ポーランドズロチの推移と成績
これまで頑なに緩和政策を継続してきたポーランド国立銀行は10月6日の金融政策委員会で9年ぶりの政策金利の引き上げを決定しました。予想では据え置きでしたが、政策金利を0.1%から0.5%に引き上げると発表しています。
近隣のチェコやハンガリーはすでに6月から金利を引き上げていましたが、インフレ率が8月は5.5%に達していたものの、ポーランドは9月の委員会では14会合連続で金利を据え置いていました。さらに、9月も5.9%と上昇し、目標の2.5%を大きく上回ったことが方針転換の主因と考えられます。
9月に入ってユーロ高ポーランドズロチ安（上に行くほどズロチ安）が進んで上昇トレンドの上限に近いところにいましたが、10月6日のサプライズ利上げでズロチ高となって、ユーロ/ズロチは4.54まで下落しました。今後下値の支持線を割ってトレンドが転換するか見守りたいと思います。
スワップはiFOREXでもプラスとなり、含み損生活もだいぶ楽になりました。ぼちぼちスワップを貯めながらプラ転を待ちたいと思います。
IG証券：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ポーランドズロチの売りで100,000通貨を保有中です。
スワップは増減が激しくなっているものの増加傾向で、金利の発表のあった10月3日週には1,630円ついています。
為替はユーロ高ズロチ安気味で損失が拡大し、追加で証拠金を入れています。政策金利引き上げとなったので今後のズロチ高に期待です。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 10/10週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,200,000円 | 630円 |
9.00円 | 2.7% |
| 10/3週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,200,000円 | 1,630円 |
23.29円 | 7.1% |
| 9/26週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,200,000円 | 940円 |
13.43円 | 4.1% |
| 9/19週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,200,000円 | 880円 |
12.57円 | 3.8% |
| 9/12週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 750円 | 10.71円 | 3.9% |
| 9/5週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 690円 | 9.86円 | 3.6% |
| 8/29週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 910円 | 13.00円 | 4.7% |
| 8/22週 | EUR/PLN | 売100,000 | 1,000,000円 | 730円 | 10.43円 | 3.8% |
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 10/10週 | -615,847 | 153,575 | -11,686 | -473,958 | +90,593 |
| 10/3週 | -705,810 | 152,945 | -11,686 | -564,551 | -65,822 |
| 9/26週 | -638,358 | 151,315 | -11,686 | -498,729 | +77,907 |
| 9/19週 | -715,325 | 150,375 | -11,686 | -576,636 | -42,923 |
| 9/12週 | -671,602 | 149,575 | -11,686 | -533,713 | -121,375 |
| 9/5週 | -549,477 | 148,825 | -11,686 | -412,338 | -117,879 |
| 8/29週 | -430,908 | 148,135 | -11,686 | -294,459 | +188,820 |
| 8/22週 | -618,818 | 147,225 | -11,686 | -483,279 | +10,822 |
iFOREX：ユーロ/ポーランドズロチ売り
ユーロ/ズロチの売りを70,000通貨保有中です。
長いことマイナススワップが続いて、累積のスワップ合計額もマイナスに転落していましたが、やっとプラスが続くようになり累積も一気にプラス転換しました。以前は年20%目標でやっていましたが、そこまでだいぶ近づきました。
10月5日に売りポジを10,000通貨分建て増ししました。利上げ直前でタイミングは良かったと思います。
週間スワップ推移
| 通貨ペア | 保有数 | 証拠金額 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 10/10週 | EUR/PLN | 売80,000 | 560,000円 | 1,744円 |
31.14円 |
16.2％ |
| 10/3週 | EUR/PLN | 売80,000 | 560,000円 | 1,051円 |
19.11円 |
10.0% |
| 9/26週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | 140円 |
2.86円 | 1.5％ |
| 9/19週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -126円 |
-2.57円 | -1.3％ |
| 9/12週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -168円 | -3.42円 | -1.8％ |
| 9/5週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -252円 | -5.14円 | -2.7％ |
| 8/29週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -182円 | -3.71円 | -1.9％ |
| 8/22週 | EUR/PLN | 売70,000 | 490,000円 | -287円 | -5.88円 | -3.1％ |
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累計スワップ | 確定スワップ | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 10/10週 | -284,308 | 669 | 0 | -283,639 | +56,543 | |
| 10/3週 | -339,107 | -1,075 | 0 | -340,182 | -49,463 | |
| 9/26週 | -288,593 | -2,126 | 0 | -290,719 | +57,073 | |
| 9/19週 | -344,726 | -3,066 | 0 | -347,792 | -31,828 | |
| 9/12週 | -313,024 | -2,940 | 0 | -315,964 | -87,300 | |
| 9/5週 | -225,892 | -2,772 | 0 | -228,664 | -75,972 | |
| 8/29週 | -150,172 | -2,520 | 0 | -152,692 | +139,474 | |
| 8/22週 | -289,828 | -2,338 | 0 | -292,166 | +8,530 |
iFOREX：ポーランドズロチ/デンマーククローネ買い
ポーランドズロチ/デンマーククローネを合計176,000通貨保有しています。デンマーククローネはユーロにペッグされているので、ポーランドズロチ/デンマーククローネの買いはほぼユーロ/ズロチの売りと同じ動きになります。1万ユーロに近い44,000通貨を単位に買っていますが、最近はユーロ高でちょっとつりあってません。
ユーロ/ズロチより高いスワップを期待してポジションを取りましたが、あまりうまくいっていません。どうにか週間でプラスにはなっています。
ズロチ高でスワップもプラスと状況は良くなっているので、どうにかプラ転まで耐えたいと思います。
週間スワップ推移
| 保有数 | 証拠金額 | スワップ合計 | 1日平均 | 年率換算 | |
| 10/10週 | 買176,000PLN | 280,000円 | 820円 |
29.28円 |
15.3% |
| 10/3週 | 買176,000PLN | 280,000円 | 480円 |
17.14円 | 8.93% |
| 9/26週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -48円 |
1.71円 |
-0.9% |
| 9/19週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -172円 |
-6.14円 | -3.2% |
| 9/12週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -200円 | -7.14円 | -3.7% |
| 9/5週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -200円 | -7.14円 | -3.7% |
| 8/29週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -196円 | -7.00円 | -3.7% |
| 8/22週 | 買176,000PLN | 280,000円 | -220円 | -7.86円 | -4.1% |
- 1日平均のスワップは44,000通貨あたりの1日のスワップ額です。
週間運用成績(円)
| 評価損益 | 累計SW | 確定損益 | 損益合計 | 前週比 | |
| 10/10週 | -134,336 | -5,652 | -139,988 | +33,840 | |
| 10/3週 | -167,356 | -6,472 | -173,828 | -26,735 | |
| 9/26週 | -140,141 | -6,952 | -147,093 | +31,936 | |
| 9/19週 | -172,125 | -6,904 | -179,029 | -17,911 | |
| 9/12週 | -154,386 | -6,732 | -161,118 | -49,836 | |
| 9/5週 | -104,750 | -6,532 | -111,282 | -43,662 | |
| 8/29週 | -61,288 | -6,332 | -67,620 | +79,104 | |
| 8/22週 | -140,588 | -6,136 | -146,724 | -126,200 |
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