手動両建て順張り反復売買の今週の運用成績
22年6月から検証しているAUD/NZDの手動両建て順張り反復売買の運用結果を公開しています。
特にトラップを仕掛ける水準やタイミングをはかることなく、元本50万円運用しっぱなしで含み損込み年100%程度の利益を目指して試行錯誤しています。
ニュージーランド準備銀行は、10日の水曜日に政策金利を5.5%に据え置きを決定しました。しかし、インフレ見通しを引き下げており、ハト派転換と捉えられています。
今週はニュージーランドの早期利下げ観測の高まりでAUD高NZD安が進み、AUD/NZDは1.1118まで大きく上昇しています。5月7日の高値1.1031を超え、年初来の高値を更新してきました。
週足で見ると、昨年2月の高値も超えてきています。ちょっと真空地帯っぽいところに差し掛かっていて、さらに上昇する可能性もあるかと思います。でも、自分の保有ポジションや含み損益を考慮すると、そろそろ下げてくれるとありがたいですね。
今週も上昇基調継続で買いポジ14回の決済がありました。19,132円のポジション確定益がでましたが、確定スワポが-10,822円で、差引8,310円となりました。
2022年の秋の上昇時の買いポジが捕まっていて、マイナススワップがかさんでいましたが、少しずつ決済されています。
買いポジが決済されて売りポジの比率が上がっているため、上昇で含み損が増えて年率換算の利益率は年59.8%まで低下しています。
急上昇のリスクがありそうで、その場合はさらに年率が下がる見込みです。値動き次第ですが、その場合でも1.18近辺まではいけそうです。
| 投資元本 | 決済回数 | 期間確定損益 | 週利 | 合計確定損益 | 評価損益 | 合計損益 | 年率 | |
| 108週(7/7週) | 500,000円 | 14 | 8,310円 | 1.66% | 513,588円 | -191,674円 | 321,914円 | 59.8% |
| 107週(6/30週) | 500,000円 | 12 | 5,422円 | 1.08% | 505,278円 | -115,062円 | 390,216円 | 73.8% |
| 106週(6/23週) | 500,000円 | 13 | 13,156円 | 2.63% | 499,856円 | -114,525円 | 385,331円 | 74.2% |
| 105週(6/16週) | 500,000円 | 15 | 16,294円 | 3.26% | 486,700円 | -151,980円 | 334,720円 | 65.7% |
| 53-104週 | 500,000円 | 460 | 472,911円 | 1.82% | 472,911円 | -234,171円 | 238,740円 | 47.7% |
- 2年目に元本を倍の50万円に増やした時点から計算していますが、2年目（53-104週）はまとめてあります。なお1年目は元本25万円で始めて+144,695円で年57.9%でした。
基本の設定はこちら↓
現在はトラップ幅10pips、利確幅25pipsにしています。
開始からの損益の推移をグラフで示しています。
合計損益（赤線）が元本（黒線）の50万を超えて元本比+100%に達しましたが、今週は割り込んでしまいました。
買いポジの決済でマイナススワップが確定し、長期間マイナスとなっていた未確定スワップ（緑）はプラスとなりました。
もう少し上昇して捕まっている買いポジの決済を待ちたいと思いますが、両建てなので上がっても下がってもOKです。下落の場合は上の方のポジを損切りします。
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