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ペソ続落 メキシコペソのスワップ成績(1月24日週)

メキシコペソ

1月24日週の米ドル/メキシコペソはドル高・ペソ安が進み、19.96から20.58まで上昇しています。先週の時点では黒点線内のレンジで動いていて、じりじり下げていくのではないかと考えていました。前の週末はギリギリ上限を抜けずにいましたが、週明けから上にブレイクしてしまいました。前の週の21日にはコロナ後最安値(ペソ最高値)の19.54をつけましたが、その後反転しています。

長期の抵抗線(青)からもちょっと上抜けしていますが、ここで踏み止まって戻ってくれば、調整の範囲内かとも思います。

 

メキシコペソ/円は前の週末に下落した流れのまま、週間では5.19から5.08まで下落しました。青点線のレンジで上に抜けないかと勝手に期待して、ついポジションをとって失敗しています。買い下がりで勝負しようかと思います。

週間のメキシコペソ運用の全体のスワップ額は、両建て計画中のランドの分も含めて、前週比+1,712円の8,690円となりました。年換算の収益率は64.6%となっています。

評価損益と累計のスワップと確定損益を合計したペソ運用全体の利益は前週比-314,734円の+898,999円となっています。

各通貨の比較

1月24日週は株式相場ではリスクオフとなり、週後半に向け下落となりましたが、保有通貨ペアの動きはまちまちでした。

好調だったのはトルコリラ/円(TRY/JPY)で11月初頭に底を打ってから順調に上昇しています。週間でも下落の大きかったメキシコペソ/円(MXN/JPY)などとは対照的な動きとなっています。

また人民元/円(CHN/JPY)も急上昇し、インドルピーも堅調でアジア通貨は米株のリスクオフの影響は今のところ見られません。

南アフリカランド/円は下落しましたが、戻して週初と変わらずとなっています。

一方、ロシアルーブルは2週続けて大きく下落しています。月初は好調でしたが上げた以上に下げ幅が大きくなっています。

分散が効果をあげていますが、上昇した通貨の保有数が少なく、下落分を補えていません。

52週変動率
  • 保有中の通貨と注目の通貨の年初からの値動きを示しています。
  • * がついている通貨ペアは上下反転させています。

メキシコペソ/円・南アフリカランド/円 両建てサヤ取り

スワップの差が少し開いてきたので、セントラル短資の口座ではすでに保有していたメキシコペソ/円の買いに加えて、相関性の高い南アフリカランド/円の売りを建てて、為替変動の影響を抑制してスワップを稼いでいくことにしました。上のチャートでもわかるように、ペソ/ランドは変動の幅が限定的で比較的安定しています。

また、逆にFXプライムでペソ/円の売り、ランド/円の買いを入れて両建てにし、スワップのサヤ取りをします。

だいたいペソとランドを4:3にすると釣り合うので、ペソを400,000通貨、ランドを300,000通貨で運用する予定でしたが、ペソの下落で買い増ししたので、買いを600,000通貨を保有しています。とりあえず買い下がって、上昇を待って売りを入れる計画です。

まだポジション構築中なので、かなりバランスが悪いです。2週連続で損失増加中です。

週間スワップ推移

 口座通貨ペア保有数証拠金額合計SW1日平均SW年率換算
1/24週セン短MXN/JPY買600,000200,000円3,180円353.33円 
ZAR/JPY売0-50円-16.67円 
プライムMXN/JPY売0100,000円0円0円 
ZAR/JPY買300,0001,720円286.67円 
合計  300,000円4,850円623.33円75.84%
1/17週セン短MXN/JPY買500,000150,000円1,310円311.90円 
ZAR/JPY売100,000-120円-20.00円 
プライムMXN/JPY売050,000円0円0円 
ZAR/JPY買300,000 1,860円265.71円 
合計  200,000円3,050円557.61円101.7%

週間運用成績(円)

 口座MXN/JPYZAR/JPY確定損益合計損益前週比
 評価損益累積SW(確定SW) 評価損益累積SW(確定SW)
1/24週セン短-55,40026,662(6,512)0-170(-170)-167,800-196,708-53,870
プライム00 85,30036,357(17,877)-98,90322,754+16,320
合計 -55,40026,662  85,30036,187 -266,703-173,954-37,550
1/17週セン短4,30023,482(6,512)-7,700-120 -162,800-142,838-43,010
プライム00 87,30034,637(15,067)-115,5036,434+10,260
合計 4,30023,482  79,60034,517 -278,303-136,404-32,750

FXダイレクトプラス
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AXIORY:米ドル/メキシコペソ

米ドル/メキシコペソは、売りで80,000通貨保有しています。

ドル高・ペソ安が進み、かなり含み益が減っています。このところは大きな調整もなく安定して利益を伸ばしていたので、2週で35万円超のマイナスは痛いです。

週間のスワップは前週比で微減となっています。4,000円台に乗るくらいは欲しいかと思います。

週間スワップ推移

 通貨ペア保有数証拠金額ドル円終値合計SW1日平均SW年率換算
1/24週USD/MXN売80,000400,000円104.723,840円
68.57円
50.1%/2.4%
1/17週USD/MXN売80,000400,000円103.773,928円70.14円51.2%/2.5%
1/10週USD/MXN売80,000400,000円103.883,288円58.71円42.8%/2.1%
1/3週USD/MXN売80,000400,000円103.954,224円75.43円55.1%/2.6%
12/27週USD/MXN売80,000400,000円103.312,960円52.86円38.5%/1.9%
  • 1日平均は10,000通貨あたりのスワップ額です。
  • 年率は証拠金ベース(1日平均スワップ×365日÷証拠金額:左)と
    保有額ベース(1日平均スワップ×365日÷終値÷10,000:右)で示しています。

週間運用成績(円)

 通貨ペア評価損益累積SW確定SW確定損益合計損益前週比
1/24週USD/MXN1,518,521212,801(18,780)-658,3691,072,953-277,184
1/17週USD/MXN1,799,545208,961(18,780)-658,3691,350,137-82,114
1/10週USD/MXN1,885,587205,033(18,780)-658,3691,432,251+89,633
1/3週USD/MXN1,799,242201,745(18,780)-658,3691,342,618-28,142
12/27週USD/MXN1,831,608197,521(18,780)-658,3691,370,760-1,600

 

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