257,827 | +149,281 |
| 9/10週 | -289,340 | 399,162 | -1,276 | 108,546 | -144,038 |
| 9/3週 | -138,237 | 392,097 | -1,276 | 252,584 | -306,226 |
| 8/27週 | 175,184 | 384,902 | -1,276 | 558,810 | +31,107 |
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