経済指標はまちまち　　メキシコペソのスワップ成績（12月19日週）

メキシコペソの推移と成績　

12月19日週のメキシコペソ/円は5.46で始まり5.41まで下げますが、その後は下値を切り上げて5.55まで上昇しました。11月後半からの下げをほぼ取り戻して、5月以来長く行ったり来たりしていた5.50(黒点線)も回復しています。

22日に発表の10月小売売上高は前年比で5.3%となり、予想の6.0%を下回り前回の5.9%からも減速しています。一方で、翌23日発表の11月失業率は3.66%となり、前回の3.95%より改善しています。

指標はまちまちでしたが、ペソは堅調となっています。このまま今年の最後の週も上昇でお願いします。

米ドル/メキシコペソは昨年12月から19.7を割れずに横ばいでしたが、11月末の調整で大きく上昇して米ドル高メキシコペソ安が進み22.15をつけました。12月に入ると値を戻してペソ高が進んでいます。

19日週も始値の20.77からペソ高となり、20.57まで下落し、ちょうど上昇トレンドの下値支持線（赤点線）で止まっています。ここを下回って、さらなるペソ高を期待しています。

週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建にしているランドの分も含めて、前週比-1,572円の12,641円でした。ペソ高で保有ポジションを一部決済したこともあって、減少となっています。

評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の損益は、前週比+276,914円の+2,421,814円となりました。スワポはあまり増えていませんが、為替ではペソ高が進んで利益が出ています。

AXIORY：米ドル/メキシコペソ

米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨を保有しています。

19日週の損益は前週比で7万円弱のプラスとなり、11月後半に大幅下落したところから4週続けて上昇となっています。

週間のスワップ額は減少が続いていて6千円台に突入してしまいました。政策金利引き上げ後もスワップが減り、ちょっとがっかりです。

週間スワップ推移

• 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
• 年率換算はレバをかけた実際の運用の収益率となる証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額：左)とレバをかけなかった場合の収益率である保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000：右)の両方を示しています。

週間運用成績(円)

メキシコペソ/円・南アフリカランド/円　両建てサヤ取り

メキシコペソ/円の買いと相関性の高い（ように見えた）南アフリカランド/円の売りを建てると同時に、ペソ/円の売りとランド/円の買いを建てて、為替変動の影響を抑えてスワップを稼ごうと仮想ペソ/ランドの両建てサヤ取りを試みています。実際は収益率の低さに耐えられず売買を繰り返し、利益のほとんどは為替差益で、ほとんど裁量取引となっています。

だいたいペソとランドを4:3にすると金額が釣り合うので、ペソ/円の売りと買い400,000通貨ずつとランド/円の売りと買い300,000通貨ずつを1セットとして、2セット分建てて運用していましたが、1セットにする予定です。

オミクロン型の出現で下げた時に売りポジを一部決済しましたが、約１ヶ月経って値が戻ってきたので、買いポジを少しずつ決済してポジションを減らしています。タイミングがうまくいって週間で20万円ほど利益が増えました。

ポジションを減らしたので、週間の合計のスワップ額は6,209円と減少しました。

週間スワップ推移

週間運用成績(円)