クリック365: USD/JPY HKD/JPY 2019

クリック365　米ドル/円・香港ドル/円両建ての投資結果

米ドル/円と香港ドル/円の両建てでスワップを稼いでいく計画を立てて、サヤを取れるか試してみました。米ドルと香港ドルはペッグされているため値幅が制限されていて、変動リスク低めでスワップを稼げると考えました。

実際にやってみると為替は安定しているのですが、スワップが安定せず、すぐに逆ザヤになったり、わずかなスワップしか稼げなくなったりしたので諦めました。記録は11月3日週までです。ポジションは基本的に円高になり損失がなくなるまで放置です。

スワップ額推移　2019

保有中のポジションから得られたスワップ額ではなく、香港ドル/円の売り80,000通貨、米ドル/円の買い10,000通貨を一週間保持していたと仮定した場合のスワップです。実際には香港ドル/円は取引の単位が100,000通貨なので80,000通貨を売ることはできないのですが、計算上スワップ額に0.8を掛けて算出しています。また、両建てで110,000円の証拠金を入れたものとして年率を計算しています。

	HKD売り	1日平均	USD買い	1日平均	週間合計	1日平均	年率換算
11/3週	-292.1円	-41.73円	419円	59.86円	126.9円	18.13円	6.0％
10/27週	-368.0円	-52.57円	495円	70.71円	127.0円	18.14円	6.0％
10/20週	-396.8円	-66.13円	408円	68.00円	11.2円	1.86円	0.6％
10/13週	-105.2円	-13.15円	562円	70.25円	456.8円	57.10円	18.9％
10/6週	-136.8円	-19.54円	476円	68.00円	339.2円	48.46円	16.1％
9/29週	-108.8円	-18.13円	496円	70.86円	387.2円	52.73円	17.5％
9/22週	-477.6円	-59.70円	702円	100.29円	224.4円	40.59円	13.5％

運用成績　2019

週ごとの記録は11月3日までしかとっていません。年末の時点で約20万円の損失です。

	建玉	投入金額	未実現損益	累積スワップ	確定損益	合計
12/31	売700,000HKD	590,000円	-182,500円	-40,511円	1,644円	-221,367円
11/3週	買0USD		0円	1,644円	950円	2,594円
	売700,000HKD		-186,000	-14,693円	0円	-200,693円
	差引	590,000円	-186,000	-13,049円	950円	-198,099
10/27週	買0USD		0円	1,644円	950円	2,594円
	売700,000HKD		-84,500円	-11,718円	0円	-96218円
	差引	550,000円	-84,500円	-10,074円	950円	-93,624円
10/20週	買0USD		0円	1,644円	950円	2,594円
	売700,000HKD		-126,500円	-8,498円	0円	-134,998円
	差引	550,000円	-126,500円	-6,854	950円	-132,404円
10/13週	買0USD		0円	1,644円	950円	2,594円
	売700,000HKD		-98,500円	-5,026円	0円	-103,526円
	差引	550,000円	-98,500円	-3,382円	950円	-100,932円
10/6週	買0USD		0円	1,644円	950円	2,594円
	売700,000HKD		-91,500円	-4,102円	0円	-95,602円
	差引	550,000円	-91,500円	-2,458円	950円	-93,008円
9/29週	買30,000USD		-18,700円	1,102円	0円	-17,598円
	売400,000HKD		7,500円	-3,257円	0円	4,243円
	差引	440,000円	-11,200円	-2,155円	0円	-13,355円